Nâng cao quyết định tài chính với tối ưu hóa danh mục đầu tư tăng tốc GPU

Terrill Dicki

Ngày 02 tháng 12 năm 2025 00:19

NVIDIA giới thiệu giải pháp tăng tốc GPU để tối ưu hóa danh mục đầu tư tài chính, vượt qua sự đánh đổi giữa tốc độ và độ phức tạp truyền thống, và cho phép ra quyết định theo thời gian thực.

Nhằm cách mạng hóa việc ra quyết định tài chính, NVIDIA đã công bố ví dụ phát triển Tối ưu hóa Danh mục Định lượng của mình, được thiết kế để tăng tốc các quy trình tối ưu hóa danh mục sử dụng công nghệ GPU. Sáng kiến này nhằm khắc phục sự đánh đổi lâu dài giữa tốc độ tính toán và độ phức tạp của mô hình trong quản lý danh mục đầu tư tài chính, như đã đề cập bởi Peihan Huo của NVIDIA trong một bài viết blog gần đây.

Phá vỡ sự đánh đổi giữa Tốc độ và Độ phức tạp

Kể từ khi lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz được giới thiệu 70 năm trước, việc tối ưu hóa danh mục đầu tư đã bị cản trở bởi các quy trình tính toán chậm, đặc biệt là trong các mô phỏng quy mô lớn và các biện pháp rủi ro phức tạp. Giải pháp của NVIDIA tận dụng phần cứng hiệu suất cao và các thuật toán song song để chuyển đổi tối ưu hóa từ một quy trình lỗi thời thành một quy trình làm việc động và lặp đi lặp lại. Cách tiếp cận này cho phép kiểm tra lại chiến lược có thể mở rộng và phân tích tương tác, nâng cao đáng kể tốc độ và hiệu quả trong việc ra quyết định tài chính.

Các bộ giải mã nguồn mở NVIDIA cuOpt đóng vai trò then chốt trong sự chuyển đổi này, cung cấp các giải pháp hiệu quả cho các vấn đề tối ưu hóa danh mục đầu tư dựa trên kịch bản Mean-CVaR. Những bộ giải này vượt trội hơn các bộ giải dựa trên CPU tiên tiến nhất, đạt được tốc độ nhanh hơn tới 160 lần trong các vấn đề quy mô lớn. Hệ sinh thái CUDA rộng lớn hơn còn tăng tốc độ xử lý dữ liệu trước tối ưu hóa và tạo kịch bản, mang lại tốc độ nhanh hơn tới 100 lần khi học và lấy mẫu từ các phân phối lợi nhuận.

Các Biện Pháp Rủi Ro Nâng Cao và Tích Hợp GPU

Các biện pháp rủi ro truyền thống, chẳng hạn như phương sai, thường không đủ cho các danh mục đầu tư có tài sản thể hiện các phân phối lợi nhuận không đối xứng. Cách tiếp cận của NVIDIA kết hợp Giá trị Rủi ro Có điều kiện (CVaR) như một biện pháp rủi ro mạnh mẽ hơn, cung cấp một đánh giá toàn diện về các tổn thất đuôi tiềm ẩn mà không cần giả định về phân phối lợi nhuận cơ sở. CVaR đo lường tổn thất xấu nhất trung bình của một phân phối lợi nhuận, khiến nó trở thành lựa chọn ưa thích theo các quy tắc rủi ro thị trường Basel III.

Bằng cách chuyển đổi tối ưu hóa danh mục đầu tư từ CPU sang GPU, NVIDIA giải quyết độ phức tạp của các vấn đề tối ưu hóa quy mô lớn. Bộ giải cuOpt Linear Program (LP) sử dụng thuật toán Primal-Dual Hybrid Gradient for Linear Programming (PDLP) trên GPU, giảm đáng kể thời gian giải cho các vấn đề quy mô lớn có hàng ngàn biến và ràng buộc.

Ứng dụng và thử nghiệm trong thế giới thực

Ví dụ về phát triển Tối ưu hóa Danh mục Định lượng trình bày khả năng của nó trên một tập con của S&P 500, xây dựng một danh mục đầu tư dài-ngắn tối đa hóa lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro trong khi tuân thủ các ràng buộc giao dịch tùy chỉnh. Quy trình làm việc bao gồm chuẩn bị dữ liệu, thiết lập tối ưu hóa, giải quyết và kiểm tra lại, cho thấy sự cải thiện đáng kể về tốc độ và hiệu quả so với các phương pháp dựa trên CPU truyền thống.

Các bài kiểm tra so sánh cho thấy các bộ giải GPU của NVIDIA liên tục vượt trội hơn các bộ giải CPU, giảm thời gian giải từ phút xuống giây. Hiệu suất này cho phép tạo ra các biên hiệu quả và các chiến lược tái cân bằng động trong thời gian thực, mở đường cho các chiến lược đầu tư thông minh hơn, dựa trên dữ liệu.

Các hệ quả trong tương lai

Bằng cách tích hợp chuẩn bị dữ liệu, tạo kịch bản và quy trình giải quyết lên GPU, NVIDIA loại bỏ các nút thắt phổ biến, cho phép có được những hiểu biết nhanh hơn và lặp lại thường xuyên hơn trong tối ưu hóa danh mục đầu tư. Sự tiến bộ này hỗ trợ cân bằng lại động, cho phép các danh mục đầu tư thích ứng với những thay đổi của thị trường gần như theo thời gian thực.

Giải pháp của NVIDIA đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công nghệ tài chính, cung cấp hiệu suất mở rộng và khả năng ra quyết định nâng cao cho các nhà đầu tư. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập blog của NVIDIA.

Nguồn hình ảnh: Shutterstock