暗号資産取引において、レバレッジの選択は初心者トレーダーが直面する大きな課題となります。一見すると、1000Uで10倍のレバレッジと5000Uで2倍のレバレッジはどちらも10000Uのポジションをコントロールできるように見えますが、実際には、これら二つの戦略はリスク許容度と資金の生存周期において根本的な違いがあります。
初心者にとって、これは単なる単純なレバレッジの数字ゲームではなく、「ロスカットの速度」と「許容範囲」の間の技術的なトレードオフです。なぜ高レバレッジはしばしば初心者の罠となるのでしょうか?データモデルを通じて、契約取引における致命的なリスクを分析してみましょう。
ケリーの公式に基づいて、私たちはこれらの2つのレバレッジモデルのリスクマトリックスを定量的に分析できます:
1. マージンのボラティリティ耐性分析
1000Uで10倍のレバレッジをかける場合、保証金率は10%です。市場が1%変動すると、損失額は100Uで、保証金の10%に相当します。市場がわずか10%変動するだけで、ロスカットが発生します。これは主流通貨の4時間のKラインチャートにおける中程度の陰線の変動範囲に相当します。
比較すると、5000Uで2倍のレバレッジを掛けた場合のマージン率は50%です。同様に、1%の市場変動はマージンの2%の損失しか引き起こしません。ロスカットを引き起こすには、20%
初心者にとって、これは単なる単純なレバレッジの数字ゲームではなく、「ロスカットの速度」と「許容範囲」の間の技術的なトレードオフです。なぜ高レバレッジはしばしば初心者の罠となるのでしょうか?データモデルを通じて、契約取引における致命的なリスクを分析してみましょう。
ケリーの公式に基づいて、私たちはこれらの2つのレバレッジモデルのリスクマトリックスを定量的に分析できます:
1. マージンのボラティリティ耐性分析
1000Uで10倍のレバレッジをかける場合、保証金率は10%です。市場が1%変動すると、損失額は100Uで、保証金の10%に相当します。市場がわずか10%変動するだけで、ロスカットが発生します。これは主流通貨の4時間のKラインチャートにおける中程度の陰線の変動範囲に相当します。
比較すると、5000Uで2倍のレバレッジを掛けた場合のマージン率は50%です。同様に、1%の市場変動はマージンの2%の損失しか引き起こしません。ロスカットを引き起こすには、20%
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