Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao tỷ lệ Sharpe có thể vượt qua tỷ lệ Sortino trong việc đánh giá hiệu suất danh mục đầu tư chưa? Sự khác biệt này quan trọng hơn nhiều so với những gì hầu hết các nhà giao dịch nhận thức được. Tỷ lệ Sharpe phạt tất cả các biến động một cách bình đẳng, trong khi Sortino tập trung hoàn toàn vào rủi ro giảm - hai phương pháp tiếp cận hoàn toàn khác nhau cho cùng một vấn đề. Nếu bạn có thể trình bày các điểm mạnh của Sharpe so với Sortino trong các tình huống giao dịch thực tế, hãy để lại phân tích của bạn bên dưới. Rất mong được xem cách các nhà giao dịch ở đây tiếp cận vấn đề định lượng cổ điển này.