Hiểu về Drawdown và các loại trong giao dịch Forex

Tại sao cần hiểu về Drawdown

Trong thế giới giao dịch Forex, việc mất tiền là điều không thể tránh khỏi. Ngay cả các nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng phải đối mặt với tình huống này thường xuyên. Vấn đề thực sự là nếu bạn không biết cách quản lý những khoản thua lỗ đó, nó có thể dẫn đến thất bại tài chính nghiêm trọng. Chính vì vậy, bài viết này nhằm mục đích giải thích drawdown là gì, tầm quan trọng của nó đối với việc giao dịch như thế nào và những bí quyết giúp bạn quản lý vấn đề này một cách hiệu quả.

Định nghĩa và ý nghĩa của Drawdown

Drawdown là việc giảm số dư trong tài khoản giao dịch của bạn từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất. Để dễ hiểu hơn, hãy tưởng tượng bạn bắt đầu với 10,000 บาท. Sau nhiều lần giao dịch thua lỗ liên tiếp, số tiền của bạn giảm xuống còn 8,000 บาท trước khi tăng trở lại. Trong trường hợp này, drawdown là 2,000 บาท.

Các khoản thua lỗ này có thể khác nhau về kích thước và thời gian. C càng lớn, rủi ro càng cao. Ngược lại, nếu bạn có thể giữ cho Drawdown nhỏ, điều đó chứng tỏ bạn đang kiểm soát rủi ro tốt.

Tầm quan trọng của việc theo dõi Drawdown

Có nhiều lý do khiến việc theo dõi drawdown là điều quan trọng đối với nhà giao dịch:

Đánh giá hiệu quả của chiến lược: Khi bạn xem xét Drawdown của tài khoản, bạn sẽ thấy chiến lược giao dịch của mình hiệu quả đến mức nào.

Đo lường mức độ rủi ro: Drawdown cao cho thấy bạn đang bị phơi nhiễm với rủi ro lớn.

Hỗ trợ quyết định: Khi hiểu rõ xu hướng của Drawdown, bạn có thể điều chỉnh mức độ giao dịch hoặc thay đổi chiến lược phù hợp.

Bảo vệ vốn của bạn: Quản lý Drawdown tốt sẽ giảm thiểu các khoản thua lỗ lớn và giúp vốn của bạn bền vững hơn.

Các loại Drawdown trong thị trường Forex cần biết

Equity Drawdown: Theo dõi theo thời gian thực

Loại đầu tiên là Equity Drawdown, đo lường sự giảm của số dư tài khoản theo thời gian thực cùng với sự biến động của các vị thế mở, bao gồm cả lỗ thực và lỗ chưa thực hiện.

Nếu bạn có tài khoản 10,000 บาท và đang mở các giao dịch khiến số dư tạm thời giảm xuống còn 9,000 บาท, thì Equity Drawdown sẽ là 1,000 บาท. Chỉ số này sẽ dao động theo biến động của thị trường.

Ý nghĩa của Equity Drawdown là nó thể hiện rủi ro theo thời gian thực của bạn. Nhà giao dịch theo dõi Equity Drawdown chặt chẽ sẽ có thể ra quyết định nhanh chóng khi rủi ro tăng cao.

Historical Drawdown: Bài học từ quá khứ

Historical Drawdown là việc nhìn lại khoảng thời gian thua lỗ lớn nhất từng xảy ra trong lịch sử tài khoản của bạn. Thông tin này cho biết “tình huống tồi tệ nhất” là gì.

Ví dụ, nếu tài khoản của bạn từng đạt đỉnh 15,000 บาท nhưng giảm xuống mức thấp nhất là 10,000 บาท, thì Historical Drawdown của bạn là 5,000 บาท.

Thông tin này rất quý giá vì giúp bạn điều chỉnh chiến lược, tránh các kiểu giao dịch đã gây ra thua lỗ lớn trong quá khứ.

Relative Drawdown: Nhìn theo phần trăm

Relative Drawdown thể hiện khoản thua lỗ dưới dạng phần trăm của số dư cao nhất, giúp hình dung rõ ràng hơn về mức thua lỗ.

Nếu tài khoản của bạn tăng từ 10,000 บาท lên 20,000 บาท rồi giảm xuống còn 15,000 บาท, phép tính sẽ là:

Relative Drawdown = (20,000 - 15,000) ÷ 20,000 × 100 = 25%

Điều này có nghĩa là bạn đã thua 25% của số dư cao nhất.

Công thức này rất hữu ích khi bạn muốn so sánh hiệu quả của các tài khoản khác nhau có quy mô vốn khác nhau.

Absolute Drawdown: Đo từ điểm bắt đầu

Absolute Drawdown đo lường khoản thua lỗ từ số tiền bạn đã gửi ban đầu, không dựa trên đỉnh cao nhất.

Nếu bạn gửi 10,000 บาท và số dư giảm còn 8,000 บาท, thì Absolute Drawdown của bạn là 2,000 บาท.

Ý nghĩa của Absolute Drawdown là giúp bạn xác định rõ mục tiêu phục hồi. Nếu Absolute Drawdown nhỏ, bạn sẽ cần ít nỗ lực hơn để phục hồi.

Floating Drawdown: Thua lỗ chưa thực sự xảy ra

Floating Drawdown là khoản thua lỗ chưa thực sự xảy ra, phát sinh từ các vị thế mở và chưa đóng. Chỉ số này thay đổi liên tục theo biến động của giá.

Giả sử bạn có tài khoản 10,000 บาท và mở các giao dịch khiến số tiền tạm thời giảm xuống còn 9,000 บาท, nhưng chưa đóng, thì Floating Drawdown là 1,000 บาท.

Nếu thị trường đảo chiều và giao dịch sinh lợi, Floating Drawdown sẽ biến mất; nếu thị trường đi ngược lại, nó có thể tăng lên.

So sánh các loại Drawdown

Cách quản lý Drawdown trong giao dịch Forex

1. Đặt giới hạn Drawdown

Cách đầu tiên là thiết lập giới hạn cho mức Drawdown chấp nhận được. Ví dụ, bạn có thể quyết định: “Tôi sẽ dừng giao dịch nếu thua 10% tài khoản.”

Khi khoản thua lỗ gần đến giới hạn này, bạn dừng giao dịch và xem xét lại chiến lược. Phương pháp này giúp ngăn chặn thua lỗ thêm nữa.

2. Sử dụng Stop Loss hiệu quả

Stop Loss là mức giá bạn đặt trước để đóng lệnh khi gần đến giới hạn thua lỗ. Sử dụng Stop Loss đúng cách sẽ giúp giảm thiểu tổn thất trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

3. Đặt tỷ lệ rủi ro trên mỗi giao dịch

Không nên mạo hiểm quá nhiều trong mỗi lần giao dịch. Một cách tốt là giới hạn rủi ro không quá 2% số dư tài khoản cho mỗi lệnh.

Phương pháp này giúp dù thua lỗ trong lần giao dịch đó, số tiền mất vẫn nhỏ và có thể quay vòng.

4. Đặt tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận

Trước khi vào lệnh, dự đoán: “Tôi mạo hiểm mất X, nhưng kỳ vọng lợi nhuận gấp 2X”, ví dụ, rủi ro 100 บาท, kỳ vọng lợi nhuận 200 บาท.

Tỷ lệ này giúp các lệnh thắng lớn hơn các lệnh thua, từ đó giúp tài khoản của bạn có xu hướng tăng trưởng dài hạn.

5. Rút lợi nhuận định kỳ

Khi tài khoản có lợi nhuận, hãy rút một phần lợi nhuận ra ngoài. Phương pháp này giúp bảo vệ vốn thật của bạn, giảm thiểu tổn thất khi thị trường không thuận lợi.

6. Tránh giao dịch để đòi lại

Đây là sai lầm phổ biến của nhà giao dịch mới. Khi thua lỗ, họ thường giao dịch liều lĩnh để cố gắng lấy lại nhanh chóng.

Kết quả thường là thua lỗ lớn hơn. Sau khi thua lỗ, hãy dừng một thời gian và phân tích nguyên nhân.

Tóm lại: Tại sao drawdown là một vấn đề quan trọng

Drawdown là công cụ quan trọng giúp nhà giao dịch hiểu và kiểm soát rủi ro. Khi bạn hiểu rõ về Drawdown, bạn sẽ ra quyết định giao dịch thông minh hơn.

Quản lý Drawdown tốt sẽ giúp:

• Giảm thiểu thua lỗ lớn có thể chấm dứt sự nghiệp giao dịch của bạn
• Kéo dài vốn để chờ đợi các cơ hội tốt hơn
• Tăng sự tự tin vì bạn biết mình đang kiểm soát rủi ro
• Tạo lợi nhuận đều đặn qua quản lý tốt

Cuối cùng, trước khi thực sự dùng tiền thật, hãy thử nghiệm chiến lược trên tài khoản demo. Luyện tập trước khi dùng thật sẽ giúp bạn hiểu rõ bản thân và chiến lược của mình hơn.