Giao dịch thuật toán là gì và nó hoạt động như thế nào?

Các khía cạnh chính

• Giao dịch thuật toán sử dụng các thuật toán máy tính để tự động hóa việc mua và bán các công cụ tài chính theo các tiêu chí đã định trước.

• Trong số các chiến lược được sử dụng trong giao dịch thuật toán bao gồm Giá Trung Bình Cân Nhắc theo Khối Lượng (VWAP), Giá Trung Bình Cân Nhắc theo Thời Gian (TWAP) và Tỷ Lệ Khối Lượng (POV).

• Mặc dù tăng cường hiệu quả và loại bỏ thiên kiến cảm xúc trong giao dịch, nhưng nó cũng đối mặt với những thách thức như sự phức tạp về kỹ thuật và rủi ro hỏng hóc hệ thống.

Giới thiệu

Cảm xúc thường can thiệp vào việc ra quyết định hợp lý khi giao dịch. Giao dịch thuật toán cung cấp một giải pháp bằng cách tự động hóa quy trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá định nghĩa, cách hoạt động, lợi ích và hạn chế của nó.

Giao dịch thuật toán là gì?

Giao dịch thuật toán sử dụng các thuật toán máy tính để tạo ra và thực hiện các lệnh mua và bán trên các thị trường tài chính. Những thuật toán này phân tích dữ liệu thị trường và hoạt động theo các quy tắc cụ thể được thiết lập bởi nhà giao dịch. Mục tiêu là tối ưu hóa giao dịch và loại bỏ thiên kiến cảm xúc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả.

Giao dịch thuật toán hoạt động như thế nào?

Có nhiều cách để triển khai giao dịch thuật toán, không phải tất cả đều hiệu quả hoặc thành công. Tuy nhiên, để minh họa, chúng ta sẽ đề cập đến một số ví dụ đơn giản có thể làm điểm khởi đầu và cung cấp các khái niệm cơ bản về cách thức hoạt động thực tiễn của chúng.

Định nghĩa chiến lược

Bước đầu tiên là xác định một chiến lược giao dịch. Những chiến lược này có thể dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như biến động giá hoặc mẫu kỹ thuật. Ví dụ, một chiến lược đơn giản có thể là mua khi giá giảm 5% và bán khi giá tăng 5%.

Lập trình thuật toán

Bước tiếp theo là chuyển đổi chiến lược này thành một thuật toán máy tính. Quá trình này bao gồm việc mã hóa các quy tắc và điều kiện vào một chương trình có khả năng giám sát thị trường và thực hiện giao dịch tự động.

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến cho mục đích này nhờ vào sự đơn giản và sự sẵn có của các thư viện mạnh mẽ. Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách một thuật toán giao dịch đơn giản có thể được mã hóa trong Python để giao dịch bitcoin:

Mã này sử dụng thư viện yfinance để tải xuống dữ liệu lịch sử của bitcoin (BTC-USD) và thư viện pandas để xử lý chúng. Các chiến lược giao dịch được xác định bằng cách tạo ra các tín hiệu mua và bán dựa trên biến động giá. Cụ thể, thuật toán này tạo ra tín hiệu mua khi giá giảm 5% so với giá đóng cửa của ngày hôm trước và tín hiệu bán khi tăng 5%. Hàm execute_strategy lặp qua các dữ liệu và in ra một lệnh mua hoặc bán theo tín hiệu.

Kiểm tra lại

Trước khi ra mắt, thuật toán được kiểm tra lại bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử của thị trường để đánh giá hiệu suất trong quá khứ. Điều này giúp tinh chỉnh chiến lược và tăng cường hiệu quả của nó.

Đây là một ví dụ về cách thực hiện backtesting cho chiến lược trước đó:

Mã này mô phỏng việc mua và bán bitcoin theo các tín hiệu được tạo ra bởi một thuật toán để theo dõi số dư theo thời gian. Hàm backtest khởi tạo số dư tài khoản, lặp qua dữ liệu để thực hiện các lệnh mua và bán, và in ra số dư ban đầu và cuối cùng. Hàm này giúp đánh giá hiệu suất trong quá khứ của một chiến lược.

Thực hiện

Khi đã được thử nghiệm đầy đủ, thuật toán có thể kết nối với một nền tảng giao dịch hoặc sàn giao dịch để thực hiện các giao dịch. Các thuật toán liên tục theo dõi thị trường. Khi phát hiện một cơ hội đáp ứng các tiêu chí của mình, chúng sẽ tự động thực hiện một giao dịch.

Nhiều nền tảng cung cấp API (Giao diện Lập trình Ứng dụng) cho phép các thuật toán tương tác lập trình với thị trường. Dưới đây là một ví dụ về cách đặt lệnh thị trường bằng cách sử dụng API của Gate:

Mã này sử dụng thư viện Gate_api để kết nối với API của Gate. Khởi tạo khách hàng với một khóa API và một bí mật, sau đó đặt một lệnh mua thị trường cho một số lượng cụ thể bitcoin (BTC) bằng USDT. Phản hồi từ API sẽ được in ra, bao gồm các chi tiết của lệnh.

Giám sát

Một khi thuật toán đang hoạt động, cần có sự giám sát liên tục để đảm bảo rằng nó hoạt động như dự kiến. Có thể cần điều chỉnh dựa trên những thay đổi trong điều kiện thị trường hoặc các chỉ số hiệu suất.

Việc giám sát này có thể bao gồm các cơ chế ghi chép để ghi lại các hành động của thuật toán và các chỉ số hiệu suất để bạn xem xét. Dưới đây là một ví dụ về cách thêm bản ghi vào một thuật toán:

Mã này cấu hình một cơ chế ghi lại bằng cách sử dụng thư viện logging của Python. Nó tạo ra một tệp ghi có tên trading.log, và ghi lại các hành động mua và bán cùng với dấu thời gian và giá khi các hành động đó xảy ra. Những ghi chép này giúp duy trì một lịch sử chi tiết của tất cả các giao dịch được thực hiện bởi thuật toán, giúp dễ dàng phân tích hiệu suất và chẩn đoán các vấn đề tiềm ẩn.

Chiến lược giao dịch thuật toán

Dưới đây là một số ví dụ về các chỉ báo có thể hữu ích trong các chiến lược giao dịch thuật toán.

Giá trung bình theo khối lượng (VWAP)

VWAP là một chỉ báo có thể được sử dụng trong các chiến lược giao dịch nhằm thực hiện các lệnh càng gần với giá trung bình theo khối lượng càng tốt. Khái niệm này bao gồm việc chia tổng lệnh thành các phần nhỏ và thực hiện chúng trong một khoảng thời gian nhất định với mục tiêu cân bằng với giá trung bình theo khối lượng của thị trường.

Giá Trung Bình Có Ponderado theo Thời Gian (TWAP)

Chiến lược TWAP tương tự như VWAP, nhưng tập trung vào việc thực hiện các giao dịch một cách đồng đều trong một khoảng thời gian xác định, thay vì trọng số theo khối lượng. Chiến lược này nhằm mục đích tối thiểu hóa tác động của các lệnh lớn đến giá thị trường bằng cách phân phối chúng theo thời gian.

Tỷ lệ Khối lượng (POV)

POV bao gồm việc thực hiện các giao dịch dựa trên một tỷ lệ phần trăm cố định của khối lượng thị trường. Ví dụ, một thuật toán có thể cố gắng thực hiện các giao dịch đại diện cho 10% tổng khối lượng thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể. Chiến lược này điều chỉnh tỷ lệ thực hiện theo hoạt động của thị trường để giảm thiểu tác động của nó.

Lợi ích của giao dịch thuật toán

Hiệu quả

Giao dịch thuật toán có thể thực hiện các lệnh với tốc độ cao, thường trong mili giây, cho phép ngay cả những biến động nhỏ của thị trường cũng được các nhà giao dịch tận dụng.

Giao dịch không cảm xúc

Các thuật toán hoạt động dựa trên các quy tắc đã được xác định trước và không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc như FOMO hoặc lòng tham. Chúng có thể giảm thiểu rủi ro của các quyết định bốc đồng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả giao dịch.

Hạn chế của giao dịch thuật toán

Độ phức tạp kỹ thuật

Phát triển và duy trì các thuật toán giao dịch yêu cầu kinh nghiệm kỹ thuật trong lập trình và thị trường tài chính. Điều này có thể là một rào cản đối với nhiều nhà giao dịch.

Lỗi hệ thống

Hệ thống giao dịch thuật toán có thể gặp phải vấn đề kỹ thuật, chẳng hạn như lỗi phần mềm, vấn đề kết nối và sự cố phần cứng. Vấn đề này có thể gây ra tổn thất tài chính đáng kể nếu không được quản lý đúng cách.

Kết luận

Giao dịch thuật toán liên quan đến việc sử dụng các chương trình máy tính để tự động thực hiện các giao dịch dựa trên các quy tắc và tiêu chí đã được xác định trước. Mặc dù nó mang lại nhiều lợi ích, như hiệu quả cao hơn và giao dịch không bị cảm xúc chi phối, nhưng cũng phải đối mặt với những thách thức như độ phức tạp về kỹ thuật và rủi ro hệ thống gặp sự cố.