Chỉ báo VWAP và ứng dụng của nó trong giao dịch tiền điện tử

Khám phá cách sử dụng chỉ số kỹ thuật VWAP ( Giá Trung Bình Được Ponderado theo Khối Lượng ) để giao dịch thành công. VWAP không chỉ làm nổi bật giá trung bình của một tài sản cụ thể, mà còn kết hợp khối lượng giao dịch để cung cấp cái nhìn tổng thể về tâm lý thị trường và hướng đi của giá.

Trước sự xuất hiện của phân tích kỹ thuật và Lý thuyết Dow, giao dịch cổ phiếu chủ yếu tập trung vào việc diễn giải dữ liệu kinh tế, theo dõi hiệu suất doanh nghiệp và phân tích xu hướng giá thị trường, thay vì phụ thuộc vào đồ thị số hoặc chỉ số kỹ thuật. Mặc dù các thực hành giao dịch hiện tại đã phát triển, nhưng các nguyên tắc cơ bản vẫn không thay đổi.

Để thực hiện các giao dịch có lãi, các nhà giao dịch cần hiểu về thị trường và có khả năng xác định dễ dàng các xu hướng. Ngày nay, việc sử dụng chỉ số kỹ thuật đơn giản hóa quy trình giao dịch, vì chúng có thể làm nổi bật các điểm giá và khối lượng quan trọng, chỉ ra các cơ hội tiềm năng để có lợi nhuận trong các giao dịch riêng lẻ. Giá Trung Bình Khối Lượng (VWAP) là một trong những chỉ số này.

Lịch sử của chỉ số kỹ thuật VWAP

Vào thập niên 1980, Kyle Krehbiel đã giới thiệu chỉ số VWAP trong lĩnh vực giao dịch, giúp các nhà giao dịch sử dụng giá cả và khối lượng giao dịch để xác định giá trị thị trường của một tài sản. Kể từ đó, chỉ số VWAP đã dần trở nên phổ biến, với các biến thể sau này ( như VWAP neo) cung cấp thêm thông tin về động lực của thị trường.

VWAP là gì?

VWAP (Giá Trung Bình Cân Nhắc theo Khối Lượng) là một chỉ số phân tích kỹ thuật cung cấp thông tin về xu hướng giá và giá trị thực của các loại tiền điện tử. VWAP xem xét hai yếu tố chính: khối lượng tích lũy và giá trung bình tích lũy.

Giống như các chỉ số giá trung bình khác, VWAP chủ yếu nổi bật giá trung bình của một tài sản cụ thể, nhưng cũng kết hợp khối lượng giao dịch của tài sản để trình bày một cái nhìn toàn diện về tâm lý thị trường và hướng đi của giá.

Cách tính chỉ số VWAP

Như hầu hết các chỉ số kỹ thuật, VWAP thường được tích hợp vào các biểu đồ giao dịch máy tính. Tuy nhiên, nếu biểu đồ không cung cấp phương pháp tính toán cho chỉ số này, việc hiểu phương pháp tính toán của nó có thể rất hữu ích.

VWAP thường được tính toán theo ngày giao dịch, từ khi thị trường mở cho đến khi đóng cửa, và tất cả các giá trị được tính toán dựa trên biểu đồ giao dịch của ngày hôm đó.

Để tính toán VWAP, cần ba giá trị:

1. Giá tích lũy điển hình: giá trung bình của khoảng thời gian giao dịch. Cộng giá cao, giá thấp và giá đóng cửa lại và chia cho 3 để có được giá này, công thức là: «(H+L+C)/3».

2. Khối lượng: khối lượng tổng hợp của các giao dịch trong thời gian này.

3. Khối lượng tích lũy: khối lượng tổng giao dịch trong ngày giao dịch.

Với ba giá trị này, có thể tính toán VWAP, công thức là như sau:

Với công thức, bạn có thể tính toán VWAP theo các bước sau:

1. Tìm giá trung bình của tài sản trong 15 phút đầu tiên của ngày và sau đó cộng giá cao, giá thấp và giá đóng cửa lại và chia cho 3.

2. Nhân giá trung bình với khối lượng giao dịch của cùng kỳ và ghi lại kết quả cuối cùng trong ghi chú hoặc bảng tính.

3. Sử dụng công thức đã đề cập để chia tổng số PV (giá nhân với khối lượng) cho khối lượng giao dịch trong thời kỳ, từ đó thu được giá trung bình trọng số (VWAP).

Lưu ý: Để duy trì VWAP trong suốt cả ngày, cần tiếp tục tích lũy giá trị PV của mỗi giai đoạn trong một tổng số và sau đó chia cho khối lượng tổng tích lũy của giai đoạn.

Nếu bạn sử dụng một bảng để theo dõi từng giá trị tích lũy của PV và khối lượng tổng giao dịch, việc tính toán VWAP bằng tay sẽ dễ dàng hơn.

Tính hữu ích của chỉ số kỹ thuật VWAP

Giống như các chỉ số kỹ thuật khác, đường VWAP rất hữu ích để xác định các xu hướng thị trường cụ thể. Phân tích vị trí của đường VWAP liên quan đến các mức giá, các trader có thể đánh giá xem xu hướng giá của tài sản là giảm hay tăng.

Thông thường, khi giá của một tài sản nằm trên đường VWAP, điều đó có nghĩa là giá giao dịch của đồng tiền nằm trên giá trung bình trọng số bởi khối lượng, gợi ý một xu hướng tăng.

Khi tình huống ngược lại xảy ra, tức là giá giảm xuống dưới mức trung bình, đây là tín hiệu giảm của tài sản, cho thấy giá bán hiện tại của tài sản thấp hơn mức trung bình của nó.

Đường VWAP có thể giúp các trader xác định trạng thái quá mua và quá bán trên thị trường, giúp họ đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn. Khi giá nằm trên đường VWAP, điều này có nghĩa là tài sản có thể đang ở trạng thái quá mua; ngược lại, nếu giá nằm dưới đường VWAP, điều này cho thấy tài sản đang ở trạng thái quá bán. Với những tín hiệu và điều kiện thị trường này, các trader có thể thực hiện các giao dịch dự đoán để tránh những tổn thất trong tương lai từ các xu hướng điều chỉnh.

Đường VWAP cũng có thể hoạt động như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Bằng cách phân tích quỹ đạo của đường VWAP, các trader có thể đánh giá sức mạnh của xu hướng giá hiện tại và khả năng đảo chiều. Khi giá tiến gần đến đường VWAP từ phía dưới, điều này được coi là mức hỗ trợ; ngược lại, nó được coi là mức kháng cự.

Cách giao dịch sử dụng chỉ số kỹ thuật VWAP?

Ngay cả với các chỉ số kỹ thuật đáng tin cậy như VWAP, không có đảm bảo cho một chiến lược giao dịch thành công phổ quát. Thị trường tiền điện tử có những đặc điểm độc đáo, thường thể hiện sự biến động giá, điều này đòi hỏi các chiến lược giao dịch độc quyền thường kết hợp các chỉ số kỹ thuật và các chiến lược giao dịch mạnh mẽ. Dưới đây là một số chiến lược giao dịch tốt nhất kết hợp chỉ số VWAP với các công cụ khác:

Đường và kênh của VWAP

Chỉ số VWAP bao gồm các đường trên và dưới, có thể được sử dụng để xác định tín hiệu mua và bán. Khi giá bật lên trong kênh ( giữa các đường trên và dưới ), xảy ra tín hiệu mua. Nếu giá phá vỡ đường trên, thường được coi là trạng thái quá mua; ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới đường dưới, được coi là trạng thái quá bán.

Các trader có thể dựa vào các đường và kênh của chỉ số kỹ thuật VWAP để xác định các cơ hội có thể sinh lợi và đưa ra quyết định thông tin về thời điểm mua hoặc bán lệnh.

Chiến lược giao dịch bứt phá

Trong một chiến lược giao dịch, một sự bứt phá đề cập đến một tài sản vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự, kèm theo sự gia tăng trong khối lượng giao dịch. Chiến lược này tận dụng những thay đổi ban đầu trong xu hướng thị trường, giúp các nhà giao dịch nắm bắt những xu hướng giá đầu tiên và thực hiện các giao dịch có lợi.

Như đã đề cập trước đó, chỉ số kỹ thuật VWAP có thể hoạt động như một mức kháng cự; khi đường VWAP vượt qua giá, điều này có thể chỉ ra một xu hướng tăng giá của tài sản. Do đó, các nhà giao dịch sử dụng chiến lược bứt phá có thể sử dụng đường VWAP như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự để xác định các điểm mua hoặc bán phù hợp để phản ứng với những thay đổi của thị trường.

Phục hồi và giao dịch đảo chiều

Giao dịch hồi phục xác định các tình huống tạm thời đảo chiều giá bằng cách phân tích biểu đồ giá của các tài sản và tham gia vào thị trường trong một xu hướng điều chỉnh giá ngắn hạn. Các trader sử dụng giao dịch hồi phục có thể sử dụng chỉ số kỹ thuật VWAP để xác định các điều chỉnh tạm thời trong xu hướng giá, cho phép thực hiện giao dịch vào những thời điểm hợp lý.

Có nên sử dụng chỉ số VWAP cùng với các chỉ số kỹ thuật khác không?

Mặc dù chỉ số VWAP hữu ích để hiểu xu hướng thị trường và giá trung bình, nhưng không được khuyến nghị phụ thuộc hoàn toàn vào nó như toàn bộ chiến lược giao dịch. Chỉ số VWAP có thể cho thấy sự thay đổi về giá của một tài sản so với trung bình của nó, nhưng không xem xét sức mạnh của xu hướng giá, độ biến động của tài sản hoặc tâm lý và động lượng của thị trường. Do đó, kết hợp VWAP với các chỉ số kỹ thuật khác có thể cung cấp những chiến lược có lợi hơn.

Các chỉ số khác nhau cung cấp những góc nhìn độc đáo; một số theo dõi động lượng, trong khi những cái khác đánh giá sự đảo chiều xu hướng hoặc sự biến động giá. Ba chỉ số sau đây có thể bổ sung cho VWAP và cải thiện hiệu quả của nó trong giao dịch tiền điện tử:

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI đo lường động lực của chuyển động giá, giúp xác định xem một loại tiền điện tử có bị mua quá nhiều hay bán quá nhiều hay không. Khi được sử dụng cùng với VWAP, RSI có thể giúp các trader xác nhận tình trạng của thị trường. Ví dụ, nếu giá của tài sản nằm trên đường VWAP, cho thấy xu hướng tăng, nhưng RSI cho thấy mức độ mua quá nhiều, điều này chỉ ra rằng giá có thể điều chỉnh hoặc điều chỉnh lại. Sự kết hợp này của các chỉ số cho phép các trader xác minh xu hướng trong khi quan sát các tín hiệu tiềm năng của sự đảo chiều.

Chỉ số Kỹ thuật Convergence/Divergence của Trung bình Di động (MACD)

MACD là một chỉ số kỹ thuật phổ biến theo dõi xu hướng có thể tiết lộ những thay đổi về động lượng. Khi được sử dụng cùng với VWAP, MACD giúp xác nhận sức mạnh của xu hướng. Nếu giá nằm trên VWAP và MACD cho thấy một sự cắt ngang tăng (( nghĩa là đường MACD cắt qua đường tín hiệu )), điều này cho thấy sự gia tăng động lượng của xu hướng tăng. Mặt khác, nếu giá nằm dưới VWAP và MACD cho thấy một sự cắt ngang giảm, điều này gợi ý rằng xu hướng giảm có thể tiếp tục. MACD có thể chỉ ra những thay đổi về động lượng, biến nó thành một công cụ hỗ trợ hiệu quả cho VWAP, giúp các trader nắm bắt cơ hội mua và bán.

Bandas de Bollinger

Các dải Bollinger đo lường độ biến động của thị trường và xác định các cơ hội tiềm năng cho sự bứt phá hoặc điều chỉnh. Khi được sử dụng cùng với VWAP, chúng giúp xác nhận xem xu hướng giá có bền vững hay tạm thời. Nếu giá phá vỡ VWAP và vượt qua dải trên, điều này cho thấy một tín hiệu bứt phá tiềm năng. Ngược lại, nếu giá nằm trong phạm vi của các dải nhưng gần với đường VWAP, điều này có thể cho thấy thị trường đang ổn định hoặc có thể xảy ra điều chỉnh. Việc kết hợp sử dụng VWAP và các dải Bollinger cho phép các trader đánh giá đồng thời các mức giá và độ biến động của thị trường, cải thiện dự đoán của họ về việc đảo chiều xu hướng.

Kết luận

Chỉ số kỹ thuật Giá Trung Bình Cân Nặng (VWAP) rất hữu ích, vì nó có thể cung cấp cho các trader thông tin về xu hướng thị trường và giá trung bình. Bằng cách hiểu phương pháp tính toán của VWAP và giải thích nó, các trader có thể đưa ra quyết định thông minh hơn về việc mua và bán tiền điện tử. Mặc dù công cụ VWAP rất mạnh mẽ, nhưng nên sử dụng nó cùng với các chỉ số khác, vì điều này có thể cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và làm cho chiến lược giao dịch hiệu quả hơn.