Bản chất và xây dựng hệ thống giao dịch

Hệ thống giao dịch thực chất là một bộ quy tắc hoạt động hoàn chỉnh, tương tự như cơ chế phản xạ có điều kiện trong sinh học. Nó bao gồm các quy tắc hệ thống về việc vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ, chốt lời.

Nhiều người có những hiểu lầm về hệ thống giao dịch. Có người cho rằng chỉ cần sở hữu hệ thống giao dịch là có thể có lợi nhuận, có người thì tin rằng cần phải tìm kiếm hệ thống tốt hơn để đạt được lợi nhuận vượt trội. Còn có người tin rằng tồn tại một loại hệ thống giao dịch "kỳ diệu" nào đó có thể mang lại lợi nhuận mà không thua lỗ.

Trên thực tế, trên thế giới không tồn tại hệ thống giao dịch luôn mang lại lợi nhuận ổn định. Ngay cả khi sở hữu một hệ thống giao dịch xuất sắc, điều đó cũng không có nghĩa là bạn chắc chắn sẽ có lợi nhuận ổn định. Người sử dụng cần có khả năng thực hiện mạnh mẽ, có thể tuân theo chỉ dẫn của hệ thống một cách nghiêm ngặt. Đồng thời, mỗi người cần tìm ra hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân.

Hệ thống giao dịch giống như một tư tưởng chỉ đạo quân sự. Mặc dù nó không thể đảm bảo chiến thắng trong mỗi trận chiến, nhưng có thể tránh được thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội trong tương lai. Hệ thống giao dịch thuộc về cấp độ chiến lược, trong khi tư duy và chiến lược cụ thể là cấp độ chiến dịch, hành động giao dịch thực tế là biểu hiện của cấp độ chiến thuật.

Khi đánh giá hệ thống giao dịch, chỉ số quan trọng nhất là "tỷ lệ lợi nhuận/lỗ". Tỷ lệ này là số tiền kiếm được trung bình chia cho số tiền thua lỗ trung bình. Tỷ lệ lý tưởng không nên thấp hơn 2, 3 được coi là đạt yêu cầu, 4 là tốt, 5 là xuất sắc, và cao hơn 5 thì được xem là hoàn hảo.

Khi thiết kế hệ thống giao dịch, cần phải làm rõ mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro. Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh nên bao gồm các yếu tố sau:

1. Đánh giá chu kỳ: Hiểu xu hướng tổng thể của thị trường
2. Tư duy thao tác: xác định nguyên tắc thao tác cơ bản
3. Chọn coin: Chọn các loại tiền tiềm năng
4. Chọn thời gian: Xác định thời điểm mua bán tốt nhất
5. Quy tắc mua bán: Xây dựng chiến lược vào ra rõ ràng
6. Quản lý tài chính: Phân bổ và sử dụng tài chính hợp lý
7. Kiểm soát rủi ro: Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro

Trong thị trường bò, việc chọn đồng tiền đặc biệt quan trọng. Nên tránh việc đổi đồng tiền thường xuyên, tập trung vào việc nắm giữ những đồng tiền đã được chọn lọc trong dài hạn. Đối với các quỹ lớn, tầm quan trọng của việc chọn đồng tiền càng nổi bật hơn.

Thời điểm và quy tắc mua bán là chìa khóa để kiểm soát rủi ro. Quy tắc mua bán nên giữ được sự linh hoạt nhất định, không nên hoàn toàn cứng nhắc. Việc mua vào phải dựa trên các điểm mua kỹ thuật, trong khi việc bán ra cần có khả năng dự đoán nhất định.

Quản lý tài chính cần thiết lập các quy định kỷ luật nghiêm ngặt. Đối với việc sử dụng đòn bẩy, người mới bắt đầu cần thận trọng, vì nó sẽ khuếch đại ảnh hưởng cảm xúc do biến động thị trường gây ra.

Kiểm soát rủi ro là quy tắc sắt trong hệ thống giao dịch, có thể ngăn chặn những sai lầm do lòng tham hoặc tâm lý may rủi, đồng thời giúp duy trì tâm trạng bình tĩnh.

Mục đích của hệ thống giao dịch là chuẩn hóa hành vi giao dịch, tránh các thao tác tùy tiện. Ngay cả khi là một hệ thống đơn giản, nó cũng có thể cung cấp một số hướng dẫn quy chuẩn. Đối với các nhà giao dịch thông thường, điều quan trọng là tìm ra hệ thống vận hành hiệu quả, chứ không phải theo đuổi một hệ thống quá đơn giản hoặc phức tạp.

Phương pháp tám quy tắc Granville là một ví dụ điển hình của hệ thống giao dịch đơn giản, nó dựa trên các đường trung bình động để đánh giá xu hướng giá. Mặc dù phương pháp này khá phổ biến, nhưng vẫn cần điều chỉnh cụ thể trong các thị trường khác nhau.