Công cụ tự động hóa trong hệ sinh thái giao dịch Blockchain: Phân tích Bots夹子

Với sự phổ biến của công nghệ Blockchain, hệ sinh thái giao dịch tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) nhờ vào lợi thế không có trung gian và tính minh bạch, trở thành nền tảng quan trọng cho giao dịch tài sản kỹ thuật số. Trong quá trình thị trường dần trưởng thành, các công cụ giao dịch tự động khác nhau đã xuất hiện. Robot giá trị có thể khai thác tối đa (MEV) là chương trình tự động thực hiện các chiến lược và các chiến lược giao dịch khác trên mạng Blockchain, thông qua việc sắp xếp lại, chèn hoặc trì hoãn giao dịch Blockchain để khai thác giá trị tối đa. Bài viết này sẽ phân tích sâu về định nghĩa, nguyên lý, cách thực hiện, yếu tố quyết định và hướng tối ưu hóa của robot kẹp.

Với sự phát triển của công nghệ và sự thay đổi nhu cầu thị trường, các Bots kẹp cũng đã phát triển thành nhiều loại khác nhau để phù hợp với các môi trường giao dịch và nhu cầu chiến lược khác nhau. Dưới đây là một số loại Bots kẹp phổ biến:

1. Kẹp ba lớp Bots

Loại Bots này thông qua việc lắng nghe các đơn hàng lớn trong bể giao dịch, sẽ gửi giao dịch trước với phí Gas cao hơn để hoàn thành giao dịch trước khi những đơn hàng này chính thức được đưa lên Blockchain. Chiến lược này liên quan đến việc chèn giao dịch trước và sau giao dịch mục tiêu (chạy trước và chạy sau) để thao túng giá cả và thu lợi nhuận.

2. Clip Bots kiểu搬砖

Loại robot kẹp này tập trung vào việc kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá giữa các DEX. Nó sẽ mua tài sản với giá thấp tại một sàn giao dịch, sau đó bán ra với giá cao tại sàn giao dịch khác để thu lợi nhuận. Chiến lược này thường yêu cầu robot có khả năng nhận diện nhanh chóng sự biến động giá giữa các sàn giao dịch và thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng.

3. Robot phát hành token mới

Loại robot này tập trung vào sự biến động giá khi phát hành token mới. Trong giai đoạn đầu khi token mới được niêm yết trên DEX, giá thường không ổn định và biến động mạnh. Robot kẹp sẽ nhanh chóng mua vào ngay khi token vừa ra mắt, và bán ra sau khi giá tăng để thu lợi từ chênh lệch. Loại robot này cần phải chú ý cao độ đến các động thái phát hành dự án mới và có khả năng đặt lệnh nhanh.

4. Robot Arbitrage Pool Tính Thanh Khoản

Robot arbitrage trong các pool thanh khoản thực hiện việc chuyển tài sản giữa các pool thanh khoản khác nhau để kiếm lợi nhuận. Nó sẽ tìm kiếm sự chênh lệch giá giữa các pool khác nhau, thực hiện các thao tác cung cấp và rút thanh khoản để đạt được lợi nhuận. Điều này yêu cầu robot có khả năng quản lý thanh khoản hiệu quả và phản ứng nhanh với sự thay đổi giá bên trong các pool.

5. Bots套利型闪电贷

Robot arbitrage vay chớp nhoáng tận dụng đặc tính của vay chớp nhoáng để thực hiện giao dịch. Vay chớp nhoáng cho phép người dùng vay một lượng lớn tiền trong một giao dịch mà không cần thế chấp. Robot có thể sử dụng số tiền này để thao túng giá thị trường trong một khoảng thời gian ngắn nhằm đạt được lợi nhuận từ chênh lệch giá. Ví dụ, sử dụng vay chớp nhoáng để đẩy giá lên trong một pool, sau đó thu lợi tại một pool khác.

6. Robot套利 kiểu tam giác

Tam giác chênh lệch giá liên quan đến việc giao dịch giữa ba cặp mã thông báo khác nhau để tận dụng sự khác biệt về tỷ giá nhằm đạt được lợi nhuận. Ví dụ, thông qua việc giao dịch A/B, B/C, sau đó giao dịch C/A để thực hiện lợi nhuận. Loại robot này cần khả năng tính toán phức tạp và thực hiện giao dịch nhanh chóng.

Bài viết này sẽ tập trung phân tích Bots kẹp sandwich.

Một, kẹp sandwich Bots

Robot kẹp bánh mì là một công cụ giao dịch tự động, chuyên dùng để kiếm lợi nhuận thông qua giao dịch trước trong các sàn giao dịch phi tập trung. Nó nhanh chóng nắm bắt cơ hội giao dịch trên chuỗi, thực hiện giao dịch trước hoặc sau khi đặt lệnh giao dịch mục tiêu, từ đó kiếm được chênh lệch giá. Cốt lõi của robot kẹp bánh mì là chiếm ưu thế giao dịch với hiệu suất và tốc độ cao.

Hai, Nguyên lý của robot kẹp sandwich

Lợi nhuận của máy móc kẹp bánh mì sandwich dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:

1. Chạy trước: Trước khi các người dùng khác gửi đơn đặt hàng mua nhưng chưa được thợ mỏ đóng gói vào khối, robot sẽ mua token mục tiêu với giá thấp hơn. Khi đơn đặt hàng của người dùng được thực hiện và đẩy giá lên, robot sẽ nhanh chóng bán ra để thu lợi từ chênh lệch giá.

2. Chạy sau: Trước khi người dùng khác bán token, robot sẽ bán với giá cao hơn. Khi lệnh bán của người dùng làm giảm giá, robot sẽ mua lại với giá thấp hơn, từ đó tạo ra lợi nhuận.

Gọi là kẹp, tức là người dùng giao dịch kẹp, kiếm lợi từ chênh lệch giá. Sự thành công của robot kẹp phụ thuộc vào việc nắm bắt thời điểm giao dịch một cách chính xác và ưu tiên cao trong việc thực hiện giao dịch.

Ba, Tư tưởng thực hiện

1. Lắng nghe giao dịch theo thời gian thực:

   • Sử dụng kết nối WebSocket với nút blockchain, theo dõi giao dịch chờ đóng gói theo thời gian thực.
   • Lọc giao dịch mục tiêu, thông qua việc so sánh các trường transaction.to hoặc transaction.from, nhận diện các giao dịch liên quan đến DEX mục tiêu.

2. Lọc và sàng lọc:

   • Lọc bỏ các giao dịch không liên quan đến chiến lược cũng như các giao dịch của địa chỉ của chính mình, ngăn ngừa vòng lặp chết do giao dịch tự thân.

3. Điều chỉnh giá Gas một cách linh hoạt:

   • Thiết lập giá Gas cao hơn thủ công, để các thợ mỏ ưu tiên xử lý giao dịch của Bots, nhằm thực hiện trước người dùng thông thường.

4. Giải mã dữ liệu giao dịch:

   • Sử dụng giao diện hợp đồng thông minh (như Interface trong ethers.js) để giải mã dữ liệu giao dịch, xác định các token và số tiền liên quan trong giao dịch.
   • Dựa trên thông tin giải mã, chọn phương pháp gọi hợp đồng phù hợp, chẳng hạn như swapExactETHForTokens hoặc swapTokensForExactTokens.

Bốn, tư duy mã

1. Tạo một dịch vụ ws lắng nghe:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Lọc những giao dịch này:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { nếu (giao dịch && giao dịch.to && giao dịch.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && giao dịch.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Xác định hướng giao dịch, thiết lập giá Gas thủ công:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Giải mã phương pháp giao dịch, gọi hàm:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Năm, Quyết định

Hiệu quả và thành công của robot kẹp rất liên quan đến nhiều yếu tố:

1. Tốc độ giao dịch:

   • Độ trễ mạng và tốc độ phản hồi của nút sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thời gian phản ứng của Bots. Sử dụng dịch vụ nút hiệu suất cao có thể giảm độ trễ, một số nhà cung cấp dịch vụ còn cung cấp hỗ trợ nút độc lập.

2. Phí Gas:

   • Khi chiếm ưu thế về giao dịch, phí Gas là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Phí Gas quá cao sẽ nuốt chửng lợi nhuận, do đó cần tìm kiếm sự cân bằng giữa tốc độ và chi phí.

3. Tính thanh khoản của thị trường:

   • Tính thanh khoản cao giúp thực hiện các giao dịch lớn một cách nhanh chóng mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá thị trường. Thiếu thanh khoản có thể dẫn đến tăng trượt giá hoặc giao dịch thất bại.

4. An toàn hợp đồng:

   • An toàn của hợp đồng mục tiêu liên quan trực tiếp đến rủi ro của hoạt động chiến lược. Bots cần có khả năng xác minh cơ bản mã hợp đồng để tránh giao dịch bị lợi dụng bởi hợp đồng độc hại.

5. Môi trường cạnh tranh:

   • Trên thị trường có thể có nhiều Bots cùng tranh giành cơ hội lợi nhuận. Khi cạnh tranh gay gắt, tỷ lệ thành công trong giao dịch và lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng.

Kết luận

MEV Bots cung cấp một giải pháp hiệu quả cho việc arbitrage trên các sàn giao dịch phi tập trung. Thông qua phân tích thời gian thực và thực hiện nhanh chóng, nó có thể đạt được lợi thế trên thị trường. Tuy nhiên, các Bots chốt cũng phải đối mặt với thách thức về cạnh tranh cao và rủi ro lớn. Nhà đầu tư cần xem xét toàn diện về việc thực hiện công nghệ, kiểm soát rủi ro và chiến lược thị trường để duy trì tính cạnh tranh trong thị trường tiền điện tử đang thay đổi liên tục. Trong tương lai, với sự tiến bộ của công nghệ và sự mở rộng của hệ sinh thái DeFi, các Bots chốt có khả năng phát huy tiềm năng của mình ở nhiều lĩnh vực hơn, tạo ra giá trị nhiều hơn cho người dùng.