Стохастичний осцилятор є технічним індикатором, який використовується в технічному аналізі для визначення напрямку та кінця тренду. Стохастичний осцилятор використовує математичний підхід для розрахунку історичних даних цін, обсягу та іншої важливої інформації для прогнозу напрямку активу. Головним чином стохастичний осцилятор використовується для визначення імпульсу активу.

Стохастичний осцилятор - один з менш відомих індикаторів для трейдерів криптовалют, акцій та форексу. Незважаючи на менший ступінь примітності, він може допомогти трейдерам передбачити рухи на ринку до певної міри.

Розуміння стохастичного осцилятора

Як ім'я свідчить, стохастичний осцилятор класифікується як осцилятор. У торгівлі осцилятори - це технічні індикатори, які використовуються для визначення того, коли актив перекуплений або перепроданий, хоча на короткостроковій основі та залежно від використаного часового інтервалу.

Осцилятор створює полосу або смужку, яка рухається вздовж двох рівнів цін для досягнення цієї мети. Ці рівні цін також виступають як підтримка та опір або порогові рівні. Технічні аналітики використовують стохастичні для пошуку можливостей для купівлі та продажу, враховуючи імпульс активу.

Трейдери використовують стохастичний осцилятор, щоб визначити імпульс активу перед тим, як відбудеться фактичний рух ціни. Для трейдерів усвідомлення такого імпульсу заздалегідь є корисним, щоб вони могли виявити можливі оберти тенденції і, в свою чергу, скористатися можливостями. Іншими словами, стохастичний осцилятор служить як провідний індикатор, який вказує на рух в певному напрямку перед тим, як це відбудеться на графіку.

Стохастичний осцилятор створює смугу або смужку вздовж двох рівнів ціни, що вказує на те, коли актив перекуплений або перепроданий. Актив вважається перекупленим, коли значення індикатора рухається до верхнього рівня ціни. Актив вважається перепроданим, коли він рухається до нижнього рівня ціни.

Як працює стохастичний осцилятор?

Cтохастичний осцилятор визначає відсотковий ціновий діапазон або поле активу, розраховуючи різницю між останньою ціною закриття та високими та низькими цінами за час, який вибирає трейдер. Значення осцилятора надає показники, які коливаються від 0 до 100 і множаться на 100, щоб отримати відсоток, який дозволяє розуміти поток активів. За замовчуванням час, встановлений стохастичним осцилятором, становить 14, схожий на індекс відносної сили.

Стохастичний осцилятор має два діапазони ліній: %K та %D. За замовчуванням період %K встановлений на рівні 5, період %D встановлений на рівні 3, а сповільнення встановлене на рівні 3. Налаштування за замовчуванням показані на MetaTrader 5 нижче:

Джерело: MetaTrader 5

Лінія %K визначає ціновий діапазон, порівнюючи високу і низьку вартість активу протягом n _період (де _nдодається до вказаного періоду, вибраного трейдером. За замовчуванням, індикатор установлює це на 14). %D просто є ковзним середнім лінії %K. %K вважається швидкою лінією, тоді як %D вважається повільною лінією.

Математично, формула для обчислення стохастичного осцилятора виглядає наступним чином: %K=(C-L14) / (H14-L14) ×100.

• C - це поточна ціна закриття.
• L14 - це найнижча точка, до якої ціна знизилася протягом останнього 14-денного періоду (14-денний період встановлюється в залежності від часового проміжку, до якого застосовується індикатор, наприклад, щотижневий, щоденний або щогодинний. На годинній діаграмі він показує значення за останні 14 годин торговельних сесій).
• H14 вказує на найвищу ціну, досягнуту за останній 14-денний період. На наведеній нижче діаграмі показано, як стохастичний осцилятор відображає імпульс активу протягом попередніх 14 торгових сесій на графіку 1 годину.

Джерело: MetaTrader 5

На наведеній вище діаграмі лінія %K представлена зеленою лінією, а лінія %D, яка виступає в якості рухомого середнього, представлена червоною лінією.

Розшифровка показань стохастичного осцилятора

Шкала цін від 0 до 100 ілюструє силу моменту ринку та вказує, чи ринок перекуплений чи перепроданий. Коли значення осцилятора вище 80, ринок перекуплений. Якщо воно менше 20, це вказує на те, що він перепроданий.

Коли значення осцилятора зчитується нижче або вище 50, це вказує на нахил до умов продажу чи купівлі в верхній або нижній частині торгового діапазону. Коли осцилятор вказує на перекуплені або перепродані ринкові умови, це може сигналізувати про потенційні реверси тренду.

Коли лінії %K та %D перетинаються, вони можуть вказувати на сигнали входу та виходу, а також можливі патерни реверсу ринку.

https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/2fb31146f6264ad3a6d76019bee59d085600a885.png

Джерело: MetaTrader 5

Як показує графік, коли осцилятори перетинаються або перетинаються один над одним вище 80-го діапазону, це сигналізує про можливість продажу, оскільки це свідчить про перекуплену ринкову ситуацію.

Перетин нижче 20 діапазону сигналізує про можливість купівлі, оскільки це означає перепродані умови ринку. Якщо стохастичний осцилятор перетинається в межах 50 діапазону, ризиковано брати торгівельний сигнал, оскільки все ще існує рівновага між покупцями та продавцями.

Ефективні стратегії використання стохастичного осцилятора в торгівлі

Хоча стохастичний осцилятор є корисним інструментом, який надає уявлення про торговий пульс ринку, поєднання його сигналів з іншими технічними показниками є корисним. Це важливо робити, оскільки стохастичний осцилятор, як і будь-який індикатор, відстає і може не захоплювати широку картину ринку. Стохастичний осцилятор можна включити до інших стратегій торгівлі, таких як:

Торгівля дивергенцією

У торгівлі дивергенція - це явище, яке виникає, коли ціна активу рухається в протилежному напрямку від індикатора. Іншими словами, ціна рухається по-іншому, ніж рух індикатора. Наприклад, ціна активу робить вищі максимуми, тоді як стохастичний осцилятор робить нижчі максимуми. Трейдери сприймають цю незвичайну активність як ознаку можливого ослаблення та реверсу тенденції.

Биковий дивергентний патерн виникає, коли ціна робить нижчий мінімум, а осцилятор стохастики робить вищий мінімум. Якщо ціна робить вищий максимум, а осцилятор стохастики робить нижчий максимум, то це буде ведмежий дивергентний патерн. Наведені нижче графіки ілюструють цей феномен для ведмежих і бикових дивергентних патернів.

Джерело: MetaTrader 5 | Ведмежий дивергентний патерн

Джерело: MetaTrader 5 | Биковий дивергентний патерн

Трейдери можуть використовувати стратегію дивергенції для виявлення потенційних реверсій тенденцій. Проте фактичні торгівельні позиції слід відкривати лише тоді, коли сигнал від осцилятора підтверджується іншими індикаторами, такими як RSI або MA.

Стохастичний осцилятор та перетини рухомих середніх

Стохастичний перехресний сигнал краще використовувати з розбіжністю. Як пояснено раніше, коли швидкі та повільні лінії перетинають одна одну, вони надають сигнали для входу в угоду, особливо коли вони перетинаються вздовж діапазону 80 або 20. Трейдер може поєднати цей сигнал з перехресним сигналом МА на графіку, як показано нижче:

Джерело: MetaTrader 5

З діаграми вище, перехрестя стохастичного осцилятора було вище 80-го діапазону, сигналізуючи перекуплену ринкову умову, тоді як перехрестя МА сигналізує ведмежий патерн.

Поєднуючи ці два сигнали, трейдер отримує впевненість у відкритті короткої угоди. Зупинний втрат можна розмістити вище максимуму, тоді як трейдер може встановити цілі прибутку в регіонах 50 або 20, залежно від оцінки трейдера міцності тенденції.

Стохастичний осцилятор та рівні підтримки та опору

Трейдери використовують порігові рівні стохастичного осцилятора разом з рівнями підтримки та опору на графіку. Використовуються порігові рівні 80 та 20, і коли ці рівні досягаються ціною, трейдери розглядають це як перший показник потенційного торгівельного сигналу.

Наприклад, припустимо, що ціна знаходиться на рівні опору на свічковій діаграмі, а стохастичний осцилятор перебуває вище рівня 80, що свідчить про перекупленість ринкової ситуації. У цьому випадку може бути хорошим сигналом для продажу, як показано на наведеній нижче діаграмі:

Джерело: MetaTrader 5

При вході в угоду за допомогою цієї стратегії стоп-лос може бути розміщений вище рівня опори, як показано на графіку. Натомість, прибуткові цілі можуть бути встановлені, коли ринок наближається до регіонів 50 або 20 на стохастичному осциляторі.

Поради щодо ефективного використання стохастичного осцилятора

Незважаючи на те, що стохастичний осцилятор може надати ранні відомості щодо торгових сигналів, важливо пам'ятати про поради для покращення торгівлі.

Виберіть правильні таймфрейми

Виберіть таймфрейми, які найкраще підходять для вашого стилю торгівлі. Якщо ви скальпер, використання стохастичного осцилятора на таймфреймах для отримання торгових сигналів, наприклад, на 15-хвилинному або 5-хвилинному графіку, є найкращим.

Використовуйте належні налаштування стохастичного осцилятора, які найкраще підходять для таймфрейму, який ви будете використовувати щодо періоду, %K та %D налаштувань.

Поєднуйте з іншими технічними індикаторами та стратегіями

Трейдери можуть використовувати інші інструменти та стратегії технічного аналізу для перевірки сигналів, що генеруються стохастичним осцилятором, таких як RSI, MACD, MA, MA, підтримка, рівні опору, подвійні вершини та низи, а також голова та плечі.

Практикуйте управління ризиками

Незалежно від того, наскільки хорошим є торговий індикатор або стратегія, завжди важливо використовувати відповідне розміщення позицій для управління ризиком. Завжди використовуйте розумний ризик та практики управління угодами, щоб зменшити невизначеність ринків на Gate.io.

Переваги торгівлі зі Стохастичним осцилятором

• Інсайт наростанням моменту:Стохастичний осцилятор надає цінні відомості про імпульс активу, допомагаючи трейдерам оцінити силу тенденції.
• Інсайт попиту та пропозиції: Стохастичний осцилятор допомагає виявляти перекуплені або перепродані ринкові умови, допомагаючи точно визначити реверси на ринку.
• Ведучий індикатор:Він служить як провідний індикатор, надаючи відомості та сигнали перед майбутніми рухами цін на графіку.
• Просте тлумачення: Осцилятор простий у читанні та надає чіткі сигнали. Показники вище 80 вказують на перекуплені умови ринку, тоді як показники нижче 20 вказують на перепродані умови.
• Ефективний для виявлення реверсій:Допомагає трейдерам виявляти дивергентні патерни на графіку, які можуть сигналізувати про потенційні реверси тренду.

Недоліки торгівлі зі Стохастичним осцилятором

• Хибні сигнали:Стохастичний осцилятор все ще може генерувати хибні сигнали, особливо на ринках у діапазоні або хаотичних, що призводить до поганих торгових рішень. Корисно поєднувати індикатор з різними технічними стратегіями.
• Суб'єктивність:Інтерпретації можуть відрізнятися серед трейдерів через різні налаштування та таймфрейми, що пропонують різноманітні сигнали.
• Не автономний:Для максимізації точності торгів трейдерам необхідно поєднувати стохастичний осцилятор з іншими технічними індикаторами або стратегіями, що іноді ускладнює процес прийняття рішень.

Трейдерам потрібно врахувати ці плюси та мінуси, та врахувати, як стохастичний осцилятор відповідає їх стилю торгівлі, рівню ризику та стратегії.

Висновок

Включення стохастичного осцилятора до вашої торгової системи може посилити ваш процес прийняття рішень та надати уявлення про імпульс, напрямок тенденції та потенційні реверси. Це може допомогти трейдерам орієнтуватися в складнощах фінансових ринків.

Стохастичний осцилятор слід використовувати як керівництво, яке пропонує перспективу на ринкову поведінку, і найкраще використовувати його у поєднанні з іншими індикаторами для підтвердження його сигналів на додаток до ретельного аналізу. Завжди надавайте перевагу стратегіям управління ризиками, щоб навігувати непередбачувану природу торгівлі.