การวิเคราะห์เทคนิคเป็นวิธีการสำคัญสำหรับการลงทุนในตลาด หลังจากที่เราเรียนรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกราฟเทียนเทียบแท่งเทียนและเคลื่อนที่เฉลี่ยเราต้องการตัวชี้วัดบางอย่างเพื่อช่วยให้เราประเมินแนวโน้มของตลาดและการเคลื่อนไหวราคา ดัชนีช่องสินค้า (CCI) ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากนักลงทุน เนื่องจากความง่าย ความสะดวกในการใช้งาน และความไวต่อการเคลื่อนไหว

บทนำ

ดัชนีช่องสินค้า (CCI) หรือที่เรียกว่าตัวบ่งชี้แนวโน้ม เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้อ้างอิงทางเทคนิคที่ใช้มากที่สุดในการวัดว่าราคาตลาดเกินช่วงการกระจายปกติหรือไม่ ดัชนีนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นเอกลักษณ์ในหมวดตัวบ่งชี้การซื้อเกิน/ขายเกินโดยใช้หลักการทางสถิติ และถูกนำเสนอโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคด้านตลาดหลักทรัพย์ชาวอเมริกัน ดอนัลด์ แลมเบิร์ตในยุคทวีความสำคัญของการเบริยนแต่งเฉลี่ยในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการซื้อขายทรัพย์สินต่างๆ

ไม่เหมือนตัวบ่งชี้การซื้อเกิน/ขายเกินอื่น ๆ เช่น KDJ และ RSI ซึ่งมีขอบเขตระหว่าง 0-100 ค่า CCI มีค่าที่เปลี่ยนแปลงระหว่างบวกและลบไร้ขอบเขตและไม่จำเป็นต้องตั้งอยู่รอบ 0 ซึ่งหมายความว่าตัวบ่งชี้จึงไม่เป็นไปสำหรับการเลือดค่าที่มองไม่เห็น ในกรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาที่รวดเร็วและใหญ่ในระยะเวลาสั้น ดังนั้น CCI สามารถช่วยให้นักลงทุนประเมินสถานการณ์ในตลาดได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเงื่อนไขตลาดที่ไม่เป็นปกติ

ทำไมค่า CCI มีค่าขึ้นลงระหว่างลบและบวกไปนิรันดร์? นี่เกี่ยวข้องกับวิธีการคำนวณของมัน：

สูตรคำนวณสำหรับ CCI ประกอบด้วยตัวแปรหลายตัว: N คือ ระยะเวลาคำนวณ, TP คือ ราคาปกติ, MA คือ ราคาเฉลี่ย, MD คือ การเบี่ยงเบนเฉลี่ย, และ 0.015 คือ ค่าคงที่

TP = (ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิด) ÷ 3

MA = ผลรวมของราคาปิดย้อนหลัง N วัน ÷ N

MD = ผลรวมของความแตกต่างสัมบูรณ์ระหว่าง MA และราคาปิดในช่วง N วันล่าสุด ÷ N

ตัวจำนวนของสูตรแทนความต่างระหว่างราคาและเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดในขณะที่ตัวหาร (MD * 0.015) แทนความต่างเฉลี่ย อัตราส่วนของทั้งสองแสดงถึงขนาดของความต่างปัจจุบันเทียบกับความต่างเฉลี่ย เมื่อค่าเปลี่ยนแปลงระหว่าง -100 ถึง +100 แสดงว่าราคาอยู่ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวในช่วงและไม่มีนัยสำคัญเป็นอ้างอิง อย่างไรก็ตาม เมื่อค่าเกิน +100 หรือตกต่ำกว่า -100 แสดงถึงการต่างหยังราคาปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญและควรได้รับการสนใจ โดยรวมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ นักลงทุนสามารถทำแผนการลงทุนอย่างมีเหตุผล

วิธีใช้ CCI บนแพลตฟอร์มซื้อขาย

เพื่อตั้งค่าตัวบ่งชี้ CCI บนแพลตฟอร์ม PC ของ Gate.io ให้นำทางไปที่เวอร์ชันมืออาชีพของอินเทอร์เฟซตลาดเลือกไอคอน "ตัวบ่งชี้เทคนิค" ทางด้านซ้าย และป้อน "CCI" ในแถบค้นหาบนหน้าต่างป๊อปอัพ คลิกที่นั้นเพื่อเพิ่มลงในแผนภูมิ และจะแสดงในหน้าต่างย่อย

ตัวชี้วัดถูกตั้งค่าเป็นความยาวเริ่มต้นที่ 20 แต่สามารถปรับได้ตามสไตล์การซื้อขายส่วนบุคคล ช่วงเวลาที่สั้นกว่าทำให้ตัวชี้วัดตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นมากขึ้น แต่ก็สร้างเสียงรบกวนมากขึ้น ในขณะเดียวกันช่วงเวลาที่ยาวกว่าจะทำให้ความไวต่อสัญญาณลดลง แต่ลดจำนวนสัญญาณเท็จ

จากรายการ ตามที่แสดงด้านล่าง CCI เป็นเส้นที่เปลี่ยนแปลง มีขอบเขตสูงสุดและต่ำสุดคือ -100 และ +100 ตามลำดับ ไม่มีขอบเขตสำหรับขีดจำกัดขอบเขตบนและล่าง

การใช้งานพื้นฐาน

เมื่อเส้น CCI อยู่เหนือ +100 แสดงว่าราคาตลาดอยู่ในพื้นที่ที่แข็งแกร่ง ในขณะที่เมื่ออยู่ต่ำกว่า -100 แสดงว่าราคาตลาดอยู่ในพื้นที่ที่อ่อนแอ

สัญญาณการซื้อ:

1. เมื่อเส้น CCI ขึ้นเหนือ -100 หลังจากที่เคยต่ำกว่าและยังคงขึ้น แสดงให้เห็นว่าราคาอาจออกจากโซนที่อ่อนแอและเป็นสัญญาณในการซื้อ ตามที่เห็นในจุดที่ 1 บนกราฟราคา BTC สำหรับช่วงเวลา 15 นาทีในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2023 BTC ขึ้นจาก 22,690 เป็น 22,870 หลังจากสัญญาณการซื้อนี้ถูกสร้างขึ้น

2. อีกทั้งเมื่อเส้นโค้ง CCI เพิ่มขึ้นเหนือเส้น +100 และเข้าสู่ช่วงที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากค่าเฉลี่ยของมัน แสดงว่าราคาเข้าสู่สถานะที่แข็งแรงและสร้างสัญญาณการซื้อ เช่นที่แสดงในจุดที่ 2 ของแผนภูมิ

สัญญาณขาย:

1. เมื่อเส้นตัวบ่งชี้ CCI ตกต่ำกว่า -100 หลังจากที่อยู่เหนือและยังคงตกต่ำ นั้นแสดงให้เห็นว่าราคาอาจออกจากโซนที่แข็งแรงและเป็นสัญญาณขาย ตามที่แสดงในจุดที่ 3 ของแผนภูมิราคา BTC ในระยะเวลารายวันตั้งแต่พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2021 BTC ตกจาก 65,000 เหรียญไปประมาณ 56,000 เหรียญหลังจากสัญญาณการขายเหล่านี้ถูกสร้างขึ้น

2. เมื่อเส้นโค้ง CCI ตกต่ำกว่าเส้น -100 และเข้าสู่ช่วงที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากค่าเฉลี่ยของมัน แสดงว่าราคาได้เข้าสู่สถานะที่อ่อนแอและเป็นสัญญาณขาย เหมือนที่แสดงในจุดที่ 4 ในตาราง หลังจากสัญญาณการขายนี้ถูกสร้างขึ้น BTC ตกจาก 56,700 ลงมาประมาณ 42,600

การใช้งานพิเศษ

CCI divergence หมายถึงสถานการณ์ที่ทิศทางของเส้น CCI ตรงกันข้ามกับกราฟแท่งเทียน การแตกต่างของ CCI แบ่งเป็นสองประเภท: การแตกต่างด้านบนและการแตกต่างด้านบวก

การแตกต่างที่เชื่อมโยง

Bullish divergence ใน CCI หมายถึงสถานการณ์ที่เส้นโค้ง CCI มีเสถียรภาพและสร้างชุดของจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นที่ตําแหน่งต่ําซึ่งต่ํากว่าเส้น -100 บนกราฟแท่งเทียนในขณะที่แนวโน้มราคาบนกราฟยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้มักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณซื้อระยะสั้นซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจดีดตัวขึ้นในอนาคตอันใกล้ ตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2023 บนกราฟราคา BTC ในกรอบเวลา 15 นาทีเนื่องจาก BTC ลดลงจาก 22,975 เป็น 22,653 ราคามีแนวโน้มลดลง แต่ด้านล่างของตัวบ่งชี้ CCI เพิ่มขึ้นซึ่งบ่งบอกถึงความแตกต่างด้านล่าง ส่งผลให้ราคา BTC ปรับตัวขึ้นจาก 22,653 เป็น 23,041

การแตกต่างบนสุด

เมื่อเส้นโค้ง CCI อยู่ในตำแหน่งสูงมากเหนือเส้น +100 และราคาบนกราฟแท่งเทียนยังคงเป็นการสร้างชุดของระดับสูงสุดที่สูงขึ้นต่อเนื่อง เส้นโค้ง CCI จะเป็นระดับสูงสุดที่ต่ำลงต่อเนื่องแทน ซึ่งเรียกว่า การเป็นตรงข้ามด้านบน การเป็นตรงข้ามด้านบนมักบ่งชี้ถึงสัญญาณของการพลิกผันที่กำลังจะเกิดขึ้นในตำแหน่งสูง หมายถึงราคาหุ้นมีนการลดลงในระยะสั้น ซึ่งเป็นสัญญาณการขาย

ตัวอย่างเช่นในแผนภูมิราคา ETH ในช่วงเวลารายวันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2022 ETH เพิ่มขึ้นจาก 1602 เป็น 2003 ตั้งแต่ 18 กรกฎาคมถึง 13 สิงหาคม อย่างไรก็ตาม จุดสูงสุด 2 จุดของ CCI กำลังลดลง สร้างการเบี่ยงเบนบน ในภายหลัง ETH เริ่มลดลงเป็นเวลาครึ่งเดือนและโดนเจอราคาต่ำสุดที่ 1435

สรุป

ตัวบ่งชี้ CCI เป็นเรื่องง่ายและใช้ง่าย มีความไวสูงซึ่งทำให้สะดวกสบายในการพัฒนาแผนการซื้อขาย เมื่อเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้การซื้อเกิน/ขายเกินอื่น ๆ เช่น RSI และ KDJ ตัวบ่งชี้ CCI ไม่ทำให้เบื่อ ดังนั้น สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจที่แม่นยำมากขึ้นเมื่อ RSI และ KDJ เริ่มทำให้เบื่อ และเมื่อ CCI ทำงานในช่วง -100 ถึง +100 ควรใช้ตัวบ่งชี้อื่น ๆ พร้อมกัน

โดยรวมแล้ว สำคัญที่จะผสมการใช้ตัวบ่งชี้ร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียนและตัวบ่งชี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายครับ การพึ่งพาอย่างเดียวบนตัวบ่งชี้หนึ่งจะทำให้อัตราความสำเร็จในการลงทุนลดลง บทความนี้ได้นำเสนอพื้นฐานของตัวบ่งชี้ CCI แต่การเข้าใจลึกลงถึงความหมายของมันเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น ในกระบวนการลงทุน ยังจำเป็นที่จะต้องค้นพบวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ตัวบ่งชี้ผ่านการฝึกฝนและการสังเกต การสร้างระบบลงทุนของคุณเอง และการลงทุนอย่างตั้งใจ