บทนำ

การซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีมักมีชื่อเสียงเพราะความผันผวนและความไม่แน่นอน สกุลเงินดิจิทัลเช่นบิตคอยนและเอทีเธอเรียมักเห็นการกระทำราคาที่มหาศาลและการลดลง - บางครั้งในเวลาไม่กี่นาที - ทำให้นักลงทุนมากมายปัดหัวและสงสัยว่าทำไมความผันผวนเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมด ผู้ซื้อขายและนักลงทุนมักกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวราคาของสกุลเงินดิจิทัลเมื่อลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล พวกเขามักมองหากำไรและพยากรณ์การเคลื่อนไหวราคาเหล่านี้

นักเทรดใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น Average True Range (ATR) เพื่อเข้าใจและติดตามความผันผวนของราคา ตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถช่วยในการเข้าใจตลาดและการตัดสินใจในการเทรด ATR วิเคราะห์ช่วงราคาของสินทรัพย์ตลอดช่วงเวลาที่ระบุโดยพิจารณาช่องว่างใด ๆ ในราคาของสินทรัพย์ ก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อ เราต้องเข้าใจว่า Average True Range (ATR) คืออะไรและวิธีใช้เพื่อสูงสุดผลตอบแทน

เข้าใจค่าเฉลี่ยของช่วงของราคาที่แท้จริง

ค่าเฉลี่ยของช่วงทางเลือก (ATR) เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนของตลาดที่ใช้ในการวิเคราะห์เทคนิคเพื่อแสดงว่าราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวเท่าไรในช่วงเวลาใด มันสำคัญสำหรับการพยากรณ์ว่าราคาของสินทรัพย์อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใดในอนาคต และช่วยกำหนดว่าควรวางสต็อปลอสหรือวัตถุประสงค์ในการผลิตกำไรไปได้ไกลแค่ไหน

J. Welles Wilder Jr., นักวิเคราะห์ทางเทคนิคชื่อดัง ได้พัฒนา ATR ในปี 1978 เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความผันผวน ตั้งแต่นั้น ATR กลายเป็นหนึ่งในชนิดของตัวบ่งชี้ความผันผวนทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ATR ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้วิธีการคุณภาพสำหรับการใส่เลขบนความผันผวนในทรัพย์สิน ความผันผวนและเรงค์เคลื่อนไหวมักถูกสับสนโดยนักเทรดเดอร์ เรงค์เคลื่อนไหวคือความแข็งแรงของแนวโน้มในทิศทางหนึ่ง ในขณะที่ความผันผวนคืออัตราที่ราคาเปลี่ยนแปลงต่อเฉลี่ย เนื่องจากนั้น ตลาดที่มีความผันผวนมาก มีช่วงราคากว้างกว่าตลาดที่มีความผันผวนน้อยกว่า

ATR ไม่แสดงทิศทางของแนวโน้มหรือเนื่องจากว่าจุดประสงค์เดียวของมันคือการวัดความผันผวน ตัวบ่งชี้ความผันผวนช่วยให้นักเทรดทำนายเมื่อราคาของสินทรัพย์ใต้เบื้องต้นกำลังจะกลายเป็นไม่สม่ำเสมอมากขึ้นหรือน้อยลงโดยการตรวจสอบระดับความผันผวนของสินทรัพย์

วิธีการทำงานของค่าเฉลี่ยของช่วงทางการที่แท้จริง

ATR เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ใดๆ ที่ใช้ในตลาดฟอเร็กซ์หรือหุ้น สามารถนำมาใช้ในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้เนื่องจากระดับความผันผวนสูง มันทำงานอย่างยอดเยี่ยมในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ในกรณีของ Bitcoin ตัวอย่างเช่น มีช่วงเวลาที่ราคาเพิ่มขึ้นถึง 990% ในปีเดียวกัน และยังเห็นพบการตกราคาอย่างรวดเร็วในปีเดียวกัน พฤติกรรมที่แตกต่างจากตลาด传统

ตัวบ่งชี้ ATR กำหนดราคาเฉลี่ยของตลาดสำหรับสินทรัพย์ในระยะเวลา 14 วัน นักเทรดสามารถใช้กรอบเวลาน้อยกว่า 14 วันเพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขายเพิ่มเติม ในขณะที่ระยะเวลายาวกว่ามักมีโอกาสสร้างสัญญาณการซื้อขายน้อยลง ค่า ATR ต่ำแสดงถึงความผันผวนราคาต่ำ และค่า ATR สูงแสดงถึงความผันผวนราคาสูงในระยะเวลาที่ระบุ ความผันผวนราคาสูงหรือต่ำนี้คือสิ่งที่นักเทรดใช้เพื่อพิจารณาว่าจะซื้อหรือขายสินทรัพย์ในระยะเวลาหรือไม่

สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่า ATR ใช้เพื่อวัดความผันผวนเท่านั้น ห้ามใช้เป็นสัญญาณซื้อหรือขาย นี่เป็นเพราะ ATR มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ช่วงที่เป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่กําหนด อย่างไรก็ตามไม่ได้ระบุว่าช่วงจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง ตัวอย่างเช่นหาก ATR รายวันคือ $ 2 ราคาของเซสชันถัดไปมีแนวโน้มที่จะมีช่วงรายวันที่ $ 2 ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้เปิดสถานะซื้อใกล้กับจุดสูงสุดของวันหากราคาทะลุระดับ upside 2 ดอลลาร์แล้ว เมื่อพิจารณาว่าราคาได้เพิ่มขึ้นเหนือช่วงเฉลี่ยของวันแล้วแนวโน้มขาขึ้นอาจเริ่มชะลอตัวลง

สูตรและการคำนวณ ATR

การคำนวณ ATR ต้องการกำหนดค่า True Range (TR) สูงสุดสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด ในการทำเช่นนี้ จำเป็นต้องคำนวณช่วงที่เป็นไปได้สามช่วง และจะถูกเลือกช่วงสูงสุดในสามช่วง

• ช่องว่างระหว่างระดับสูงปัจจุบันกับราคาปิดก่อนหน้า
• ช่องว่างระหว่างราคาต่ำปัจจุบันและราคาปิดก่อนหน้า
• ช่องว่างระหว่างระดับสูงปัจจุบันและระดับต่ำปัจจุบัน

ค่าสูงสุดจากวิธีทั้งสามที่ระบุด้านบนแทนค่าช่วงที่แท้จริงสำหรับช่วงที่เลือก ไม่สำคัญว่าค่าเป็นบวกหรือลบเนื่องจากมีค่าสัมบูรณ์ที่ถือเป็นพิจารณา ค่าเฉลี่ยถูกคำนวณโดยใช้ค่าสำหรับแต่ละช่วง ซึ่งตามค่าเริ่มต้นประกอบด้วย 14 ช่วง มันให้ค่า ATR ใช้วิธีที่อธิบายข้างต้นค่า ATR ช่วงแรก 14 ช่วงถูกคำนวณ สูตรต่อไปนี้ถูกใช้สำหรับ ATR ช่วงถัดไป 14 ช่วง

ATR = [(ATR ก่อนหน้า x 13) + TR ปัจจุบัน] / 14

สูตรตัวชี้วัด ATR ทั่วไปสำหรับช่วงเวลาที่ไม่ใช่ 14 ที่แนะนำคือ:

ATR = (ATR ก่อนหน้า x (n - 1) + TR) / n

ที่ n คือจำนวนรอบ

จำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ ATR สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกลยุทธ์การซื้อขายของผู้ใช้ สัญญาณการซื้อขายมากขึ้นจะถูกให้โดยกรอบเวลาที่สั้นกว่ากว่ากรอบเวลาที่ยาว

วิธีอ่านอินดิเคเตอร์ ATR

ค่าตัวบ่งชี้ ATR ง่ายต่อการตีความ เมื่อเส้น ATR drifts ขึ้น แสดงถึงความผันผวันของสินทรัพย์ใต้ กำลังเพิ่มขึ้น เป็นตรงข้าม เมื่อเส้น ATR drifts ลดลง แสดงถึงความผันผวันของสินทรัพย์ใต้ กำลังลดลง ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงเวลาที่มีความผันผวันสูงและต่ำ และ ATR ช่วยให้นักเทรดติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

ค่าช่วงทางจริงเฉลี่ยต่ำหมายถึงช่วงที่แคบในระยะเวลานาน ราคาน้อยและน้อยเมื่อช่วงทางจริงเฉลี่ยต่ำ หากค่าช่วงทางจริงเฉลี่ยอยู่ต่ำไปเป็นระยะเวลานาน สิ่งนี้อาจบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวที่เป็นการเปลี่ยนทิศหรือการดำเนินต่อไป รวมทั้งเขตคงที่

กราฟด้านล่างแสดงถึงวิธีที่ ATR สะท้อนความผันผวนที่ต่ำและสูง ความผันผวนที่สูงแสดงโดย ATR ที่สูงกว่าและช่วงรายวันที่ใหญ่ขึ้น (พื้นที่สีเขียว) ในขณะที่ความผันผวนที่ต่ำแสดงโดย ATR ที่ต่ำกว่าและช่วงรายวันที่เล็กลง (พื้นที่สีชมพู)

แหล่งที่มา: Tradimo

ระดับการซื้อขาย ATR ที่แนะนำ

การแนะนำให้นักลงทุนใช้ ATR 14 ช่วงเป็นมาตรฐานในการคำนวณแนวโน้ม เนื่องจากนี้เป็นจำนวนที่ถูกใช้เป็นค่าเริ่มต้นโดยส่วนใหญ่ของแพลตฟอร์มซื้อขาย Welles Wilder ผู้ประดิษฐ์ตัวชี้วัด ATR ในปี 1978 ใช้ ATR ช่วง 14 ช่วง ระดับนี้ถูกพิจารณาว่าเป็นอ้างอิงสำคัญโดยนักลงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบัน

ตัวบ่งชี้ ATR มีความไวต่อการตั้งค่าที่ต่ำกว่า 14 และสร้างเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่รุนแรงมากขึ้น การตั้งค่า ATR ที่ค่าสูงกว่า 14 ทำให้มีความไวน้อยลงและสร้างการอ่านได้สม่ำเสมอมากขึ้น โปรดจำไว้ว่าตัวเลขนี้เมื่อมองไปที่ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เช่น 4 ชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

ประโยชน์ของช่วงความแรงเฉลี่ย

ATR มีความสำคัญเพราะมันช่วยให้นักเทรดเข้าใจว่าตลาดมีความผันผวนเพียงใดและกลยุทธ์การเทรดชนิดใดที่อาจประสบความสำเร็จมากที่สุด ประโยชน์ของการใช้ ATR รวมถึง:

• สปอตการขาดความจริง: การขาดความสามารถสามารถตรวจจับได้ยาก เนื่องจากพวกเขามักเกิดขึ้นเมื่อราคาขณะชั่วขณะขึ้นเหนี่ยวนำ้ ขึ้น (หรือ ลง) รูปแบบการรวมกลุ่มที่สำคัญ ระดับการสนับสนุนหรือความต้านทาน ระดับความสูงของการแกว่งกับการแกว่งต่ำก่อนหน้า และหลังจากนั้นเปลี่ยนทิศทาง ตัวบ่งชี้ ATR เป็นตัวบ่งชี้ที่นำหน้าที่สามารถช่วยให้นักเทรดระบุว่าการขาออกเป็นจริงหรือไม่หลังจากเหตุการณ์ แค่มองหาคำใบ้ต่อไปเพื่อระบุขาออกเท็จเมื่อใช้ตัวบ่งชี้ ATR:
  • ราคาได้ถึงช่วงค่าเฉลี่ยของระยะการเคลื่อนที่ตามขอบของช่วงหรืออยู่เหนือขอบของช่วง
  • การพัฟท์ไม่ได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นใน ATR

• การหยุดขาดทุนตามหลังและการหลีกเลี่ยงเสียงตลาด: Stop Loss คือคําสั่งขายสินทรัพย์ที่จุดราคาเฉพาะเพื่อจํากัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น สามารถใช้ ATR เพื่อตั้งค่า stop-loss เนื่องจากบ่งชี้ว่าราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงใดในอนาคต ด้วยการตั้งค่า Stop Loss ให้ห่างจากช่วงการเคลื่อนไหวของราคารายวันเทรดเดอร์สามารถหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนของตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น หากราคาถึงจุดหยุดการขาดทุนที่ตั้งไว้นั่นหมายความว่าช่วงรายวันกําลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการซื้อขายและผู้ค้าต้องการตัดการขาดทุนให้สั้นลงโดยเร็วที่สุด การใช้ค่า ATR นั้นเหมาะสมที่สุดสําหรับการวาง stop-loss เนื่องจากช่วยให้ผู้ค้าสามารถวาง stop-loss ระยะห่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนของตลาด

  หมายเหตุ: รบกวนตลาดคือกิจกรรมหรือข้อมูลใด ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะสั้น ๆ ที่เพี้ยนเสียดสีหรือสับสนแนวโน้มสำคัญที่แท้จริงในตลาด

• ตั้งเป้าหมายกำไร: จุดราคาบนแผนภูมิที่คุณตัดสินใจจะบรรลุกำไรเรียกว่าเป้าหมายกำไร ตัวชี้วัด ATR เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับประมาณเป้าหมายราคาเป้าหมาย แต่มันไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ต้องพิจารณาเมื่อกำหนดเป้าหมายราคา โครงสร้างของตลาดเช่นระดับการสนับสนุนและความต้านทาน ระดับสูงและต่ำของการเคลื่อนไหวก่อนหน้า และเส้นโครงสร้างเคลื่อนที่อื่นๆ ยังต้องพิจารณาด้วย แค่มองหาคำใบ้ต่อไปนี้เพื่อกำหนดเป้าหมายกำไร:

  • กำหนดโครงสร้างตลาด เช่น การสนับสนุนและความต้านทาน
  • ใช้ช่วงเวลาหรือเฟรมเวิร์ก ATR สูง
  • เลือกเป้าหมายกำไรที่ปัจจัยโครงสร้างตลาดและ ATR ตัดกัน

ข้อเสียของช่วงทางเฉลี่ยที่แท้จริง

ในขณะที่ ATR มีข้อดีต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้ เช่น การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของราคาและความสามารถในการปรับตัว แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องสองข้อใหญ่

• ATR เป็นตัวชี้วัดที่มีลักษณะเชิงสรรพนาม ซึ่งหมายความว่ามีการตีความได้หลากหลาย ค่า ATR เดี่ยวไม่สามารถทำนายได้ว่าแนวโน้มจะกลับมาหรือไม่ แทนที่จะพยากรณ์ ATR จะเปรียบเทียบกับค่าที่เคยมีเพื่อกำหนดความแข็งแรงหรือความอ่อนแอของแนวโน้ม
• ATR ไม่คำนึงถึงทิศทางของราคาเมื่อคำนวณความผันผวน บางครั้งสิ่งนี้อาจทำให้มีสัญญาณที่ขัดแย้ง โดยเฉพาะเมื่อตลาดหรือแนวโน้มอยู่ในจุดวิกฤตหรือจุดแตะขอบ ตัวอย่างเช่น บางนักเทรดอาจเชื่อผิดว่าการกระโดดขึ้นของ ATR เป็นการยืนยันแนวโน้มเก่า ในความเป็นจริงแล้วนี่อาจจะเป็นเท็จ

ความสมบูรณ์ของตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดของ ATR

ATR เพียงแค่วัดปัจจัยราคาเดียว คือความผันผวน การรวมหรือจับคู่กับตัวบ่งชี้อื่น ๆ สามารถช่วยในการระบุโอกาสในการเทรดที่ดีขึ้นในตลาด ดังต่อไปนี้คือเทคนิคการจับคู่ตัวบ่งชี้ ATR ที่ดีที่สุดสองรูปแบบ

• ATR และ Stochastics: สโตคาสติกส์เป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายในตลาดที่อยู่ในช่วงเพราะพวกเขาให้สัญญาณที่บ่งบอกเมื่อราคาเกินซื้อหรือขายเกิน ATR ช่วยในการระบุตลาดที่อยู่ในช่วงและช่วยในการป้องกันสัญญาณการเคลื่อนไหวราคาอย่างกะทันหันที่สร้างโดยสโตคาสติกในตลาดที่ไม่ได้อยู่ในช่วง

  ค่า ATR ต่ำแสดงถึงตลาดที่เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง ในขณะที่การเกิดครอสโอเวอร์ของ Stochastics ในพื้นที่ขายกำลัง และพื้นที่ขายเป็นไปได้ว่าจะบ่งบอกว่าจะซื้อหรือขาย

• ATR และ Parabolic SARตัวบ่งชี้ Parabolic SAR เหมาะที่สุดสำหรับการเทรดในตลาดที่มีแนวโน้ม เมื่อผสมกับ ATR นักเทรดสามารถตั้งจุดหยุดขาดที่แน่นอนและจุดราคาเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถสูงสุดประโยชน์จากตลาดที่มีแนวโน้มในขณะที่ลดความเสี่ยงที่เป็นไปได้

สรุป

ATR เป็นเครื่องมือมีค่าสำหรับเข้าใจรูปแบบความผันผวนในตลาดสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความผันผวนมาก นอกจากนี้ตัวบ่งชี้ ATR เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเทรดที่ต้องการจับจุดขาดที่เท็จ ตั้งเป้าหมายกำไร ติดตามการขาดทุน และหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนในตลาด

นอกจากนี้ตัวชี้วัด ATR ไม่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการสร้างสัญญาณซื้อขายเนื่องจากมันเพียงแค่วัดขนาดของช่วงราคาเท่านั้นและไม่ได้วัดทิศทาง มันไม่ใช่ตัวชี้วัดที่สามารถใช้คนเดียวได้ แต่สามารถทำกำไรและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ตัวชี้วัดที่ใช้ยังขึ้นอยู่กับประเภทของกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ เทียบเวลา สินทรัพย์ที่ถูกซื้อขาย เงื่อนไขของตลาด ฯลฯ