Greeks.live: Mit der aufeinanderfolgenden Umsetzung von PPI und CPI ist die Erwartung an Marktschwankungen deutlich gesunken.

BlockBeats Nachrichten, 15. August, äußerte sich der Makroanalyst Adam von Greeks.live in den sozialen Medien, dass mit dem aufeinanderfolgenden Eintreffen von PPI und CPI die Erwartungen an die Marktvolatilität signifikant gesunken sind, was wiederum zu einem deutlichen Rückgang der IV in allen wichtigen Laufzeiten geführt hat. Die kurzfristige IV ist in dieser Woche um mehr als 20% gesunken, während die mittel- bis langfristige IV um etwa 5% gesunken ist. Ein derartiger Rückgang der impliziten Volatilität IV im Optionsmarkt ist selten. Verkäufer, hauptsächlich Institutionen, können in dieser Runde viele Gewinne zurückgewinnen, um die massiven Absicherungsverluste der letzten Monate auszugleichen. Die Laufzeitstruktur ist nun in eine stabile Struktur mit langfristig hohen und kurzfristig niedrigen Werten zurückgekehrt. Der Markt könnte sich nun für eine Weile beruhigen, und der Verkauf von Optionen mit mittlerer Laufzeit scheint jetzt attraktiver zu sein.