Как трейдеру или инвестору важно понимать технический анализ, чтобы принимать обоснованные торговые решения. Индикатор True Strength Index (TSI) - широко используемый инструмент в техническом анализе, который помогает измерить силу тренда ценности и выявить потенциальные развороты тренда. В этой статье объясняется, как работает индикатор TSI, его преимущества и недостатки, а также предоставляются практические примеры того, как его можно использовать для улучшения торговой стратегии.

Что такое индикатор истинной силы (TSI)?

Индикатор истинной силы (TSI) - это технический осциллятор импульса, используемый для измерения силы тренда ценности (и не только). Он основан на предположении, что импульс ценности меняет направление раньше цены. Этот индикатор используется для определения перекупленных и перепроданных условий, а также потенциальных разворотов тренда. Индикатор TSI также известен как дважды сглаженный индикатор импульса, что означает, что он использует две экспоненциальные скользящие средние для сглаживания данных ценности.

Индикатор TSI был разработан Уильямом Блау в начале 1990-х годов. Цель Блау заключалась в создании индикатора, который был бы более реагирующим на рыночные движения, чем другие индикаторы импульса. Он достиг этого, используя быстрое и медленное экспоненциальное скользящее среднее и вычисляя разницу между ними.

Источник: https://www.mql5.com/

Как работает индикатор TSI?

Индикатор TSI использует две экспоненциальные скользящие средние (EMA), чтобы сгладить ценовые данные. Первая EMA рассчитывается за короткий период, обычно 13 периодов, а вторая EMA рассчитывается за более длительный период, обычно 25 периодов. Разница между этими двумя EMA затем сглаживается еще одной EMA за период в семь периодов.

Формула TSI выглядит следующим образом:

• EMA = Экспоненциальная скользящая средняя
• Close = цена закрытия
• Длинный = более длинный период EMA
• n = период сглаживания

Как использовать индикатор TSI в торговле?

Пересечение TSI

Один из эффективных способов использования индикатора TSI - поиск пересечений линии TSI и сигнальной линии. Когда линия TSI пересекает сигнальную линию сверху, это считается сигналом к покупке, а когда она пересекает ее снизу, это считается сигналом к продаже.

Источник: https://thetsitrader.blogspot.com/

Дивергенция

Еще один способ использования индикатора TSI - поиск расхождения между движением цены и линией TSI. Когда цена делает более высокие пики, но линия TSI делает более низкие пики, это считается медвежьим расхождением, и трейдеры могут рассмотреть возможность продажи. Напротив, когда цена делает более низкие минимумы, но линия TSI делает более высокие минимумы, это считается бычьим расхождением, и трейдеры могут рассмотреть возможность покупки.

Источник: https://thetsitrader.blogspot.com/

Перекупленный/перепроданный

Трейдеры также могут использовать индикатор TSI для определения перекупленных и перепроданных условий. Когда линия TSI находится выше определенного порога, например, 70, ее считают перекупленной, и трейдеры могут рассмотреть вопрос о продаже. Напротив, когда линия TSI находится ниже определенного порога, например, 30, ее считают перепроданным, и трейдеры могут рассмотреть вопрос о покупке.

Источник: https://thetsitrader.blogspot.com/

Пересечение скользящих средних

Трейдеры также могут использовать индикатор TSI в сочетании с скользящими средними. Когда линия TSI пересекает скользящее среднее вверх, это считается сигналом к покупке, а когда она пересекает скользящее среднее вниз, это считается сигналом к продаже.

Источник: https://thetsitrader.blogspot.com/

TSI Трендовая линия

Трейдеры также могут провести линии тренда на индикаторе TSI, чтобы определить потенциальные сигналы покупки/продажи. Когда линия TSI прорывается выше линии тренда, это считается сигналом к покупке, а когда она прорывается ниже линии тренда, это считается сигналом к продаже.

Источник: https://thetsitrader.blogspot.com/

Преимущества использования индикатора TSI:

• Индикатор TSI - это универсальный инструмент, который можно использовать в различных торговых стратегиях, не только на акциях.
• Это помогает определить перекупленные и перепроданные условия и потенциальные развороты тренда.
• Это подтверждает силу тренда, что делает более легким определение прибыльных торговых возможностей.
• Он может использоваться совместно с другими техническими индикаторами для повышения точности торговых сигналов.

Недостатки использования индикатора TSI:

• Как и все технические индикаторы, индикатор TSI не является идеальным и может давать ложные сигналы.
• Это отстающий индикатор, что означает, что он может быть не лучшим инструментом для выявления разворотов тренда.
• Индикатор TSI может быть подвержен рыночному шуму и давать ложные сигналы на волатильных рынках.

Продолжительность и оптимальные временные рамки

Одним из наиболее распространенных вопросов, которые трейдеры задают себе, является то, можно ли использовать индикатор TSI для долгосрочных инвестиций. Хотя индикатор TSI может быть полезен для определения импульса на рынке, он может не быть лучшим инструментом для определения долгосрочных тенденций. Долгосрочные инвесторы могут предпочесть использовать другие технические индикаторы или фундаментальный анализ для выявления акций с сильным долгосрочным потенциалом. Временной интервал является основополагающим.

Лучший временной интервал для использования индикатора TSI зависит от вашей торговой или инвестиционной стратегии. Краткосрочные трейдеры могут предпочесть использовать более короткие временные интервалы, такие как 5-минутные или 15-минутные графики, в то время как долгосрочные инвесторы могут отдать предпочтение более длинным временным интервалам, таким как ежедневные или еженедельные графики. Важно выбрать временной интервал, который соответствует вашим инвестиционным целям и торговой стратегии.

Точность индикатора TSI также зависит от различных факторов, включая рыночные условия и выбранные настройки для индикатора. Как и все технические индикаторы, индикатор TSI не идеален и может давать ложные сигналы. Очень важно использовать индикатор TSI в сочетании с другими техническими индикаторами и оценивать общий контекст рынка перед принятием решений о торговле.

Более того, индикатор TSI можно использовать в сочетании с другими техническими индикаторами для повышения точности торговых сигналов. Например, некоторые трейдеры могут использовать индикатор TSI в сочетании с индикатором скользящего среднего схождения и расхождения (MACD), чтобы выявить потенциальные развороты тренда. Важно выбирать технические индикаторы, которые дополняют друг друга и обеспечивают всестороннее представление о рыночных условиях.

Индекс истинной силы (TSI) против Индекса силы тренда (TSI)

Наконец, важно различать между True Strength Index (TSI) и Trend Strength Index (TSI). Индекс силы тренда использует одно экспоненциальное скользящее среднее (EMA) без сглаживания, что делает его чрезвычайно чувствительным и быстрым. Он лучше всего используется для определения силы текущего тренда. С другой стороны, True Strength Index более продвинут, потому что он основан на нескольких EMA. Благодаря своей тройной установке EMA, он обеспечивает более точное измерение силы тренда и может использоваться для стратегий торговли пересечением и расхождением.

Заключение

Индекс истинной силы (TSI) - это широко используемый технический индикатор, который может помочь трейдерам и инвесторам принимать более обоснованные торговые решения, измеряя силу тенденции ценности и выявляя потенциальные развороты тенденции. В этой статье объясняется, что такое индикатор TSI, как он работает и как его использовать в вашей торговой или инвестиционной стратегии. Кроме того, рассматриваются некоторые преимущества и недостатки использования этого индикатора, а также приводятся практические примеры его использования в реальном мире. Хотя индикатор TSI не идеален и может давать ложные сигналы, он является универсальным инструментом, который можно использовать совместно с другими техническими индикаторами для повышения точности торговых сигналов.