Herramientas de automatización en el ecosistema de transacciones de Cadena de bloques: análisis de Bots

Con la popularización de la tecnología de la cadena de bloques, el ecosistema de intercambio de criptomonedas está evolucionando rápidamente. Los intercambios descentralizados (DEX) se han convertido en plataformas importantes para el intercambio de activos digitales, debido a sus ventajas de desintermediación y transparencia. A medida que el mercado madura gradualmente, han surgido diversas herramientas de trading automatizadas. Los Bots de Valor Máximo Extraíble (MEV) son programas automatizados que ejecutan estrategias y otras tácticas comerciales en la red de cadena de bloques, extrayendo el máximo valor mediante la reordenación, inserción o retraso de las transacciones en la cadena de bloques. Este artículo analizará en profundidad la definición, principios, métodos de implementación, factores determinantes y direcciones de optimización de los Bots de Trampa.

Con el desarrollo de la tecnología y los cambios en la demanda del mercado, los Bots de clip también han evolucionado en varios tipos para adaptarse a diferentes entornos de negociación y necesidades de estrategias. A continuación, se presentan algunos tipos comunes de Bots de clip:

1. Bots de sándwich

Estos Bots envían transacciones con tarifas de Gas más altas antes de que las grandes órdenes en el pool de transacciones sean registradas oficialmente en la Cadena de bloques, completando así las transacciones antes que los usuarios. Esta estrategia implica insertar transacciones antes y después de la transacción objetivo (front-running y back-running) para manipular precios y obtener ganancias.

2. Clip de Bots tipo搬砖

Este tipo de bots de clip se centra en aprovechar las diferencias de precio entre DEX para obtener ganancias. Compra activos a un precio bajo en un intercambio y luego los vende a un precio alto en otro intercambio, obteniendo así beneficios. Esta estrategia generalmente requiere que los bots puedan identificar rápidamente los cambios de precio entre diferentes intercambios y ejecutar las transacciones de manera rápida.

3. Bots de publicación de nuevos tokens

Este tipo de Bots se centra en la volatilidad de precios durante la emisión de nuevos tokens. Al principio de la salida de un nuevo token en el DEX, el precio suele ser inestable y fluctuar mucho. El Bot de agarre comprará rápidamente cuando el token se lance y venderá una vez que el precio suba para obtener la diferencia. Este tipo de Bots necesita prestar mucha atención a la dinámica de lanzamiento de nuevos proyectos y tener la capacidad de hacer pedidos rápidamente.

4. Bots de arbitraje de piscina de liquidez

El robot de arbitraje de liquidez funciona trasladando activos entre diferentes bloqueos de liquidez para realizar arbitraje. Busca diferencias de precios entre los diferentes bloques, lleva a cabo operaciones de provisión y retirada de liquidez para obtener ganancias. Esto requiere que el robot pueda gestionar la liquidez de manera eficiente y responder rápidamente a los cambios de precios dentro de los bloques.

5. Bots de arbitraje de préstamos relámpago

Los Bots de arbitraje de préstamos relámpago utilizan las características de los préstamos relámpago para realizar transacciones. Los préstamos relámpago permiten a los usuarios pedir prestada una gran cantidad de fondos en una sola transacción, sin necesidad de colateral. Los Bots pueden aprovechar estos fondos para manipular el precio del mercado en un corto período de tiempo y lograr arbitraje. Por ejemplo, utilizando un préstamo relámpago para aumentar el precio en un grupo y luego obtener ganancias en otro grupo.

6. Bots de arbitraje triangular

La arbitraje triangular implica realizar transacciones entre tres pares de tokens diferentes para aprovechar las diferencias en las tasas de cambio y obtener beneficios. Por ejemplo, al intercambiar A/B, B/C, y luego volver a intercambiar C/A se logra una ganancia. Este tipo de Bots requiere cálculos complejos y una capacidad de ejecución de transacciones rápida.

Este artículo se centrará en el robot de pinza de sándwich.

Uno, Bots de sándwich

Los bots de sándwich son una herramienta de trading automatizada, diseñada para obtener ganancias mediante el front-running en intercambios descentralizados. Capturan rápidamente las oportunidades de transacción en la cadena de bloques, realizando operaciones antes o después de que se realice la orden de la transacción objetivo, obteniendo así la diferencia de precio. El núcleo de los bots de sándwich radica en aprovechar la ventaja de la transacción con alta eficiencia y alta velocidad.

II. El principio del robot de pinzas de sándwich

Las operaciones de lucro del robot de pinzas de sándwich se basan en los siguientes principios fundamentales:

1. Compra anticipada: Antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no han sido empaquetadas en un bloque por los mineros, el bot compra el token objetivo a un precio más bajo. Cuando las órdenes de los usuarios se ejecutan y hacen subir el precio, el bot vende rápidamente para obtener la diferencia de precio.

2. Venta posterior: Antes de que otros usuarios vendan sus tokens, el bot los vende a un precio más alto. Cuando la orden de venta de los usuarios baja el precio, el bot vuelve a comprar a un precio más bajo, logrando así una ganancia.

El llamado clip, se refiere a los usuarios de comercio que obtienen ganancias de la diferencia de precios. El éxito de los Bots de clip depende de la precisión en la captura del momento de trading y de la alta prioridad en la ejecución de las transacciones.

Tres, Enfoque de implementación

1. Escuchar transacciones en tiempo real:

   • Utilizar una conexión WebSocket con un nodo de la cadena de bloques para escuchar en tiempo real las transacciones pendientes de empaquetar.
   • Filtrar las transacciones objetivo, identificando las transacciones relacionadas con el DEX objetivo mediante la comparación de los campos transaction.to o transaction.from.

2. Filtrar y seleccionar:

   • Filtrar las transacciones que no están relacionadas con la estrategia y las transacciones de la propia dirección para evitar ciclos de retroalimentación causados por el auto comercio.

3. Ajuste dinámico del precio del Gas:

   • Configurar manualmente un precio de Gas más alto para que los mineros procesen primero las transacciones de los Bots, ejecutándolas antes que las de los usuarios comunes.

4. Decodificar datos de transacción:

   • Utilizar interfaces de contratos inteligentes (como Interface en ethers.js) para decodificar datos de transacciones y determinar los tokens y montos involucrados en la transacción.
   • Según la información de decodificación, elige el método de llamada de contrato adecuado, como swapExactETHForTokens o swapTokensForExactTokens.

Cuatro, el enfoque del código

1. Crear un servicio ws que escuche:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrar estas transacciones:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Determinar la dirección de la transacción, configurar manualmente el precio del Gas:

javascript function calculate_gas_price(acción, cantidad) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Método de decodificación de transacciones, llamar a la función:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Cinco, factores determinantes

La efectividad y el éxito de los Bots de pinza están estrechamente relacionados con varios factores:

1. Velocidad de transacción:

   • La latencia de la red y la velocidad de respuesta de los nodos afectarán directamente el tiempo de reacción de los Bots. Utilizar servicios de nodos de alto rendimiento puede reducir la latencia, y algunos proveedores de servicios también ofrecen soporte para nodos independientes.

2. Gas费用：

   • Al priorizar las transacciones, el costo de Gas es un factor importante a considerar. Un costo de Gas demasiado alto puede consumir las ganancias, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre la velocidad y el costo.

3. Liquidez del mercado:

   • Alta liquidez ayuda a ejecutar rápidamente grandes transacciones sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede provocar un aumento en el deslizamiento o el fallo de la transacción.

4. Seguridad del contrato:

   • La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de las operaciones estratégicas. Los Bots deben tener la capacidad básica de verificar el código del contrato para evitar que las transacciones sean explotadas por contratos maliciosos.

5. Entorno competitivo:

   • En el mercado, puede haber múltiples Bots compitiendo simultáneamente por oportunidades de ganancia. Cuando la competencia es intensa, la tasa de éxito de las transacciones y las ganancias pueden verse afectadas.

Conclusión

Los Bots de MEV proporcionan una solución eficiente para el arbitraje en los intercambios descentralizados. A través del análisis en tiempo real y la ejecución rápida, pueden obtener una ventaja en el mercado. Sin embargo, los Bots de sándwich también enfrentan desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversores deben considerar de manera integral la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantenerse competitivos en un mercado de criptomonedas en constante cambio. En el futuro, con los avances tecnológicos y la expansión del ecosistema DeFi, se espera que los Bots de sándwich desempeñen su potencial en más áreas, creando más valor para los usuarios.