你是否曾經思考過，為什麼夏普比率（Sharpe ratio）可能在投資組合績效評估中勝過索提諾比率（Sortino ratio）？這個區別比大多數交易者想像的更為重要。夏普比率對所有波動性一視同仁地進行懲罰，而索提諾比率則純粹專注於下行風險——兩者在本質上是解決同一問題的兩種不同方法。如果你能在實際交易情境中闡述夏普比率相較於索提諾比率的優勢，請在下方分享你的分析。期待看到這裡的交易者如何看待這個經典的量化難題。