Algo 交易遊戲：我對這個機器人運營的賭場的看法

我最近一直在深入研究算法交易的世界，告訴你——這就像看着機器人用你的錢賭博。真有趣！

機器人交易員

那麼什麼是算法交易呢？簡單來說，就是讓計算機根據您設定的一些規則爲您進行交易。這些沒有情感的機器在毫秒內執行交易，而我們人類還在考慮是否要在咖啡中加奶油。

吸引力顯而易見 - 沒有錯失恐懼，沒有在你的投資組合在一天內下跌20%時的恐慌拋售(盯着你，加密市場)。只是根據你編程的任何策略進行冷靜、精確的操作。

揭祕

進入算法交易並不僅僅是下載一個應用程序。你必須了解編程 (Python很受歡迎) 並理解市場模式。上個月我嘗試編寫一個簡單的策略 - "當價格下跌5%時買入，當價格漲5%時賣出" - 我很快意識到，紙面上聽起來簡單的事情在代碼中會變得復雜。

現實是：你花費數小時編寫代碼、測試和調整你的策略，卻只能眼睜睜地看着你的算法以更快的速度進行那些你手動會做的愚蠢交易。

實際有效的策略

一些大玩家使用 VWAP (Volume 加權平均Price)或 TWAP (Time 加權平均Price)等策略來分割大訂單並向市場隱藏它們的走勢。這些不僅僅是花哨的首字母縮略詞 - 當您需要轉移大量資金時，它們是避免價格暴跌的方法。

我見過 POV ( 市場成交量的策略也運作良好 - 基本上是告訴你的算法只交易市場成交量的一定百分比，這樣你就不會引起波動。如果你能正確實施，這很聰明。

沒有人告訴你的真相

看，營銷材料都吹捧算法交易的效率和無情感的好處。是的，這些都是真實的。但以下是他們沒有強調的：

1. 當你的算法出錯時，它的速度快得驚人
2. 技術故障發生在最糟糕的時刻
3. 復雜性障礙是真實存在的 - 如果你不懂技術，祝你好運

我曾經看到我朋友的算法在市場閃崩期間失控。在他能夠關閉它的時候，它已經執行了幾十筆不必要的交易。他平台的客服團隊基本上對此無動於衷，說：“這就是你承擔的風險。”

最後的想法

算法交易值得嗎？也許。對於大型機構和技術嫺熟的交易者，絕對值得。對於想要消除情緒因素的普通交易者來說？學習曲線可能比穿着人字拖爬珠穆朗瑪峯還要陡峭。

我不是說不要嘗試——只是要對你所涉及的事情保持現實。市場並不會因爲你自動化了糟糕的決定而變得更可預測。

並且請記住——無論你的算法多麼復雜，市場總會找到讓你謙卑的方法。它總是如此。