Технічний аналіз є важливим методом для інвестування на ринку. Після вивчення основних знань про японські свічки та рухомі середні, нам потрібні деякі показники, щоб допомогти нам оцінити тенденції на ринку та рухи цін. Індекс товарного каналу (CCI) високо цінується серед інвесторів за свою простоту, легкість використання та високу чутливість.

Вступ

Індекс товарного каналу (CCI), також відомий як індикатор тренду, є одним з найбільш поширених технічних референтних індикаторів для вимірювання того, чи перевищили ринкові ціни звичайний діапазон розподілу. Це унікальний індикатор серед індикаторів перекупленості/перепроданості на основі статистичних принципів та був представлений американським технічним аналітиком фондового ринку Дональдом Ламбертом у 1980-х роках. CCI підкреслює важливість середнього абсолютного відхилення в технічному аналізі та широко використовується в різних видів торгівлі активами.

На відміну від інших індикаторів перекупленості/перпроданості, таких як KDJ та RSI, які мають межу від 0 до 100, значення CCI коливається між позитивною та негативною нескінченністю і не потребує центрування навколо 0. Це означає, що індикатор не стає менш корисним у явищі заглушення індикатора, де можуть відбуватися раптові та великі зміни цін у короткостроковому періоді. У результаті CCI може допомогти інвесторам краще оцінити ринкову ситуацію, особливо під час ненормальних ринкових умов.

Чому значення CCI коливається між від'ємною та позитивною нескінченністю? Це пов'язано з його методом обчислення:

Формула обчислення CCI включає кілька змінних: N - це період обчислення, TP - типова ціна, MA - середня ціна, MD - середнє відхилення, а 0,015 - це стала.

TP = (Найвища Ціна + Найнижча Ціна + Ціна Закриття) ÷ 3

MA = Сума цін закриття за останні N днів ÷ N

MD = Сума абсолютних різниць між MA та цінами закриття за останні N днів ÷ N

Чисельник формули представляє відхилення між ціною та рухомим середнім протягом визначеного періоду, тоді як знаменник (MD * 0.015) представляє середнє відхилення. Відношення цих двох показників вказує на величину поточного відхилення відносно середнього відхилення. Коли значення коливається між -100 та +100, це вказує на те, що ціна знаходиться на ринку з боковим трендом і не є значущою як посилання. Однак, коли значення перевищує +100 або падає нижче -100, це свідчить про значущість поточного відхилення ціни та вимагає уваги. Комбінуючи його з іншими показниками, інвестори можуть робити обґрунтовані інвестиційні плани.

Як використовувати CCI на торговій платформі?

Щоб встановити показник CCI на платформі Gate.io ПК, перейдіть до професійної версії інтерфейсу ринку, виберіть піктограму «технічні індикатори» зліва та введіть «CCI» у рядку пошуку у спливаючому вікні. Натисніть на неї, щоб додати її до діаграми, і вона відобразиться у підвікні.

Індикатор встановлений за замовчуванням на довжину 20, але може бути налаштований з урахуванням особистого торгового стилю. Коротші періоди роблять індикатор більш реагуючим на короткострокові зміни, але також генерують більше шуму, тоді як довші періоди призводять до меншої чутливості, але зменшують кількість хибних сигналів.

Зі схеми, як показано нижче, CCI - це коливальна лінія з верхньою межею і нижньою межею -100 та +100 відповідно. Немає меж для верхньої та нижньої меж.

Основне використання

Коли лінія CCI перевищує +100, це свідчить про те, що ринкова ціна знаходиться в сильній області, тоді як коли вона нижче -100, це свідчить про те, що ринкова ціна знаходиться в слабкій області.

Купівельні сигнали:

1. Коли лінія CCI піднімається вище -100 після того, як раніше вона була нижче, і продовжує підніматися, це свідчить про те, що ціна може вийшла зі слабкої зони і сформувала сигнал купівлі, як це бачимо на точці 1 на графіку ціни BTC за 15-хвилинний період 7 лютого 2023 року. Після того, як був сформований цей сигнал купівлі, BTC зросла з 22 690 до 22 870.

2. Крім того, коли крива CCI піднімається вище лінії +100 і потрапляє в діапазон, який значно відрізняється від свого середнього значення, це вказує на те, що ціна увійшла в сильний стан і утворює сигнал на покупку, як показано в точці 2 на графіку.

Сигнали на продаж:

1. Коли лінія індикатора CCI падає нижче -100 після того, як була вище за неї і продовжує падати, це свідчить про те, що ціна може залишити сильну зону і сформувати сигнал на продаж, як показано на третій точці графіка цін на BTC на щоденному графіку з листопада по грудень 2021 року. BTC впав з 65 000 до приблизно 56 000 після того, як був сформований цей сигнал на продаж.

2. Коли крива CCI опускається нижче лінії -100 і потрапляє в діапазон, який значно відрізняється від свого середнього, це свідчить про те, що ціна потрапила в слабкий стан і утворює сигнал на продаж, як показано на точці 4 графіку. Після того, як був сформований цей сигнал на продаж, BTC впав з 56 700 до приблизно 42 600.

Спеціальні Використання

CCI divergence відноситься до ситуації, коли напрямок лінії CCI точно протилежний напрямку графіка свічок. Розрізняють два типи розбіжності CCI: верхня розбіжність і бикова розбіжність.

Бичачий дивергенція

Випередження вверх у CCI вказує на ситуацію, коли крива CCI стабілізується та формує серію вищих мінімумів на низькій позиції, далеко під лінією -100 на графіку свічок, тоді як тенденція ціни на графіку продовжує знижуватися, формуючи серію нижчих мінімумів. Це явище зазвичай інтерпретується як сигнал про покупку на короткий термін, що вказує на те, що ціна може відскочити у найближчому майбутньому. Наприклад, 7 лютого 2023 року на графіку цін BTC за 15-хвилинний період, коли BTC впав з 22 975 до 22 653, ціна трималася вниз, але дно індикатора CCI підвищився, вказуючи на дно відмінності. В результаті ціна BTC піднялася з 22 653 до 23 041.

Верхній розбіжність

Коли крива CCI знаходиться у високому положенні далеко вище лінії +100, а ціна на графіку свічок продовжує утворювати серію вищих максимумів, крива CCI утворює замість цього серію нижчих максимумів, що називається верхньою дивергенцією. Верхня дивергенція зазвичай вказує на сигнал наближеного розвернення в високому положенні, вказуючи на те, що ймовірно ціна акції знизиться у короткостроковій перспективі, що є сигналом на продаж.

Наприклад, на графіку цін ETH на щоденному таймфреймі з липня по вересень 2022 року ETH зросла з 1602 до 2003 з 18 липня по 13 серпня. Однак два високі пункти CCI зменшувалися, утворюючи верхню дивергенцію. Внаслідок цього ETH почала знижуватися протягом півмісяця і досягла мінімуму 1435.

Висновок

Індикатор CCI простий у використанні та має високу чутливість, що дозволяє зручно розробляти торгівельні плани. Порівняно з іншими індикаторами перекупленості / перепроданості, такими як RSI та KDJ, CCI не відчуває відбиття, тому його можна використовувати для більш точних оцінок, коли RSI та KDJ стають відбитими. Коли CCI перебігає в діапазоні від -100 до +100, найкраще використовувати його разом з іншими індикаторами.

Загалом важливо поєднувати використання індикаторів з аналізом свічкових формацій та інших широко вживаних індикаторів. Виключна залежність від одного індикатора призведе до меншої успішності в інвестуванні. У цій статті були представлені основи індикатора CCI, але для кращого використання його переваг необхідно мати глибоке розуміння його значення. У процесі інвестування також необхідно виявити найкращі способи використання індикатора через практику та спостереження, створюючи свою власну інвестиційну систему та роблячи цільові інвестиції.