Giới thiệu

Giao dịch là một trò chơi của lời lỗ. Không ai hạnh phúc khi mất tiền mồ hôi của mình trong quá trình giao dịch. Do đó, bạn chắc chắn sẽ đảm bảo rằng chiến lược giao dịch của bạn sẽ mang lại lợi nhuận trước khi áp dụng nó trong môi trường thời gian thực. Vậy nên bạn đã có một chiến lược nhưng bạn chưa chắc chắn nó sẽ hoạt động như thế nào. Kiểm tra lại sẽ giúp bạn bắt đầu.

Backtesting là rất quan trọng đối với bất kỳ chiến lược giao dịch nào có lợi nhuận. Nó giúp bạn phân tích chiến lược của mình và xem nó hoạt động như thế nào trong những năm qua. Nó không thay thế cho trải nghiệm thời gian thực nhưng nó sẽ giúp bạn trong hành trình trở thành một nhà giao dịch algo. Trong những phiên sắp tới, chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào việc thử nghiệm lại và tại sao nó quan trọng.

Backtesting là gì?

Backtesting là quá trình đánh giá một chiến lược giao dịch để xem nó đã hoạt động như thế nào trong quá khứ bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử. Nó giúp các nhà giao dịch xác định tính khả thi của một chiến lược giao dịch bằng cách phân tích nguy cơ và lợi nhuận của nó. Một chiến lược mang lại kết quả tích cực trong quá trình backtesting có khả năng làm tương tự trong thời gian thực. Do đó, các nhà giao dịch sẽ có niềm tin để áp dụng chiến lược trong môi trường giao dịch trực tiếp.

Backtesting cũng nên bao gồm tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình giao dịch dù chúng có thể rất nhỏ. Những chi phí này có thể tích luỹ và ảnh hưởng đáng kể đến tính lợi nhuận của một chiến lược. Đối với việc phát triển một chiến lược giao dịch khả thi, tất cả các chi phí giao dịch nên được tính toán cho dù bài kiểm tra đó có tự động hóa hay thực hiện thủ công. Backtesting giúp bạn có một gợi ý về những gì sẽ xảy ra trong giao dịch thời gian thực và cảm giác tự tin để tiếp tục với chiến lược giao dịch của bạn.

Làm thế nào Backtesting hoạt động?

Backtesting được dựa trên lý thuyết rằng những gì đã thành công trong quá khứ có thể sẽ thành công trong tương lai và những gì đã thất bại trong quá khứ vẫn có thể thất bại trong tương lai. Backtesting cho bạn biết điều gì đã xảy ra trong những năm qua nhưng nó không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Tuy nhiên, nó có thể cho biết chính xác cách mà một chiến lược hoạt động trong suốt những năm qua. Điều này có thể là một dấu hiệu tốt nhưng không có nghĩa là nó sẽ tiếp tục theo hướng đó.

Các điều kiện thị trường nên được xem xét khi thực hiện một bài kiểm tra lại. Một chiến lược hoạt động trong mùa bò có thể không hoạt động trong mùa gấu. Do đó, cần sử dụng dữ liệu lịch sử phản ánh điều kiện thị trường hiện tại. Ngoài ra, việc kiểm tra lại hiệu quả cho các giao dịch tuân theo cùng một bộ quy tắc cho việc lựa chọn giao dịch, nhập và xuất.

Lợi ích của việc thử nghiệm lại

Backtesting được sử dụng cả bởi người mới và nhà giao dịch chuyên nghiệp để kiểm tra chiến lược của họ. Một bài kiểm tra lại được tiến hành tốt và cho kết quả tích cực có khả năng tạo ra lợi nhuận khi áp dụng trong giao dịch thực tế, trong khi một kết quả không tối ưu có thể gây tai họa nếu không bị loại bỏ hoặc sửa đổi. Backtesting là một công cụ tuyệt vời cho giao dịch có lợi nhuận. Backtesting cũng có thể giúp:

• Nâng cao hiệu suất giao dịch của bạn như một người mới bắt đầu và ngay cả khi là một nhà giao dịch chuyên nghiệp.

• Đánh giá xem chiến lược giao dịch của bạn sẽ thực hiện như thế nào trong quá khứ.

• Tối ưu hóa các thông số hệ thống để cải thiện hiệu suất.

• Xác định tỷ lệ chiến thắng-so với thua lỗ của bạn.

• Hiểu khi nào là thời điểm tốt nhất để áp dụng một chiến lược giao dịch cụ thể để có hiệu suất tốt hơn.

Backtesting vs. Forward Testing

Sau khi phân tích chiến lược giao dịch của bạn bằng dữ liệu lịch sử, việc kiểm tra nó trước tiên trên thị trường thực trước khi cam kết bất kỳ quỹ thực sự nào là rất quan trọng. Điều này được biết đến là giao dịch giấy hoặc kiểm tra hiệu suất tiến lên. Giao dịch giấy tương tự như giao dịch thực chỉ là bạn không rủi ro quỹ thực sự. Thuật ngữ giao dịch giấy được sử dụng vì tất cả các lệnh mua vào, thoát ra, lợi nhuận và tổn thất đều được ghi chép nhưng không có quỹ thực sự nào được liên quan.

Trong khi backtesting chỉ cho thấy hiệu suất trong quá khứ, giao dịch giấy giúp bạn tối ưu hóa và điều chỉnh lại chiến lược nếu cần. Cả hai đều không thể thay thế cho giao dịch trực tiếp nhưng chúng giúp bạn chuẩn bị tốt cho hành trình thực sự. Tóm lại, giao dịch giấy giúp bạn:

• Tối ưu hóa kết quả backtesting của bạn.

• Xem xem chiến lược của bạn sẽ hoạt động như thế nào nếu được áp dụng trong thời gian thực.

• Xây dựng mức độ tự tin của bạn trước khi thực hiện trực tiếp.

Cho dù đó là giao dịch giấy tờ hay backtesting, nó nên được thực hiện mà không bị thiên vị hoặc để cảm xúc can thiệp. Nói cách khác, không có việc “cherry picking”. Hai bước này quan trọng trước khi giao dịch thực sự và cam kết tiền của bạn.

Kết luận

Backtesting cho bạn biết hiệu quả của chiến lược giao dịch của bạn trong những năm qua, nhưng nó không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Đó là một bước quan trọng trong hành trình của bất kỳ nhà giao dịch thành công nào. Cả người mới bắt đầu và chuyên gia đều có thể sử dụng nó để cải thiện hiệu suất của họ. Khi backtesting, điều kiện thị trường không nên bị bỏ qua vì một chiến lược giao dịch cụ thể có thể không có lợi nhuận toàn diện. Phát triển một chiến lược giao dịch khả thi nên bao gồm backtesting, giao dịch giấy, giao dịch thực tế với số vốn nhỏ và cuối cùng là giao dịch thực tế với số vốn tăng dần. Trước khi đầu tư số tiền lớn hơn, bạn nên sẵn sàng cho mọi kết quả.