Geri Test Etmenin Karanlık Sanatı: Bir Trader'ın İtirafı

Saatlerce grafikleri izleyerek geçirdim, bir sonraki harika stratejimin piyasa kodunu kıracak olan olacağına inanarak. Ama size backtesting'den bahsedeyim - kalbimi kıran baştan çıkarıcı bir ev sahibi, kabul etmekten daha fazla kez.

Geri test, ticaret kurallarımızı tarihsel verilere uyguladığımız ve - işte! - gelecekteki karları tek kuruş risk almadan tahmin ettiğimiz bu sihirli kristal küre olmalıdır. Ne kadar güzel bir yalan!

Geri test yapmayı ilk keşfettiğimde, kutsal kâseyi bulduğumu düşündüm. Şık hareketli ortalama kesişim stratejimi beş yıl boyunca Bitcoin verileriyle denedim ve sonuçlar harika görünüyordu! İki haneli getiriler, minimal kayıplar - neredeyse gelecekteki milyonlarımı sayıyordum.

Gerçeklik? Piyasa, geri test sonuçlarınızı umursamıyor.

Sorun, çoğu amatörün fark ettiğinden daha derin. Tarihsel veriler tam olarak öyle - tarih. Piyasalar evrim geçirir, psikoloji değişir ve kara kuğu olayları meydana gelir. Tamamen geri test edilmiş stratejilerin, kayma, likidite boşlukları veya sadece düz bir piyasa irrasyonelliği hesaba katamadıkları için gerçek ticaret ortamlarında çöküşüne tanık oldum.

O şık ticaret platformları, istediğiniz sonuçları elde edene kadar zaman dilimlerini ve parametreleri seçmeyi çok kolay hale getiriyor. İstediğimden daha fazla kez, güzel geri test sonuçları elde etmek için değişkenleri manipüle ettim. Bu akademik dolandırıcılığa benziyor, ama ben sadece kendime hile yapıyorum.

En kötü suçlular, yüksek performanslı bilgisayarları ve makine öğrenimi algoritmalarıyla bu büyük ticaret firmalarıdır. Yatırımcıları, kapsamlı geri testler yoluyla bazı matematiksel avantajlar bulduklarına ikna edecekler. Bu arada, yalnızca verileri eğri uyumlu hale getiriyorlar ve bu da satmak istedikleri hikayeyi anlatana kadar.

Kriptopara ticaretiyle - son yıllarımın çoğunu harcadığım alan - bile, geri test yapmak sorunludur. Sadece on yıllık bir geçmişe sahip, manipülasyon ve aşırı oynaklıkla işaretlenmiş varlıklar üzerinde stratejileri anlamlı bir şekilde nasıl geri test edebilirsiniz?

Beni yanlış anlama - hâlâ her şeyi geri test ediyorum. Tamamen kör uçmaktan daha iyi. Ama sonuçlara sağlıklı bir şüphecilikle yaklaşmayı öğrendim ve gerçek olamayacak kadar iyi görünen bir stratejiye asla güvenmem.

Acı gerçek? Piyasalar, insan duyguları, kurumsal güç dinamikleri ve öngörülemeyen küresel olaylarla yönlendirilen kaotik sistemlerdir. Bir geri test bu karmaşıklığı yakalayamaz - sadece gerçek piyasa sizi yüzünüze tokat atmadan önce sahte bir güven duygusu verebilir.

Tavsiyem mi? Geri test yapmayı birçok araçtan biri olarak kullanın. Sınırlarını anlayın. Ve her zaman, mükemmel bir şekilde geri test edilmiş stratejinizin gerçek para söz konusu olduğunda muazzam bir şekilde başarısız olmaya hazır olun. İşte o zaman gerçek öğrenme başlar.