VWAP göstergesi ve kripto para ticaretindeki uygulaması

VWAP teknik gösterge (Hacimle Ağırlıklı Ortalama Fiyat) kullanarak nasıl başarılı bir şekilde işlem yapacağınızı keşfedin. VWAP, belirli bir varlığın ortalama fiyatını vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda ticaret hacmini de dahil ederek piyasa duyarlılığı ve fiyat yönü hakkında kapsamlı bir görüş sunar.

Teknik analiz ve Dow Teorisi'nin ortaya çıkmasından önce, hisse senedi ticareti daha çok ekonomik verilerin yorumlanması, işletme performansının izlenmesi ve piyasa fiyatı trendlerinin analizine odaklanıyordu; sayısal grafiklere veya teknik göstergelere dayanmak yerine. Günümüzdeki ticaret uygulamaları evrilmiş olsa da, temeller aynı kalmıştır.

Kârlı işlemler yapmak için, traderların piyasayı anlamaları ve trendleri kolayca tanımlayabilmeleri gerekir. Günümüzde, teknik göstergelerin kullanımı ticaret sürecini basitleştirmekte, çünkü bunlar fiyat ve hacimlerin anahtar noktalarını vurgulayarak bireysel işlemlerde potansiyel kâr fırsatlarını işaret etmektedir. Hacime Göre Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) bu göstergelerden biridir.

VWAP tekni̇k göstergė hikayesi

1980'li yıllarda Kyle Krehbiel, ticaret alanında VWAP teknik göstergesini tanıtarak, operatörlerin bir varlığın piyasa değerini belirlemek için fiyatları ve hacimleri kullanmalarına yardımcı oldu. O zamandan beri, VWAP teknik göstergesi yavaş yavaş popülerlik kazanmış, ( gibi sonraki varyantlar, piyasa dinamikleri hakkında daha fazla bilgi sağlamıştır.

VWAP göstergesi nedir?

VWAP )Ağırlıklı Ortalama Fiyat (, fiyat trendi ve kripto paraların gerçek değerine dair bilgi sağlayan bir teknik göstergeyi temsil eder. VWAP, iki ana faktörü dikkate alır: toplam hacim ve toplam tipik fiyat.

Diğer ortalama fiyat göstergeleri gibi, VWAP da belirli bir varlığın ortalama fiyatını vurgular, ancak ayrıca varlığın işlem hacmini de dahil ederek piyasa duyarlılığı ve fiyat yönü hakkında kapsamlı bir bakış sunar.

) VWAP tekni̇k gösterge nasıl hesaplanır

Çoğu gösterge gibi, VWAP genellikle bilgisayarlı ticaret grafiklerine entegre edilmiştir. Ancak, grafik bu gösterge için hesaplama yöntemini sağlamıyorsa, hesaplama yöntemini anlamak oldukça faydalı olabilir.

VWAP genellikle işlem günü boyunca, piyasa açılışından kapanışına kadar hesaplanır ve hesaplanan tüm değerler o günün ticaret grafiğine dayanır.

VWAP'ı hesaplamak için üç değere ihtiyaç vardır:

1. Tipik birikmiş fiyat: ticaret döneminin ortalama fiyatı. Bu fiyatı elde etmek için yüksek fiyatı, düşük fiyatı ve kapanış fiyatını toplayın ve 3'e bölün; formülü şöyledir: «###H+L+C(/3».

2. Hacim: bu dönem içinde toplam işlem hacmi.

3. Hacim: işlem günü boyunca toplam işlem hacmi.

Bu üç değer ile VWAP hesaplamak mümkündür, formülü ise aşağıdaki gibidir:

Formülle, VWAP'ı bu adımları takip ederek hesaplayabilirsiniz:

1. Günün ilk 15 dakikasında varlığın ortalama fiyatını bulun, ardından yüksek fiyatı, düşük fiyatı ve kapanış fiyatını toplayın ve 3'e bölün.

2. Aynı dönemdeki ortalama fiyatı hacim ile çarpın ve nihai sonucu notlara veya hesap tablolarına kaydedin.

3. Belirtilen formülü kullanarak toplam PV ) fiyatını hacim( ile çarpıp, ardından işlem hacmine bölerek, böylece ağırlıklı ortalama fiyat ) VWAP( elde edin.

Not: Gün boyunca VWAP'ı korumak için, her dönemin PV değerini toplam birikime eklemeye devam etmek ve ardından toplam birikmiş hacme bölmek gereklidir.

Eğer her bir PV birikmiş değerini ve toplam işlem hacmini takip etmek için bir tablo kullanırsanız, VWAP'ı manuel olarak hesaplamak daha kolay hale gelecektir.

VWAP tekni̇k göstergėnin kullanımı

Diğer teknik göstergeler gibi, VWAP hattı belirli piyasa trendlerini tanımlamak için çok faydalıdır. VWAP hattının fiyat noktalarıyla olan konumunu analiz ederek, yatırımcılar varlığın fiyat trendinin düşüşte mi yoksa yükselişte mi olduğunu değerlendirebilir.

Normalde, bir varlığın fiyatı VWAP çizgisinin üzerindeyse, bu, para biriminin ticaret fiyatının hacim ağırlıklı ortalama fiyatın üzerinde olduğu anlamına gelir ve bu da yükseliş eğilimini önerir.

Durum ters olduğunda, yani fiyat ortalamanın altına düştüğünde, bu bir varlığın düşüş sinyalidir ve varlığın mevcut satış fiyatının ortalama seviyesinin altında olduğunu gösterir.

VWAP çizgisi, trader'ların piyasada aşırı alım ve aşırı satım durumlarını tanımlamalarına yardımcı olabilir, bu da onlara daha bilinçli ticaret kararları almalarını sağlar. Fiyat VWAP çizgisinin üzerinde olduğunda, bu aktifin aşırı alım durumunda olabileceği anlamına gelir; tersine, eğer fiyat VWAP çizgisinin altında ise, bu aktifin aşırı satımda olduğunu gösterir. Bu sinyaller ve piyasa koşulları ile trader'lar, gelecekteki düzeltici trend kayıplarını önlemek için öngörücü işlemler gerçekleştirebilir.

VWAP hattı, destek veya direnç seviyesi olarak da işlev görebilir. VWAP hattının seyrini analiz ederek, trader'lar mevcut fiyat trendinin gücünü ve geri dönüş olasılığını değerlendirebilirler. Fiyat aşağıdan VWAP hattına yaklaştığında, bu bir destek seviyesi olarak kabul edilir; tersine, bu bir direnç seviyesi olarak kabul edilir.

VWAP tekni̇k gösterge'sini kullanarak nasıl işlem yapılır?

VWAP gibi güvenilir teknik göstergelerle bile, evrensel olarak başarılı bir ticaret stratejisi için garanti yoktur. Kripto para piyasası, genellikle fiyat dalgalanmaları sunarak, genellikle teknik göstergeleri ve sağlam ticaret stratejilerini birleştiren özel ticaret stratejileri gerektiren benzersiz özelliklere sahiptir. İşte VWAP göstergesini diğer araçlarla birleştiren en iyi ticaret stratejilerinden bazıları:

) VWAP'in Hatları ve Kanalları

VWAP göstergesi, alım ve satım sinyallerini belirlemek için kullanılabilecek üst ve alt çizgileri içerir. Fiyat, üst ve alt çizgiler arasındaki kanalda ### sıçradığında, bir alım sinyali gerçekleşir. Fiyat üst çizgiyi aşarsa, genellikle aşırı alım durumu olarak kabul edilir; tersine, fiyat alt çizginin altına düşerse, aşırı satım durumu olarak değerlendirilir.

Tüccarlar, VWAP göstergesinin çizgelerine ve kanallarına güvenerek potansiyel olarak kârlı fırsatları belirleyebilir ve alım veya satım emirlerini ne zaman vereceklerine dair bilinçli kararlar alabilirler.

( Kırılma ticaret stratejisi

Bir ticaret stratejisinde, bir kırılma, bir varlığın bir destek veya direnç seviyesini aşması ve bununla birlikte işlem hacminin artması anlamına gelir. Bu strateji, piyasa trendlerindeki ilk değişikliklerden yararlanarak, trader'ların fiyatlardaki ilk trendleri yakalamasına ve karlı işlemler gerçekleştirmesine yardımcı olur.

Daha önce belirtildiği gibi, VWAP tekni̇k gösterge bir direnç seviyesi olarak işlev görebilir; VWAP hattı fiyatı aştığında, bu varlığın fiyatında bir yükseliş trendi gösterebilir. Bu nedenle, bir kırılma stratejisi kullanan traderlar, piyasa değişikliklerine yanıt olarak uygun alım veya satım noktalarını belirlemek için VWAP hattını bir destek veya direnç seviyesi olarak kullanabilirler.

) Geri çekilme ve dönüş ticareti

Geri çekim ticareti, varlık fiyat grafikleri analiz edilerek fiyatların geçici tersine dönme durumlarını tanımlar ve fiyat düzeltme eğiliminde kısa bir süre boyunca piyasaya girer. Geri çekim ticareti yapan traderlar, fiyat eğilimlerindeki geçici düzeltmeleri tanımlamak için VWAP tekni̇k göstergėsini kullanabilirler ve uygun zamanlarda işlem yapabilirler.

VWAP göstergesinin diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılması gerekir mi?

VWAP göstergesi piyasa trendini ve ortalama fiyatı anlamak için yararlı olsa da, tamamen ticaret stratejisi olarak buna bağımlı kalınması önerilmez. VWAP göstergesi bir varlığın fiyatındaki değişiklikleri ortalamasıyla karşılaştırarak gösterebilir, ancak fiyat trendinin gücünü, varlığın volatilitesini veya piyasanın duygu ve momentumu gibi faktörleri dikkate almaz. Bu nedenle, VWAP'ı diğer teknik göstergelerle birleştirmek daha avantajlı stratejiler sunabilir.

Farklı teknik göstergeler benzersiz bakış açıları sunar; bazıları momentum'u izlerken, diğerleri trend dönüşümleri veya fiyat volatilitesini değerlendirir. Aşağıdaki üç gösterge, VWAP'ı tamamlayabilir ve kripto para işlemlerinde etkinliğini artırabilir:

Göreceli Güç Endeksi ###RSI###

RSI, fiyat hareketinin momentumunu ölçer ve bir kripto paranın aşırı alım veya aşırı satımda olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. VWAP ile birlikte kullanıldığında, RSI, yatırımcılara piyasa koşulunu doğrulamaya yardımcı olabilir. Örneğin, varlığın fiyatı VWAP çizgisinin üzerindeyse ve yükseliş trendi gösteriyorsa, ancak RSI aşırı alım seviyelerini gösteriyorsa, bu fiyatın düzeltilebileceği veya ayarlanabileceğini gösterir. Bu gösterge kombinasyonu, yatırımcıların trendi kontrol etmelerini sağlarken, potansiyel dönüş sinyallerini de gözlemlemelerine olanak tanır.

( Hareketli Ortalama Yakınsama/Ayrışma Göstergesi )MACD###

MACD, momentum değişimlerini ortaya çıkarabilen popüler bir trend takip göstergesidir. VWAP ile birlikte kullanıldığında, MACD trendin gücünü doğrulamaya yardımcı olur. Fiyat VWAP'ın üzerindeyse ve MACD yukarı kesişim gösteriyorsa, yani MACD çizgisi sinyal çizgisini kesiyorsa, bu, yükseliş trendinin momentumunda bir artış olduğunu gösterir. Öte yandan, fiyat VWAP'ın altındaysa ve MACD aşağı kesişim gösteriyorsa, bu, düşüş trendinin devam edebileceğini öne sürer. MACD, momentum değişimlerini gösterebilir ve bu da onu VWAP için etkili bir yardımcı araç haline getirir, trader'ların alım ve satım fırsatlarını yakalamalarına yardımcı olur.

( Bollinger Bantları

Bollinger Bantları, piyasanın volatilitesini ölçer ve potansiyel kırılma veya düzeltme fırsatlarını tanımlar. VWAP ile birlikte kullanıldığında, fiyat trendinin sürdürülebilir mi yoksa geçici mi olduğunu doğrulamaya yardımcı olur. Eğer fiyat VWAP'ı kırar ve üst bandı aşarsa, bu potansiyel bir kırılma sinyali gösterir. Öte yandan, fiyat bantların aralığında ama VWAP çizgisine yakınsa, bu piyasanın istikrarlı olduğunu veya bir düzeltmenin olabileceğini gösterebilir. VWAP ve Bollinger Bantlarının birleşik kullanımı, trader'ların fiyat seviyelerini ve piyasanın volatilitesini aynı anda değerlendirmelerini sağlayarak, trend tersine dönmeleri hakkında tahminlerini artırır.

Sonuç

Ağırlıklı Ortalama Fiyat Göstergesi )VWAP(, piyasa trendi ve ortalama fiyat hakkında yatırımcılara bilgi sağlayabilir, bu nedenle oldukça faydalıdır. VWAP'in hesaplama yöntemini anlamak ve yorumlamakla, yatırımcılar kripto para alım satımı konusunda daha bilinçli kararlar alabilirler. VWAP aracı güçlü olsa da, diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılması önerilmektedir çünkü bu, piyasanın daha kapsamlı bir görünümünü sağlayabilir ve ticaret stratejisini daha etkili hale getirebilir.