Введение

Торговля - это игра прибыли и убытков. Никто не радуется, проигрывая свои заработанные деньги в процессе торговли. Поэтому вы обязательно убедитесь, что ваша торговая стратегия будет прибыльной, прежде чем применять ее в реальной среде. У вас есть стратегия, но вы не уверены, как она себя покажет. Обратное тестирование поможет вам начать.

Обратное тестирование крайне важно для любой прибыльной торговой стратегии. Оно помогает вам проанализировать вашу стратегию и увидеть, насколько успешно она работала в течение последних лет. Оно не заменяет реального опыта, но поможет вам в путешествии к становлению алготрейдером. В следующих сессиях мы поглубже погрузимся в обратное тестирование и почему оно важно.

Что такое тестирование?

Бэктестинг - это процесс оценки торговой стратегии для определения того, насколько хорошо она себя показала бы в прошлом с использованием исторических данных. Это помогает трейдерам определить жизнеспособность торговой стратегии путем анализа ее рисков и прибыльности. Стратегия, приносящая положительные результаты во время бэктестинга, скорее всего будет делать то же самое в реальном времени. Поэтому трейдеры будут иметь уверенность использовать стратегию в реальной торговой среде.

При тестировании на исторических данных также следует учитывать все затраты, понесенные в процессе торговли, независимо от их минимального размера. Они могут складываться и значительно влиять на прибыльность стратегии. Для разработки жизнеспособной торговой стратегии следует учитывать все торговые издержки, независимо от того, проводится ли тестирование автоматически или вручную. Тестирование на исторических данных дает вам представление о том, чего ожидать в реальной торговле, и уверенность в продолжении вашей торговой стратегии.

Как работает обратное тестирование?

Backtesting основан на теории, что то, что сработало в прошлом, может сработать и в будущем, а то, что потерпело неудачу в прошлом, все еще может потерпеть неудачу в будущем. Backtesting рассказывает вам, что произошло за последние годы, но не гарантирует будущую производительность. Тем не менее, он может точно рассказать, как стратегия проявила себя за годы. Это может быть хорошим показателем, но это не означает, что это будет продолжаться в том же порядке.

Учитывайте рыночные условия при проведении обратного тестирования. Стратегия, которая сработала в бычьем сезоне, может не сработать в медвежьем сезоне. Поэтому необходимо использовать исторические данные, отражающие текущее рыночное состояние. Кроме того, обратное тестирование эффективно для сделок, которые следуют одному набору правил для выбора сделок, входа и выхода.

Преимущества тестирования на исторических данных

Бэктестинг используется как начинающими, так и опытными трейдерами для тестирования своих стратегий. Хорошо проведённый бэктест, приносящий положительные результаты, скорее всего, принесёт прибыль при использовании в реальной торговле, а тот, который даёт неоптимальные результаты, окажется катастрофическим, если не будет отклонён или изменён. Бэктестинг - отличный инструмент для прибыльной торговли. Бэктестинг также может помочь в:

• Улучшите свою торговую производительность как начинающий, так и опытный трейдер.

• Оцените, как бы ваша торговая стратегия проявила себя в прошлом.

• Оптимизируйте параметры системы для улучшения производительности.

• Определите вашу соотношение выигрышей к проигрышам.

• Понимайте, когда лучше всего применять конкретную торговую стратегию для лучшей производительности.

Обратное тестирование против прямого тестирования

После анализа вашей торговой стратегии с использованием исторических данных крайне важно сначала протестировать ее на живом рынке, прежде чем вкладывать реальные средства. Это известно как бумажная торговля или тестирование производительности вперед. Бумажная торговля похожа на живую торговлю только в том, что вы не рискуете реальными средствами. Термин "бумажная торговля" используется, потому что все сделки, входы, выходы, прибыли и убытки документируются, но реальные средства не задействованы.

В то время как обратное тестирование показывает прошлую производительность, бумажная торговля помогает вам оптимизировать и перестроить стратегию, если это необходимо. Оба не могут заменить реальную торговлю, но они идут долгим путем, чтобы подготовить вас к реальному путешествию. В заключение, бумажная торговля помогает вам:

• Оптимизируйте результаты обратного тестирования.

• Узнайте, насколько хорошо ваша стратегия будет работать, если ее применить в реальном времени.

• Поднимите свой уровень уверенности перед выходом в прямой эфир.

Независимо от того, это бумажная торговля или обратное тестирование, ее следует проводить без предвзятости и без допущения эмоций. Другими словами, никакого «выборочного отбора». Эти два шага критически важны перед началом реальной торговли и вложениями в ваши деньги.

Заключение

Обратное тестирование позволяет узнать, насколько хорошо ваша торговая стратегия работала в прошлые годы, но оно не гарантирует будущую производительность. Это ключевой этап в путешествии любого успешного трейдера. Начинающие также эксперты могут использовать его для улучшения своей производительности. При обратном тестировании не следует исключать рыночные условия, поскольку конкретная торговая стратегия может быть невыгодной в целом. Разработка жизнеспособной торговой стратегии должна включать в себя обратное тестирование, бумажную торговлю, реальную торговлю с небольшими суммами капитала и, наконец, реальную торговлю с увеличением суммы капитала. Прежде чем вкладывать большую сумму денег, вам следует быть готовым к любому исходу.