O que é ADX?

O Índice de Movimento Direcional Médio (ADX) é uma ferramenta popular na análise técnica usada para avaliar a força das tendências de mercado. Criado por J. Welles Wilder em 1978, é amplamente utilizado em vários mercados financeiros, incluindo ações, futuros e forex. O ADX converte movimentos de preços ao longo do tempo em um valor numérico; uma pontuação alta sugere uma tendência forte, enquanto uma pontuação baixa indica uma tendência mais fraca. Tipicamente, um valor de ADX acima de 25 sugere uma tendência de mercado notável, e valores acima de 50 indicam uma tendência poderosa. As flutuações nos valores do ADX também ajudam a sinalizar possíveis mudanças na direção do mercado.

Calculando ADX

• Primeiro, calcule o Intervalo Verdadeiro (TR), que é o maior das diferenças entre os preços mais altos e mais baixos, o preço mais alto e o preço de fecho do dia anterior, e o preço mais baixo e o preço de fecho do dia anterior.
• A seguir, calcule o Movimento Direcional (DM), que é dividido em movimentos ascendentes (+DM) e descendentes (-DM). +DM é a diferença entre a alta atual e a alta anterior se for positiva; caso contrário, é zero.
• -DM é a diferença entre o mínimo anterior e atual se for positiva; caso contrário, é zero.
• Em seguida, calcule a média móvel de 14 dias de TR (ATR), o Indicador Direcional Positivo (+DI) e o Indicador Direcional Negativo (-DI), que são +DM e -DM divididos por ATR multiplicado por 100, respectivamente.
• Calcular o Índice Direcional (DX) como a diferença absoluta entre +DI e -DI dividida pela soma absoluta deles multiplicada por 100.
• Finalmente, ADX é a média móvel de 14 dias do DX.

A fórmula de cálculo para ADX pode ser resumida da seguinte forma:

ADX = média móvel de 14 dias do DX

Ao rever as tendências de mercado do último ano, é evidente que, como representado na área marcada como "①" dentro da caixa azul no gráfico acompanhante, o valor do ADX diminuiu para abaixo de 25 após uma queda no mercado. No entanto, na região "②", vários dias se passaram após o ADX cair abaixo de 25 antes do mercado começar a declinar. Isso ilustra que, embora o indicador ADX possa refletir a força da tendência e oferecer insights sobre os pontos de reversão da tendência, ainda apresenta um certo grau de defasagem.

Origem: TradingView

Clique aquipara mais detalhes

O que é ADXcloud?

Como mostrado no diagrama acompanhante, o indicador ADX exibe algum atraso na reflexão das mudanças de mercado. Notavelmente, apesar dos preços estáveis naquele momento, o ADX ainda registou acima de 25, sugerindo uma sólida tendência de alta. Isso levou à criação do ADXcloud, uma versão aprimorada do ADX, que integra três novos parâmetros:

• Alpha1: Coeficiente para suavização inicial
• Alpha2: Coeficiente para suavização secundária
• Período: Duração do ciclo ADXcloud

Além disso, ADXcloud incorpora o índice RSI com:

• adx_t: Duração do ciclo ADX
• rsi_t: Duração do ciclo RSI
• rsi_treshold: Limiar para iniciar negociações com RSI
• rsi_close_t: Limiar para fechar negociações com RSI

Estes parâmetros adicionais alinham melhor o índice com a dinâmica da tendência, permitindo que o ADXcloud preveja as mudanças nas tendências de mercado de forma mais eficaz. Eis como é calculado:

1. Mudanças Direcionais

Calcular o aumento ('up') como o preço mais alto de hoje menos o preço mais alto de ontem.

Calcular a diminuição ('descida') como o preço mais baixo de ontem menos o preço mais baixo de hoje.

O Movimento Direcional Positivo (+DM) ocorre se 'para cima' for maior do que o máximo de 'para baixo' ou zero; caso contrário, +DM é zero.

O Movimento Direcional Negativo (-DM) ocorre se a 'baixa' for maior do que o máximo de 'alta' ou zero; caso contrário, -DM é zero.

1. Amplitude Verdadeira (TR)

O TR é determinado como o máximo do seguinte: a diferença entre o máximo e o mínimo de hoje, a diferença absoluta entre o máximo de hoje e o fecho de ontem e a diferença absoluta entre o mínimo de hoje e o fecho de ontem.

1. Direção do Movimento

Como Calcular os Índices de Direção do Movimento:

+DI(14)：+DM(14)/TR(14)100

-DI(14)：-DM(14)/TR(14)100

O número 14 representa o parâmetro do período, que nos informa o intervalo de tempo para analisar esses movimentos.

1. Diplust and Diminust

Diplust é uma fórmula que combina o indicador de direção positiva atual (+DIt), o indicador de direção positiva anterior (+DIt−1) e o valor suavizado anterior (Diplust−1), todos ajustados por um fator de ponderação alpha1, que você pode escolher.

Diminust é semelhante ao Diplust, mas para os indicadores de direção negativa. Combina os indicadores de direção negativa atuais, anteriores e previamente suavizados, ajustados pelo mesmo fator de ponderação alpha1, que você pode definir de acordo com sua preferência.

Como Suavizar os Indicadores de Direção do Movimento:

A primeira rodada de suavização:

Diplust = 2 × ( + DIt) + (alpha1 − 2) × ( + DIt−1) + (1 − alpha1) × Diplust−1

Diminust = 2 × ( − DIt) + (alpha1 − 2) × ( − DIt−1) + (1 − alpha1) × Diminust−1

Alpha1 é o fator de ponderação para a primeira fase de suavização, refinando ainda mais os indicadores.

A segunda rodada de suavização:

Alpha2 é o fator de ponderação para esta segunda fase de suavização, refinando ainda mais os indicadores.

1. Como Calcular ADXcloud

Quando Deve Usar ADXcloud?

Os indicadores ADXcloud e DAX são utilizados para avaliar tendências, enquanto o RSI (Índice de Força Relativa) é um indicador de momentum que mede a velocidade e magnitude das flutuações de preços. Tipicamente, um RSI acima de 70 sugere uma condição de sobrecompra, enquanto abaixo de 30 indica um estado de sobrevenda. Utilizar o ADXcloud em conjunto com o RSI pode aumentar as suas chances de sucesso. Uma estratégia considerada ter uma alta taxa de sucesso envolve certas condições para entrar e sair de negociações:

Condições de entrada:

• Para ir longo (comprar): Entre numa negociação quando a ADXcloud for maior do que 0 e o RSI estiver acima de 50.
• Para vender a descoberto: Entre numa negociação quando a ADXcloud for inferior a 0 e o RSI estiver abaixo de 50.

Condições de Saída:

• Para fechar uma posição longa: Saia da negociação quando o RSI exceder 50 mais um limiar de fecho de RSI específico (rsi_close_t) ou quando a ADXcloud mudar de positiva para negativa.
• Para fechar uma posição curta: saia da negociação quando o RSI cair abaixo de 50 menos um limite de fecho de RSI específico (rsi_close_t) ou quando a nuvem ADX muda de negativa para positiva.

Como Começar com a Estratégia ADXcloud na Gate.io

Gate.io torna fácil e sem código para os utilizadores implementarem a estratégia ADXcloud. Em 12 de abril, 2.405 bots de estratégia ADXcloud estavam em execução, com investimentos superiores a $313.000 e um rendimento anualizado de sete dias de 26,60%. Siga este guia passo a passo para começar.

1. Navegue até Gate.io e selecione “Trading Robots” no menu superior. Prossiga para ”Robot Plaza,” escolha “Criar Robot,” e depois aceda à página “Contract CTA.”

Fonte: Gate.io Strategybot

1. Desloque-se para localizar a opção de estratégia ADXcloud e clique para começar a criar a sua estratégia, levando-o a uma página de configuração conforme mostrado abaixo.

Origem: Estratégia do Gate.io Bot

Você irá nomear e descrever o seu robô de negociação, configurar uma taxa de partilha de lucros para outros que seguem as suas negociações. O ambiente de negociação permite transações tanto em USD como em criptomoedas, com a opção de participar em contratos perpétuos em uma ampla gama de criptomoedas.

Para maior clareza, as transações baseadas em USD envolvem lucros ou perdas em stablecoins. As transações baseadas em criptomoedas significam que os seus lucros ou perdas alteram a quantidade da criptomoeda com a qual está a negociar. Por exemplo, num contrato baseado em Bitcoin, as perdas reduzem o seu saldo de Bitcoin, enquanto os ganhos o aumentam.

Também lhe são fornecidas opções para definir o multiplicador de alavancagem de acordo com a sua tolerância ao risco e para especificar o montante do seu investimento quer diretamente quer ajustando um controlo deslizante de percentagem. Além disso, pode configurar limites de stop-loss e take-profit para interromper automaticamente a sua estratégia após atingir um certo nível de lucro ou perda.

Quanto às definições de estratégia do bot

Configuração de Parâmetros: Sob as configurações de parâmetros de stop-loss e take-profit estão as configurações de parâmetros de estratégia do robô, que incluem dois expoentes de suavização, período ADX, período RSI, limiar de abertura RSI e limiar de fecho, bem como o período e o número de ordens colocadas.

Cada índice tem determinados valores predefinidos:

• Coeficiente de suavização ADX 1: Obrigatório, inteiro, intervalo de entrada [1,99], padrão 20
• Coeficiente de suavização ADX 2: Obrigatório, inteiro, intervalo de entrada [1,99], padrão 17
• Período ADX: Obrigatório, inteiro, intervalo de entrada [3,50], padrão 14
• Período RSI: Obrigatório, inteiro, intervalo de entrada [3,50], padrão 8
• Limiar de abertura do RSI: Necessário, inteiro, intervalo de entrada [1,25], padrão 5
• Limiar de fecho do RSI: Necessário, inteiro, intervalo de entrada [1,40], predefinição 25; e o valor do limiar de fecho do RSI deve ser maior do que o valor do limiar de abertura do RSI
• Período: Parâmetro MA Padrão (Média Móvel). Obrigatório, as opções incluem 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 8 horas, 1 dia, padrão 1 hora
• Número de pedidos feitos: Opcional, o padrão é em branco

Origem: Gate.io Strategybot

Conclusão

Em resumo, ADXcloud representa uma estratégia de negociação projetada para contratos que se concentra em adaptar-se às tendências do mercado. Ele aprimora a abordagem tradicional do ADX, oferecendo melhor volatilidade e sensibilidade à tendência, especialmente para ativos de criptomoeda, alcançando assim uma taxa de sucesso mais alta. Quando usado com o indicador RSI, que avalia a força da tendência, aumenta significativamente a precisão das previsões de tendência.

Além do ADXcloud, a Gate.io apresenta uma variedade de robôs de negociação que utilizam várias estratégias, incluindo aquelas baseadas em MACD, MACD-RSI, médias móveis duplas e Bandas de Bollinger. Você está convidado a explorar mais dessas estratégias na Gate.io’sRobot Square.