После понимания основных знаний о K-линии и общих технических индикаторах, таких как скользящая средняя, MACD и полосы Боллинджера, необходимо изучить некоторые вспомогательные индикаторы для комплексной оценки. VWAP - незаменимый технический индикатор, особенно для некоторых внутридневных сделок.

Основная информация индикатора VWAP

Индикатор средневзвешенной цены по объему (VWAP) может показать среднюю цену актива, взвешенную его объемом за определенный период времени.

Основная расчетная формула следующая:

VWAP = ∑ (Типичная Цена * Объем) / ∑ Объем

Типичная цена = (Самая высокая цена + Самая низкая цена + Цена закрытия) / 3

VWAP обычно используется в качестве опорного индикатора в интрадей-торговле. Его значение будет сброшено при открытии каждого дня. Обычно используются 1-минутная и 5-минутная K-линейная диаграмма. Возьмем в качестве примера 5-минутную K-линейную диаграмму. Мы можем рассчитать VWAP определенной валюты на 2030 как следует:

Сначала рассчитайте типичную цену для первых 5 минут графика K-линии.

Типичная цена(p1) = (Самая высокая цена + Самая низкая цена + Цена закрытия) / 3

Используя ту же формулу, мы можем получить остальную часть типичной цены. Предположим, что они равны p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, а объем торгов составляет v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7. Тогда VWAP за этот период можно рассчитать по следующей формуле:

Мы видим, что метод расчета VWAP аналогичен методу расчета индекса скользящего среднего, который также отражает среднюю цену относительно объема торгов. На графике цена, объем торгов и время являются наиболее интуитивной информацией, которую могут получить инвесторы. VWAP фокусируется на отношении цены и объема торгов. В торговой среде часто говорят, что новички смотрят на цены, а ветераны обращают внимание на объем. Поэтому VWAP является удобным ориентиром для интрадейной торговли.

Как установить индикатор VWAP на торговой платформе

Давайте возьмем Gate.io в качестве примера. Сначала перейдите на официальный сайт Gate.io. После того, как вы войдете на страницу "Торговля", выберите профессиональную версию. Затем нажмите на значок "Технический индикатор" над графиком K-линии. Введите "VWAP" во всплывающем окне, чтобы найти индикатор, нажмите, чтобы выбрать, и он отобразится на основном изображении. На нижнем графике коэффициент VWAP отображается в виде линии. Поэтому его также называют скользящим средним.

(Источник: Gate.io)

Как использовать индикатор VWAP

Когда цена находится выше линии VWAP, рынок находится во восходящем тренде, а когда цена находится ниже линии VWAP, рынок находится в нисходящем тренде.

Как использовать индикатор на растущем рынке

Если k-линия пересекает VWAP снизу вверх, или откат не нарушает уровень поддержки VWAP, это можно рассматривать как бычий сигнал, и цена может дальше увеличиться.

Как показано в пункте 1 ниже, цена пробивает сопротивление VWAP примерно на уровне $23000 снизу вверх, формируя бычий сигнал, а затем поднимается примерно до $24200, достигая тысячи увеличения.

(Source: Gate.io)

На второй точке ниже цена BTC впервые отступила от $23250 до примерно $23150, где ее поддержала VWAP, образуя бычий сигнал, а затем поднялась до примерно $23500.

(Источник: Gate.io)

Как использовать индикатор на медвежьем рынке

Если k-линия идет сверху вниз и пересекает VWAP, или отскок не пробивает сопротивление VWAP, это рассматривается как сигнал на продажу, и цена может дальше падать. Как показано на точке 3 ниже, цена BTC упала ниже уровня поддержки VWAP примерно до $23950, образуя сигнал на продажу, и дальше упала до примерно $23750. На точке 4 ниже цена отскочила от $23750, но не пробила сопротивление VWAP на уровне $23900, образуя сигнал на продажу, и цена дальше упала до примерно $23450.

(Источник: Gate.io)

Недостатки VWAP

VWAP не подходит для волатильного рынка. Когда цена валюты колеблется вокруг линии VWAP, легко пробить VWAP, а затем упасть ниже уровня поддержки линии, после чего быстро отскочить после пробоя уровня поддержки VWAP, формируя ложный сигнал и вызывая частые стоп-лоссы.

Кроме того, формула расчета VWAP говорит нам, что VWAP рассчитывает предыдущую цену и объем торгов, не способен предсказать будущий тренд, что имеет гистерезис. Как накопительный индикатор, VWAP будет увеличиваться постоянно в течение времени. Следовательно, чем длиннее период, тем серьезнее эффект гистерезиса. Например, индикатор VWAP за неделю намного менее чувствителен, чем за 5 минут.

Заключение

Индикатор VWAP прост и понятен, и хорошо отражает отношение между объемом торгов и ценой, указывая на то, насколько сильна текущая цена. Он особенно подходит для интрадневной торговли и является хорошим вспомогательным индикатором для инвесторов при принятии инвестиционных решений.

Институты могут использовать этот индикатор для проведения крупных транзакций с целью лучшего контроля над затратами. Подобно линии EMA, пользователи, использующие этот индикатор, могут принимать инвестиционные решения на основе относительного отношения между линией K и индикатором VWAP.

Конечно, у каждого индикатора есть свои плюсы и минусы. Главное - овладеть его применимостью и правильно использовать его в качестве основы для наших инвестиционных решений. В конце концов, на рынке нет универсального индикатора. Только изучая и практикуя, мы можем добиться лучших прибылей.