1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คู่คืออะไร?
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยมักจะรวมกับข้อมูลตามลำดับเวลา ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อลดเสียงรบกวนของความผันผวนในระยะสั้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มและวัฏจักรระยะยาว หลังจากการพัฒนาเป็นเวลาหลายปี มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายประเภท ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบสะสม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบคู่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA)
ประการแรก เราคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของแต่ละวันซื้อขายตามราคาปิดของ N วันที่ผ่านมา จากนั้นเราจะเชื่อมต่อจุดเหล่านั้นเพื่อสร้างเส้นที่เรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ N-day ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบคู่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าที่มีเงื่อนไขต่างกัน เช่น 5 วันและ 60 วัน
2. RSI คืออะไร?
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่วัดขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุด นี่คือการประเมินเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปโดยการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งในปัจจุบันของสินทรัพย์กับช่วงเวลาก่อนหน้า ดังนั้นจึงทำนายแนวโน้มของตลาดในอนาคตและสะท้อนถึงความมั่งคั่งของตลาดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
3. เกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงปริมาณ Dual Average-RSI
กลยุทธ์ RSI แบบค่าเฉลี่ยคู่ใช้การรวมกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คู่และตัวบ่งชี้ RSI เพื่อคาดการณ์แนวโน้มตลาดในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้อขายได้อย่างแม่นยำ เงื่อนไขการเข้า-ออกมีดังนี้
เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นทะลุเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวและค่า RSI คือ +50 (เกณฑ์) หรือสูงกว่า กลยุทธ์จะใช้เวลานาน เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวและค่า RSI อยู่ที่ 50- (เกณฑ์) หรือต่ำกว่า กลยุทธ์จะปิดสถานะซื้อ
ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิต่อไปนี้ เกณฑ์ถูกตั้งค่าเป็น 15 และจุดเข้าและออกจะแสดงด้วยลูกศร:
เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวและค่า RSI อยู่ที่ 50- (เกณฑ์) หรือต่ำกว่า กลยุทธ์จะสั้นลง เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นทะลุเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวและค่า RSI คือ +50 (เกณฑ์) หรือสูงกว่า กลยุทธ์จะปิดตำแหน่งสั้น ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิต่อไปนี้ เกณฑ์ถูกตั้งค่าเป็น 15 และจุดเข้าและออกจะถูกระบุด้วยลูกศร
4. ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับกลยุทธ์ Dual Average-RSI (Dual Average-RSI-Perps เป็นตัวอย่าง)
แถบการนำทาง - "บอท "-"พูลบอท"- "สร้างบอท"-"Futures-CTA"-"Double Moving Average - RSI"-"สร้างบอท" จากนั้นเลือกคู่การซื้อขาย ตั้งค่าพารามิเตอร์ และคลิก "สร้าง" ดังแสดงในรูปด้านล่าง:
(ต้นฉบับ) 1-9
Backtest: คุณสามารถดำเนินการทดสอบย้อนหลังได้ก่อนที่จะสร้างกลยุทธ์ Dual Average-RSI ขั้นตอนของ backtesting อธิบายไว้ดังนี้: คลิก “Backtest” ในรูปที่ (1-9) กรอกพารามิเตอร์ที่คาดไว้ในรูป (1-10) และคลิก “Backtest” จากนั้นระบบจะทดสอบข้อมูลย้อนหลังโดยอัตโนมัติ (ภายในหนึ่งเดือนตามค่าเริ่มต้น) และสร้างข้อมูลสำหรับอ้างอิงใน"บันทึก Backtest"
1-10
4.พารามิเตอร์:
(ต้นฉบับ)
อัตราส่วนเลเวอเรจ: นักลงทุนเลเวอเรจใช้ เลเวอเรจจะรวมอยู่ในการคำนวณปริมาณการสั่งซื้อ
การลงทุนทั้งหมด: จำนวนสินทรัพย์ทั้งหมดที่นักลงทุนใส่ไว้เป็นหลักประกัน
อัตราส่วนการหยุดขาดทุนอัตโนมัติ: เมื่อการสูญเสียการลงทุนทั้งหมดถึงอัตราส่วน กลยุทธ์จะปิดตำแหน่งและออก
SM เร็ว, SM ช้า, ช่วงเวลา: พารามิเตอร์ MA มาตรฐาน
ช่วงเวลา RSI: RSI คำนวณโดยใช้กำไรและขาดทุนของราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด
เกณฑ์ RSI: 0 ≤ เกณฑ์ < 50
จำนวนสัญญา: จำนวนสัญญาที่จะส่งไปยังสมุดคำสั่งซื้อภายใต้กลยุทธ์เมื่อมีการทริกเกอร์สัญญาณ
จำนวนสัญญาเริ่มต้น:
สำหรับสัญญาแบบย้อนกลับ:
s = (มาร์จิ้น ราคาล่าสุด) / (2 0.00075 + (1/เลเวอเรจ)) size = s / ขนาดต่อสัญญา
สำหรับสัญญาโดยตรง:
s = (มาร์จิ้น) / (20.00075 + (1/เลเวอเรจ)) ขนาดราคาล่าสุด = s / ขนาดต่อสัญญา ปริมาณการสั่งซื้อใช้มูลค่าที่คำนวณได้หรือมูลค่าที่คุณตั้งไว้ แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า
5. ตัวอย่างการใช้งาน
หลังจากสร้างกลยุทธ์แล้ว คุณสามารถค้นหากลยุทธ์ที่กำลังดำเนินการได้ในส่วน "บอทของฉัน" เมื่อตัวบ่งชี้ในกลยุทธ์เคลื่อนที่เฉลี่ยคู่และระบบ RSI ตรงกัน รายละเอียดของตำแหน่ง คำสั่ง และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏในส่วน "บอทที่ใช้งานอยู่" หากคุณต้องการหยุดและทำกำไรหรือขาดทุน คุณสามารถปิดตำแหน่งปัจจุบันหรือยุติกลยุทธ์ปัจจุบันได้
กระบวนการดำเนินการด้านแอป (ใช้เส้นค่าเฉลี่ยสองเท่าแบบถาวร-RSI เป็นตัวอย่าง)
1.เทรดดิ้งบอท คลิกปุ่มย้อนกลับที่มุมขวาบน สร้างกลยุทธ์ใหม่ กลยุทธ์ที่ระบบแนะนำ
2. คลิก เส้นค่าเฉลี่ยสองเท่า-RSI (ถาวร)-สร้าง
Backtest: ก่อนที่จะสร้างบอทเส้นค่าเฉลี่ยสองเท่า-RSI คุณสามารถดำเนินการ Backtest กระบวนการ Backtest มีดังต่อไปนี้:
คลิกปุ่ม Backtest ป้อนพารามิเตอร์ที่คาดหวัง และคลิก "ประวัติ Backtest" ระบบจะดึงข้อมูลประวัติโดยอัตโนมัติและสร้างบันทึกการทดสอบย้อนหลังอ้างอิงใน “ประวัติ Backtest”
คุณสามารถคลิกที่ “ประวัติ Backtest” เพื่อดูบันทึกการทดสอบและสร้างบอทบนอินเทอร์เฟซนี้
Gate ขอสงวนสิทธิ์ขั้นสุดท้ายในการตีความผลิตภัณฑ์
