Перем oversold и overbought: сигналы перекупленности и перепроданности, которые обязательно должен знать трейдер

Если вы хотите избежать погони за высоким и сокращения мяса в низких точках, тоМетодологию Oversold Overbought нельзя пропустить。 Это самый полезный инструмент предупреждения о рисках в техническом анализе, помогающий трейдерам находить возможности для разворота в экстремальных рыночных условиях.

Основная логика перекупления и перепродажи

По сути,«Перепроданный, перекупленный» — это количественная оценка экстремальных настроений на рынке。 Когда актив перепродан или перекуплен, это обычно означает, что рынок достиг неустойчивого положения.

Что такое перепродано

Что означает статус перепродажи? Власть продавца исчерпалась. Когда цены на активы падают до необоснованно низких уровней, даже медведи начинают слабеть, и часто происходит отскок, чтобы перестать падать. Трейдерам не стоит продолжать разрушать рынок на этом этапе, а стоит искать возможности для вмешательства — потому что продолжать убивать — это покупка минимальной цены.

Перепроданная производительность обычно выглядит так: когда RSI показывает ниже 30 или стохастическое %K ниже 20, рынок считается находящимся в зоне перепроданности.

Что такое Overbought

Перекупка означает, что у покупателя нет новых заказов на покупку. Цена поднимается слишком высоко, и как только возникает давление на продажи, она склонна к быстрому откату. Продолжать гнаться за длинной позицией в это время — всё равно что захватить контроль на самом высоком пике: прибыль ограничена, но риск немал.

Сигналы перекупки проявляются в прорыве RSI выше 70 или при %K значения Stochastic выше 80. Когда появляются такие сигналы, разумные трейдеры начнут рассматривать снижение своих позиций или поиск точек продажи.

Два часто используемых индикаторных инструмента

Индикатор относительной силы RSI

RSI измеряет рыночный импульс, сравнивая соотношение роста и падения за определённый период. Формула такова:**RSI = 100 - (100 /1 + RS)**где RS равен среднему увеличению числа восходящих дней, делённому на среднее снижение числа сокращающихся дней.

RSI оценивается в диапазоне от 0 до 100 с центром 50. Как им пользоваться?

• RSI > 70 часов: Рынок находится в зоне перекупки, с избыточной бычьей силой и риском коррекции цены
• RSI < 30时: Рынок находится в зоне перепроданности, медведи истощены, и цена имеет потенциал для восстановления

Следует отметить, что значения 70 и 30 — это лишь общие стандарты. В сильном растущем рынке можно поднять линию перекупленной до 75 или даже 80; В слабом нисходящем рынке линия перепроданных может быть снижена до 25 или даже 20. Гибкая настройка сделает сигнал более точным.

Стохастический индекс

Stochastic думает иначе: он оценивает, где текущая цена закрытия находится в диапазоне высоких до минимумов последнего периода (обычно 14 подсвечников).

Метод расчёта:%K = [(Сегодняшняя цена закрытия — 14-дневный минимум) / (Максимум за 14 дней — минимум за 14 дней)] × 100

Затем используйте трёхдневную скользящую среднюю %K, чтобы получить %D.

Стохастический также является индикатором от 0 до 100:

• %K > 80 часов: Активы были подняты до циклических максимумов, и наблюдается явление перекупки
• %K < 20时: Активы достигли циклического минимума, и наблюдается явление перепродажи

В отличие от RSI, Stochastic более отзывчив и чувствителен к захвату краткосрочных экстремальных эмоций.

Как использовать Oversold Overbought в реальном бою

Зная принцип, как его можно использовать для заработка? Здесь есть две классические идеи.

Стратегия 1: Реверс среднего

Эта идея основана на предположении, что экстремальные цены временны, и рынок всегда будет отступать.

Шаги подачи заявки:

1. Используйте MA200 для оценки общего направления. Цена восходит выше MA200, ниже — нисходящий тренд, а придерживаться MA200 — это консолидация
2. Используйте RSI или Stochastic для поиска экстремальных сигнальных точек (например, перепроданных или перекупленных максимумов), если есть чёткий тренд
3. Открыть позицию, когда цена достигает этой экстремальной точки
4. Закройте позицию, когда цена возвращается к MA25 или MA50 (краткосрочная скользящая средняя).

Анализ случая: 2-часовой график USDJPY

Наблюдение: цена движется выше MA200, что указывает на устойчивый восходящий тренд. Однако цена периодически отступает на MA200 для подтверждения во время восходящего процесса, что указывает на эффективную поддержку. Установил RSI так, чтобы он был перепродан на уровне 35 и перекупленный на 75 (скорректировал стандартный 30/70, так как это восходящий тренд).

• Торговая логика: открывайте длинные ордеры только тогда, когда RSI достигает зоны перепродажи 35, и избегайте коротких позиций в зоне перекупки
• Стоп-лосс установлен ниже ближайшего минимума
• Целевая прибыль близка к краткосрочной скользящей средней

Такой стиль игры подходит для рынка шоковой консолидации, и эффект значительно снизится на сильном одностороннем рынке.

Стратегия 2: Дивергенция

Дивергенция — это когда цена достигает нового максимума или минимума, но индикатор не внедряет инновации синхронно, что обычно сигнализирует о скором развороте.

Шаги подачи заявки:

1. Найдите сегмент рынка с чётким трендом
2. Проверьте, является ли новая производительность RSI или других индикаторов (например, проверьте, достигает ли RSI новый максимум/минимум)
3. Если индикатор не синхронизируется, а ослабевает, это считается сигналом дивергенции
4. Дождитесь, пока цена подтвердит разворот, когда она прорвётся выше ключевой скользящей средней (например, MA25), и затем откройте позицию
5. Как только образуется дивергенция в противоположном направлении, наступает время для получения прибыли или стоп-лосса

Анализ случая: 2-часовая графика WTI

Развитие рынка: Цены на нефть снижались уже долгое время, формируя серию низких минимумов. Но если смотреть на RSI, хотя цена всё ещё достигает новых минимумов, минимум RSI растёт — это типичное бычье отклонение.

• Подтверждение сигнала: Когда цена прорывается выше MA25, открывайте длинный ордер
• Стоп-лосс: установлен ниже предыдущего минимума
• Цель: медвежья дивергенция на следующем уровне сопротивления или RSI

Важное напоминание

У любого индикатора есть слепые зоны. Перепродан Перекупленный легко использовать, но легко провалиться на сильном рынке — например, при сильном бычьем рынке цена может долго оставаться в зоне перекупления RSI > 70, что не означает, что она сразу же упадёт.

Поэтому лучшие практики таковы:

• Использовать Oversold Overbought в качестве начального условия скрининга
• Обязательно используйте другие инструменты (скользящие средние, сопротивление поддержки, паттерны) для вторичного подтверждения
• Строго выполнять стоп-лоссы, так как индикаторные сигналы также могут быть обманчивыми
• Гибко корректировать параметры индикаторов в зависимости от различных рыночных условий

Освоение этого набора инструментов значительно улучшит процент побед и соотношение прибыли к потерям сделок. Но помните: индикаторы — это всего лишь ориентир, управление рисками — ключ к сохранению капитала.