Мы уже прошли Scout и AMM Math, а теперь пришло время перейти к главной проблеме — слою Strategy. Это мозг арбитражного робота, который должен ответить на три ключевых вопроса за миллисекунды:

Есть ли деньги, которые можно заработать? Достаточно ли спреда, чтобы покрыть газ и проскальзывание? Как это сделать? Покупать дешево в пуле А и продавать дорого в пуле B или действовать наоборот? Как убедиться, что прибыль действительно под контролем? Заблокировать выполнение через атомарные транзакции и упаковку пакетов.

В этом выпуске давайте рассмотрим алгоритмическую логику и практические инженерные задачи кросс-DEX-арбитража на Solana.

**От опросов к событиям, ориентированным на события**

Высокопроизводительная среда Solana требует, чтобы архитектура арбитража была реактивной. После обновления статуса пула бот немедленно входит в рабочий процесс: изменение состояния запускается → Локальный расчет котировок → Сравненный спред → Определяет, превышен ли порог → Если он превышает → Вычислить направление и размер Построить атомарные торговые инструкции → Отправить их через Jito Bundle. В свою очередь, если спред не соответствует стандарту, просто сдайтесь и продолжайте ждать следующей возможности.

Эта архитектура сжимает время от прослушивания транзакций до миллисекунд быстрее, чем вы можете себе представить. Не штат опросов, не ждать, а действительно ориентирован на события.

**Почему стоит использовать Jito Bundle**

В экосистеме Solana, независимо от скорости ваших транзакций, нужно выстраиваться в очередь. Функция джито-расслоения — нарушать эту логику очереди. Боты могут упаковывать несколько транзакций в атомарную операцию и отправлять их валидаторам, обеспечивая порядок и атомичность выполнения. Оказавшись в пучке, он либо достигает успеха, либо не проходит во всех условиях, без промежуточных состояний. Это крайне важно для арбитража — нельзя позволить себе успешную первую сделку, а вторая — провалить.

**Суть логики принятия решений**

Обнаружение распространения — первый уровень. Бот в реальном времени вычисляет все возможные арбитражные пути (это могут быть два пула, три пула или даже больше) и затем фильтрует для наибольшего спреда ставок. Но есть одна ошибка: сама сделка вызывает проскальзывания, плата за газ — фиксированная стоимость, а тарифы на пакеты резко растут, когда сеть перегружена. Поэтому эти данные должны быть включены в расчёт, чтобы обеспечить положительную итоговую прибыль.

Затем есть направление принятия решений. Если появляется разница в цене USDC/SOL, боту нужно решить, какой пул покупать, а какой продавать. Это включает глубину ликвидности, ограничения размера сделки и динамику проскальзывания. Если масштаб слишком мал, вы не сможете заработать, а если масштаб слишком велик, проскальзывание поглотит прибыль, и нужно найти критический момент.

Весь замкнутый цикл постоянно повторяется — от обнаружения возможностей до выполнения приказов, практически без задержек.