Как работает алгоритмическая торговля и почему это важно

Алготрейдинг (algo trading) в основном заключается в том, чтобы позволить машине делать то, что ты бы делал вручную, но намного быстрее и без эмоций. Устал видеть, как FOMO заставляет тебя выкупить на пике? Вот решение.

Что такое алгоритмическая торговля?

В нескольких словах: это компьютерные программы, которые автоматически покупают и продают в соответствии с правилами, которые вы устанавливаете. Алгоритм мониторит рынок 24/7, идентифицирует возможности и выполняет заказы за миллисекунды. Пока вы спите, ваш бот работает.

3 шага для его реализации

1. Разработай свою стратегию

Сначала вам нужно четкое правило. Например: “выкупить, когда цена упадет на 5%, продать, когда она поднимется на 5%”. Так просто ( или так сложно, как хотите).

2. Закодируйте алгоритм

Преобразуйте это правило в код. Python самый популярный, потому что его легко учить и у него есть мощные библиотеки для анализа данных. Алгоритму нужны:

• Скачать исторические данные
• Генерировать сигналы на выкуп/продажу
• Автоматически выполнять заказы

3. Пробуйте с историческими данными (backtesting)

Перед тем как вложить реальные деньги, смоделируйте, как бы работала ваша стратегия в прошлом. Вы бы выиграли? Вы бы проиграли? Настраивайте, пока не получится.

Стратегии, которые используют профессионалы

VWAP (Объем с учетом веса) Разделите большой ордер на мелкие части и выполняйте его медленно, чтобы не двигать цену против себя.

TWAP (Взвешенное время) Похоже на VWAP, но не учитывает объем, только равномерно распределяет заказ во времени.

POV (Процент объема) Выполните свой заказ, представляя % от общего объема рынка. Меньше влияния на цену.

Явное Преимущество: Без Эмоций

Алгоритм не страдает от FOMO или паники. Он выполняет задачи согласно правилам. Точка. Это исключает импульсивные решения, которые разрушают портфели.

Темная сторона

• Требует технических навыков: Это не для всех. Вам нужно знать, как программировать, или нанять кого-то.
• Может произойти сбой: Ошибки, отключения интернета, сбои сервера. Ошибка = потеря денег.
• Рынок непредсказуем: Идеальное тестирование на исторических данных не гарантирует будущих результатов.

Реальность

Алготрейдинг мощный, но это не магия. Ключом является постоянный мониторинг и корректировки, когда меняются условия рынка. Те, кто выигрывает от этого, понимают как технику, так и финансы.