Использование силы Скользящих средних в торговле

Ключевые идеи

• Стратегии скользящей средней предлагают трейдерам ценные инструменты для оценки рыночного импульса, анализа трендов и выявления потенциальных разворотов.

• Популярные подходы к скользящим средним включают системы двойного пересечения, полосатые средние, методы обертки и индикатор MACD.

• Хотя эти стратегии предоставляют важные рыночные инсайты, интерпретация сигналов остается субъективной. Снижение рисков часто включает сочетание этих методов с дополнительными аналитическими подходами.

Понимание Скользящих Средних в Торговле

Скользящая средняя (MA) служит основным техническим индикатором, сглаживая данные о ценах на протяжении определенных временных интервалов. Трейдеры используют скользящие средние для выявления потенциальных изменений тренда, определения точек входа и выхода, а также для нахождения уровней поддержки и сопротивления. Давайте углубимся в несколько стратегий скользящей средней и рассмотрим их применение и преимущества.

Привлекательность стратегий скользящих средних

Фильтруя рыночный шум с помощью сглаживания ценовых данных, скользящие средние позволяют трейдерам более эффективно различать рыночные тренды. Взаимодействие между несколькими СС может выявить рыночный импульс. Кроме того, адаптивность скользящих средних позволяет трейдерам тонко настраивать свои подходы в зависимости от изменяющихся рыночных условий.

1. Подход с пересечением двух скользящих средних

Эта стратегия использует две скользящие средние с разными периодами, обычно сочетая короткосрочную скользящую среднюю с долгосрочной скользящей средней (например, 50-дневная и 200-дневная). Хотя простые скользящие средние (SMA) являются распространенными, трейдеры могут выбрать разные типы скользящих средних, такие как сочетание SMA с экспоненциальной скользящей средней (EMA).

Трейдеры сосредотачиваются на точках пересечения двух скользящих средних (MA). Бычий сигнал, известный как золотой крест, возникает, когда краткосрочная MA превышает долгосрочную MA, что предполагает потенциальную возможность покупки. Напротив, медвежий сигнал, или крест смерти, появляется, когда краткосрочная MA опускается ниже долгосрочной MA, что указывает на возможную возможность продажи.

2. Использование полос скользящей средней

Полосы скользящих средних состоят из нескольких скользящих средних с различными периодами. Хотя обычно они включают от 4 до 8 простых скользящих средних, точное количество можно регулировать в зависимости от индивидуальных предпочтений. Трейдеры также могут изменять интервалы скользящих средних в соответствии с различными торговыми условиями. Стандартная конфигурация может включать 20-дневные, 50-дневные, 100-дневные и 200-дневные простые скользящие средние.

При использовании этой стратегии трейдеры следят за расширением и сжатием полос MA. Расширяющиеся полосы, где краткосрочные MA расходятся от долгосрочных MA во время повышения цен, указывают на укрепление рыночного тренда. Напротив, сжимающиеся полосы, где MA сходятся или перекрываются, могут сигнализировать о предстоящей консолидации или откате.

3. Стратегия с использованием канала скользящей средней

Этот подход использует одну скользящую среднюю (MA), окруженную двумя границами, установленными на фиксированных процентах выше и ниже. Центральная скользящая средняя может быть либо простой (SMA), либо экспоненциальной (EMA), в зависимости от желаемой чувствительности. Распространенная реализация включает 20-дневную SMA с конвертами, установленными на 2,5% или 5% от SMA. Эти проценты могут быть скорректированы в зависимости от волатильности рынка, чтобы захватить больше ценовых колебаний.

Трейдеры используют эту стратегию для выявления потенциальных условий перекупленности и перепроданности. Когда цены превышают верхнюю границу, это может указывать на перекупленный актив и потенциальную возможность продажи. Напротив, падение цен ниже нижней границы может свидетельствовать о перепроданном активе и возможной возможности покупки.

Контрастирующие скользящие средние оболочки и полосы Боллинджера

Хотя оба индикатора обычно используют 20-дневную скользящую среднюю в качестве центральной линии с верхними и нижними границами, они различаются в расчетах своих границ. Скользящие средние полосы используют фиксированные проценты, в то время как полосы Боллинджера используют стандартные отклонения.

Оба инструмента могут помочь выявить перекупленные и перепроданные условия, но их сигналы проявляются по-разному. Скользящие средние конверты генерируют сигналы, когда цены превышают верхнюю или нижнюю границу. Полосы Боллинджера, хотя также сигнализируют о перекупленных и перепроданных условиях, предоставляют дополнительные сведения о рыночной волатильности через расширение и сжатие своих полос.

4. Использование индикатора MACD

Индикатор Сходимости-Расходимости Скользящих Средних (MACD) состоит из двух основных линий: линии MACD и сигнальной линии, которая представляет собой 9-дневную EMA линии MACD. Эта стратегия эффективно анализирует изменения рыночного импульса и потенциальные развороты тренда, исследуя взаимодействие между этими линиями и гистограммой, представляющей их разницу.

Трейдеры могут определить потенциальные развороты тренда, наблюдая за дивергенциями между MACD и ценовым движением. Бычи́е дивергенции возникают, когда цены формируют более низкие минимумы, в то время как MACD формирует более высокие минимумы, что предполагает возможный восходящий разворот. Медвежьи дивергенции проявляются, когда цены формируют более высокие максимумы, в то время как MACD формирует более низкие максимумы, указывая на потенциальный нисходящий разворот.

Кроме того, пересечения MACD предоставляют ценную информацию. Пересечение линии MACD выше сигнальной линии указывает на бычий импульс и потенциальную возможность покупки. Напротив, пересечение линии MACD ниже сигнальной линии указывает на медвежий импульс и возможную возможность продажи.

Завершение

Стратегии скользящей средней предлагают трейдерам мощные инструменты для анализа рыночных тенденций и изменений момента. Однако полагаться исключительно на эти подходы может быть рискованно из-за субъективного характера интерпретации сигналов. Чтобы смягчить потенциальные риски, трейдеры часто комбинируют эти стратегии с другими методами анализа рынка, создавая более всеобъемлющий торговый подход.