Тренд объема цены (PVT): Полное руководство по этому мощному индикатору импульса

Что такое тренд объема цен?

Индикатор тренда объема цены (PVT) является сложным техническим индикатором на основе импульса, предназначенным для измерения денежного потока на финансовых рынках. Он функционирует как важный инструмент для трейдеров, стремящихся понять покупательское и продажное давление через соотношение между движениями цен и объемами торгов. В отличие от традиционных объемных индикаторов, PVT предоставляет более глубокие insights, включая как величину изменений цен, так и соответствующие объемы торгов.

PVT имеет сходство с индикатором On Balance Volume (OBV), поскольку оба аккумулируют объем торговли для отслеживания денежного потока. Однако PVT использует более изысканный подход. В то время как OBV просто добавляет или вычитает полный дневной объем торговли в зависимости от того, закрывается ли цена выше или ниже, PVT применяет пропорциональный метод. Он добавляет или вычитает только часть дневного объема, взвешенного по процентному изменению цены с предыдущего закрытия. Эта математическая нюансировка позволяет PVT захватывать тонкие рыночные динамики, которые могут ускользнуть от других индикаторов.

Трейдеры в основном используют PVT для двух основных целей: подтверждения существующих рыночных трендов и выявления потенциальных торговых возможностей через дивергенции между ценовым движением и движением индикаторов.

Математическая формула и расчет

Расчет PVT следует точной математической формуле:

PVT = [((ТекущаяЗакрытие - ПредыдущееЗакрытие) / ПредыдущееЗакрытие) × Объем] + ПредыдущийPVT

Эта формула может быть разбита на следующие компоненты:

• Процентное изменение цены: (ТекущаяЗакрытие - ПредыдущееЗакрытие) / ПредыдущееЗакрытие
• Этот процент умноженный на текущий объем: × Объем
• Добавлено к предыдущему значению PVT: + PreviousPVT

Расчет создает накопительную линию, которая поднимается, когда объем, скорректированный по цене, в дни роста превышает объем в дни падения, и падает, когда происходит обратное. Отслеживая эти движения, трейдеры могут выявлять изменения в покупательском и продажном импульсе до того, как они станут очевидными только по действиям цен.

Понимание основных принципов PVT

Индикатор Price Volume Trend функционирует как надежный индикатор момента и рыночного давления. Его движение отражает основное соотношение между покупателями и продавцами на рынке:

• Когда PVT растет, это указывает на растущее покупательское давление, так как объем, скорректированный по цене, в дни роста превышает объем в дни падения.
• Когда PVT падает, это свидетельствует о нарастающем давлении продаж, так как объем, скорректированный по цене, в дни падения превышает объем в дни роста.

Основная теория, лежащая в основе PVT, заключается в том, что объем часто предшествует ценовым движениям. Этот принцип делает PVT особенно ценным для предсказания потенциальных изменений на рынке. Продвинутые трейдеры используют PVT несколькими способами:

1. Подтверждение тренда: Когда цена и PVT движутся в одном направлении, это указывает на сильную уверенность в текущем тренде.
2. Анализ дивергенции: Когда цена достигает новых максимумов/минимумов, но PVT не подтверждает, это может сигнализировать о потенциальном развороте тренда
3. Оценка поддержки/сопротивления: PVT может помочь определить значимые ценовые уровни, где исторически происходит изменение давления на покупку или продажу.

Эффективность PVT обусловлена его способностью фильтровать рыночный шум, сосредотачиваясь на взаимосвязи между значительными ценовыми движениями и соответствующим объемом. Это помогает трейдерам различать значительные изменения на рынке и временные колебания, что позволяет принимать более обоснованные торговые решения в различных рыночных условиях.