Краткое руководство по индикатору параболического SAR

Что такое Parabolic SAR?

В конце 1970-х годов технический аналитик Дж. Уэллес Уайлдер-младший разработал индикатор параболической остановки и разворота (SAR). Он был представлен в его книге "Новые концепции в системах технической торговли" наряду с другими популярными индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI).

Уайлдер изначально назвал этот подход Параболической системой времени/цены, и концепция SAR была представлена следующим образом:

SAR означает "остановись и развернись." Это точка, в которой длинная сделка закрывается, а короткая сделка открывается, или наоборот.

• Уайлдер, Дж. В. мл. (1978). Новые концепции в технических торговых системах (с. 8).

Сегодня система обычно называется индикатором параболического SAR, который используется как инструмент для определения рыночных трендов и потенциальных точек разворота. Хотя Уайлдер разработал многие индикаторы технического анализа (TA) вручную, они теперь являются частью большинства цифровых торговых систем и программного обеспечения для построения графиков. Таким образом, эти методы больше не требуют ручных расчетов и относительно просты в использовании.

Как это работает?

Индикатор Parabolic SAR состоит из маленьких точек, расположенных выше или ниже рыночной цены. Расположение точек создает параболу, но каждая точка представляет собой одно значение SAR.

Короче говоря, точки располагаются ниже цены во время восходящего тренда и выше нее во время нисходящего тренда. Они также отображаются в периоды консолидации, когда рынок движется вбок. Однако в этом случае точки будут менять сторону гораздо чаще. Другими словами, индикатор параболической SAR менее полезен на нетрендовых рынках.

Преимущества

Параболический SAR может предоставить информацию о направлении и продолжительности рыночных трендов, а также потенциальных точках разворота. Таким образом, он может увеличить шансы инвесторов на нахождение хороших возможностей для покупки и продажи.

Некоторые трейдеры также используют индикатор Parabolic SAR для установки динамических цен стоп-лосса, позволяя их стопам двигаться вместе с рыночным трендом. Этот метод часто называют трейлинг-стоп-лоссом.

По сути, это позволяет трейдерам зафиксировать уже полученную прибыль, так как их позиции закрываются при развороте тренда. В некоторых ситуациях это также может предотвратить закрытие прибыльных позиций или вход в сделку слишком рано.

Ограничения

Как упоминалось, параболическая SAR особенно полезна на трендовых рынках, но не во время консолидации. В отсутствие четкого тренда индикатор с большей вероятностью будет давать ложные сигналы, что может привести к значительным убыткам.

Волатильный рынок (, который движется вверх и вниз слишком быстро), также может генерировать множество вводящих в заблуждение сигналов. Таким образом, индикатор Параболического SAR работает лучше всего, когда цены меняются более плавно.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, это чувствительность индикатора, которую можно настраивать вручную. Чем выше чувствительность, тем выше вероятность возникновения ложных сигналов.

В некоторых случаях ложные сигналы могут побудить трейдеров слишком рано закрыть выигрышные позиции, продавая активы, которые все еще имеют потенциал для прибыли. Хуже того, ложные пробои могут создать у инвесторов ложное чувство оптимизма, побуждая их покупать слишком рано.

Наконец, поскольку индикатор не учитывает объем торгов, он не предоставляет много информации о силе тренда. Хотя крупные рыночные движения приводят к увеличению расстояния между каждой точкой, это не следует воспринимать как признак сильного тренда.

Независимо от того, сколько информации есть у трейдеров и инвесторов, риски всегда будут частью финансовых рынков. Но многие комбинируют Parabolic SAR с другими стратегиями или индикаторами, чтобы минимизировать риски и компенсировать ограничения.

Уайлдер рекомендовал использовать Средний Направленный Индекс вместе с Параболической SAR для оценки силы тренда. Кроме того, скользящие средние или индикатор RSI также могут быть включены в анализ перед открытием позиции.

Расчет параболической SAR

Сегодня компьютерные программы выполняют вычисления автоматически. Но для заинтересованных в этом разделе приведено краткое объяснение расчета параболической SAR.

SAR рассчитывается на основе существующих рыночных данных. Таким образом, для расчета сегодняшнего SAR мы используем SAR вчерашнего дня, а для расчета завтрашнего значения мы используем сегодняшнее значение SAR.

Во время восходящего тренда значение SAR рассчитывается на основе предыдущих максимумов. Во время нисходящего тренда учитываются предыдущие минимумы. Уайлдер назвал самые высокие и низкие точки тренда крайними точками (EP). Однако уравнение не одинаково для восходящих и нисходящих трендов.

Для восходящего тренда: SAR = Предыдущий SAR + AF x (Предыдущий EP – Предыдущий SAR)

Для нисходящего тренда: SAR = Предыдущий SAR – AF x (Предыдущий SAR – Предыдущий EP)

AF означает фактор ускорения. Он начинается с 0.02 и увеличивается на 0.02 каждый раз, когда цена достигает нового максимума ( в восходящем тренде ) или нового минимума ( в нисходящем тренде ). Однако, как только лимит в 0.20 достигнут, это значение сохраняется на протяжении всей торговли ( до тех пор, пока тренд не развернется ).

На практике некоторые графики вручную регулируют AF, чтобы изменить чувствительность индикатора. Значение AF выше 0,2 приведет к увеличению чувствительности (больше сигналов разворота). Значение AF ниже 0,2 дает противоположный эффект. Тем не менее, Уайлдер указал в своей книге, что прирост 0,02 в целом работал лучше всего.

Хотя расчет относительно прост в использовании, некоторые трейдеры спрашивали Уайлдера, как рассчитать первый SAR, учитывая, что уравнение требует предыдущих значений. По его словам, первый SAR можно рассчитать на основе последнего EP перед разворотом рыночного тренда.

Уайлдер рекомендовал трейдерам вернуться к своему графику и найти очевидный разворот, затем использовать это значение EP в качестве первого значения SAR. Следующий SAR можно рассчитать до достижения последних рыночных цен.

Например, если рынок движется вверх, трейдер может вернуться назад на несколько дней или недель, пока не найдет предыдущее исправление. Затем они определяют локальное дно (EP) для этого исправления, которое затем можно использовать в качестве первого SAR для следующего восходящего тренда.

Заключительные мысли

Несмотря на то, что Parabolic SAR возник в 1970-х годах, он по-прежнему широко используется. Инвесторы могут применять его ко многим современным инвестиционным альтернативам, включая рынки форекс, товаров, акций и криптовалют.

Но ни один инструмент рыночного анализа не может гарантировать 100% точность. Поэтому перед использованием Parabolic SAR или любой другой стратегии инвесторы должны убедиться, что они хорошо разбираются в финансовых рынках и техническом анализе. Они также должны иметь надлежащие стратегии торговли и управления рисками, чтобы смягчить неизбежные риски.