Из-за волатильной природы криптовалютной торговли от трейдеров ожидается умение читать рынок и принимать обоснованные решения, чтобы избежать убытков. Большинство трейдеров полагаются на индикаторы, чтобы помочь им обнаружить потенциальные развороты и подтвердить тенденции. Это упрощает торговлю, поскольку трейдерам больше не нужно изучать рынок часами, чтобы сделать точную оценку.

У различных индикаторов разные функции. Например, индикатор схождения/расхождения скользящей средней (MACD) помогает трейдерам определить основные тенденции в колебаниях цен, а индекс относительной силы (RSI) помогает трейдерам измерить скорость и изменение ценовых движений. Точно так же индикатор объема сделок по балансу (OBV) служит динамическим инструментом для измерения объема торговли.

Что такое OBV?

Источник: https://www.investopedia.com/terms/o/onbalancevolume.asp

Индикатор онбалансового объема (OBV) - это технический индикатор, используемый трейдерами для измерения динамики движения цен путем отслеживания потока торгового объема. OBV рассчитывается путем сложения объема торгов в дни, когда цены закрываются выше, чем предыдущий день, и вычитания объема в дни, когда цены закрываются ниже. Накопленный итог затем будет построен в виде линии, помогая трейдерам видеть, есть ли больше покупательского давления или продавательского давления на рынке со временем.

OBV был разработан Джозефом Гранвиллом в 1960-х годах. Хотя изначально он был разработан для торговли акциями, принципы OBV также применимы к криптовалютам и другим финансовым активам. Он фокусируется на потоке объема, а не только на цене, что позволяет предоставить более ясное представление о настроениях рынка. В результате трейдеры могут принимать более обоснованные решения о том, когда покупать или продавать.

Как работает OBV?

Источник: https://www.tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ABTCUSDT

По сути, OBV измеряет поток денег, окружающих актив, путем сложения объема в дни, когда цена растет, и вычитания объема в дни, когда цена падает. Это создает накопительную линию, отражающую покупательское и продаваемое давление. Идея заключается в том, что изменения объема торгов часто происходят до изменения цен. Таким образом, если OBV начинает расти, это может указывать на увеличение покупательского давления и возможное последующее повышение цен.

На приведенном выше графике BTC/USDT показаны два основных элемента: свечной график цены биткойна в верхней части и линия OBV под ним. Эта настройка показывает, как OBV реагирует на изменения объема, когда цена биткойна закрывается выше или ниже, чем в предыдущий день.

Когда цена биткоина поднимается примерно с $95 000 до примерно $100 000, объем торгов в эти дни добавляется к совокупной сумме OBV, что приводит к росту линии OBV. Это восходящее движение OBV подтверждает, что в «дни роста» торговалось больше монет, чем в «дни падения», что указывает на сильный интерес покупателей и поддерживающий бычий тренд. Другими словами, когда и цена, и OBV движутся вверх, покупатели управляют рынком, что часто приводит к устойчивому росту цен.

После этого увеличения цены график показывает период, когда цена биткоина начинает консолидироваться примерно на уровне 80 000 долларов, что означает, что свечи становятся ближе друг к другу, и торговый объем не такой большой. Здесь линия OBV выравнивается, что указывает на то, что покупательное и продаваемое давление примерно сбалансированы. Это означает, что нет чистого толчка ни с одной стороны, и трейдеры могут рассматривать это как сигнал подождать более ясных сигналов перед принятием новой позиции.

Один из самых интересных аспектов OBV заключается в том, как он выделяет потенциальные расхождения между ценой и объемом. Например, если цена биткойна вырастет до $99 000, но линия OBV начнет снижаться, это будет означать, что меньше трейдеров поддерживают эту ценовую динамику реальным объемом. Такое расхождение часто служит предупреждением о том, что восходящий импульс может не продлиться, заставляя трейдеров проявлять осторожность, устанавливать более жесткие стоп-лоссы или даже рассматривать возможность закрытия позиции.

По сути, OBV действует как «объемный термометр», измеряющий силу рыночных тенденций и предлагающий более простой способ оценить основные силы, влияющие на движение цен. Он в основном используется для выявления тенденций, которые могут быть не сразу видны только из данных о ценах. Когда и цена актива, и его OBV растут, это свидетельствует о том, что покупатели активны на рынке, и восходящая тенденция, скорее всего, будет продолжаться.

С другой стороны, если цены растут, но OBV падает (также известный как отрицательное расхождение), это может означать, что восходящий тренд теряет силу и скоро может развернуться. Кроме того, падающий OBV при снижении цен обычно подтверждает снижение, в то время как положительное расхождение (когда цены падают, но OBV растет) может сигнализировать о грядущем восходящем тренде.

Формула для расчета OBV

Для расчета OBV вы начинаете с предыдущего значения OBV, а затем корректируете его на основе объема торгов за день и изменения цены закрытия актива. По сути, если сегодняшняя цена закрытия выше, чем вчерашняя, вы добавляете сегодняший объем к OBV вчерашнего дня. Если цена ниже, вы вычитаете сегодняший объем. И если цена остается той же, то OBV остается неизменным.

Математически расчет объема баланса (OBV) выглядит так:

• Если цена увеличивается: OBV = Предыдущий OBV + Объем сегодня
• Если цена уменьшается: OBV = Предыдущий OBV – Объем сегодня
• Если цена остается той же: OBV = Предыдущий OBV

Как торговать криптовалютой с индикатором OBV

Источник: https://www.tradingview.com/chart/c8NLrXu1/?symbol=BINANCE%3AETHUSDT

Чтобы использовать OBV, вам просто нужно выбрать криптовалютный актив или пару, которую вы хотите торговать. Вы можете использовать OBV как для спот-торговли, так и для торговли фьючерсами. На странице торговли нажмите на индикаторы и выберите OBV из списка. После добавления его, линия OBV появится внизу графика.

Глядя на график ETH/USDT выше, Ethereum находится в стабильном нисходящем тренде, снижаясь с уровней выше $2,500 до около $1,800. В течение этого периода линия OBV также движется вниз, что свидетельствует о том, что продажи оказывают давление на рынок. Это соответствие цены и OBV подтверждает медвежий импульс, сигнализируя о том, что продавцы сохраняют контроль.

Для правильного использования OBV в этом сценарии трейдеру может потребоваться сначала определить идеальную зону сопротивления где-то между $1,900 и $1,950, где цена имеет тенденцию отскакивать. Если OBV остается слабым во время этих незначительных отскоков, это подтверждает, что интерес к покупке отсутствует, и трейдер затем может войти в короткую позицию на этом уровне сопротивления.

Для управления риском трейдерам следует установить стоп-лосс немного выше уровня сопротивления, например, около $1 970, чтобы минимизировать потери в случае неожиданного разворота рынка. По мере продолжения падения цены трейдер может постепенно закрывать позицию, чтобы зафиксировать прибыль, одновременно следя за OBV на предмет признаков бычьего разворота. Таким образом, OBV помогает трейдерам совершать более информированные и эффективные короткие сделки.

Тем не менее, самое важное в OBV - это не точное число, которое он отображает, а общий тренд, на который он указывает. OBV работает как ведущий индикатор, подразумевая, что изменения объема могут привести к изменениям цен.

Трейдеры могут использовать OBV различными способами, причем наиболее очевидным методом является подтверждение тенденции. Когда линия OBV движется в том же направлении, что и цена актива, это подтверждает силу текущей тенденции, независимо от того, вверх она или вниз.

Трейдеры также могут использовать OBV для выявления расхождений между объемом и ценой. В большинстве случаев, если OBV не следует тому же шаблону, что и цены, это может быть признаком разворота цены. Эти сигналы расхождения могут быть системой досрочного предупреждения, помогая трейдерам решить, когда входить или выходить из позиции.

Наконец, OBV также полезен для определения фаз накопления и распределения на рынке. Во время торгового диапазона, если OBV растет, а цена остается относительно стабильной, это может означать, что актив накапливается покупателями, тем самым создавая предпосылки для будущего роста цен. С другой стороны, если OBV снижается во время периода стабильных цен, это может указывать на постепенное доминирование продавцов на рынке, что может привести к снижению цен. Это позволяет трейдерам оценить базовую силу или слабость актива за пределами просто его ценового движения.

Ограничения использования OBV

Объем по счёту (OBV) - полезный инструмент для измерения рыночного импульса, но он имеет свой набор вызовов. Одна из таких проблем заключается в том, что OBV часто является отстающим индикатором. Это означает, что он может сигнализировать о изменении тенденции на рынке только после того, как цена уже значительно изменилась. В быстро движущихся рынках это задержка иногда может привести к упущенным возможностям или поздним реакциям на изменение цен.

Кроме того, OBV чувствителен к краткосрочным колебаниям объема. Внезапные всплески или падения торгового объема из-за крупных институциональных ордеров, событий, вызванных новостями, или даже рыночной манипуляции (как мытье торговли) может исказить считывание OBV и привести к ложным сигналам. Поскольку OBV полностью зависит от данных о объеме, эти нерегулярности могут недостоверно отражать основной тренд.

По сравнению с другими показателями, такими как Относительный Индекс Силы (RSI)В отличие от относительной силы индекса (RSI) или скользящих средних, OBV сосредотачивается исключительно на торговом объеме, чтобы дать представление о динамике рынка. В то время как RSI определяет, перекуплен ли или перепродан актив на основе изменений цен, а скользящие средние сглаживают данные цен для выявления долгосрочных тенденций, OBV отслеживает только накопленный объем. Таким образом, использование этого подхода может выявить скрытые сдвиги в покупательском или продаваемом давлении до того, как эти изменения полностью отразятся в цене.

Однако его накопительный характер также способствует его запаздыванию, поэтому многие трейдеры предпочитают интегрировать OBV с другими индикаторами. Например, если OBV снижается, а RSI показывает перепроданные условия, комбинированный сигнал может указывать на потенциальный разворот, позволяя трейдерам принимать более обоснованные решения. Поэтому рекомендуется использовать OBV с другими техническими индикаторами и учитывать более широкие рыночные новости и экономические факторы перед подтверждением любых потенциальных тенденций или разворотов.

Заключение

Наличие индикатора, например OBV, может помочь трейдерам эффективно определить отношение между торговым объемом определенного токена и ценой. Он также может подчеркнуть, доминируют ли в данный момент на рынке покупатели или продавцы. Однако из-за волатильности криптовалютного рынка следует повторить, что индикаторы, такие как OBV, работают лучше всего, когда используются совместно с другими индикаторами в качестве подтверждения.