Індикатор MACD є одним з найвідоміших торгових індикаторів. Він був винайдений у 1979 році Джеральдом Аппелем. Джеральд Аппель був досвідченим фінансовим аналітиком та менеджером фонду. Його досвід у торгівлі та аналізі спровокував створення індикатора MACD.

На сьогодні трейдери використовують індикатор MACD для прогнозування підйому та падіння цін на криптовалютні активи та інші фінансові інструменти. Ви можете розглянути можливість додавання цього індикатора до свого арсеналу технічного аналізу, якщо ви є криптотрейдером. Ця стаття пояснить, як індикатор вимірює ціну, прогнозує тенденції та як його можна використовувати ефективно. Але спочатку, що саме таке індикатор MACD?

Індикатор MACD

MACD означає зближення та розбіжність середньої ціни. Це інструмент технічного аналізу, який вказує напрямок ціни та допомагає трейдерам передбачити тенденції. Він також може надати більш конкретні деталі щодо точок входу для угод на купівлю та продаж.

За допомогою MACD трейдери можуть виміряти набагато більше, ніж лише напрямок ціни. Осцилятор MACD також може виміряти силу, імпульс та тривалість тренду. MACD використовує експоненційні середні руху, щоб показати середній рух ціни протягом певного періоду.

Для повного розуміння індикатора MACD спочатку потрібно зрозуміти всі його компоненти та те, що вони представляють.

Компоненти індикатора MACD

Індикатор MACD складається з цих компонентів:

• MACD лініяце різниця між 26-періодним експоненційним середнім (EMA) та 12-періодним EMA. 26-періодний EMA - повільний середній, тоді як 12-періодний EMA - швидкий середній.
• сигнальна лінія - це 9-періодний EMA лінії MACD і використовується як спусковий пристрій для сигналів на купівлю та продаж. Зверніть увагу, що період може варіюватися в залежності від часового періоду графіка. На графіку з денним часовим періодом лінія сигналу буде 9-денний EMA, тоді як на годинному графіку лінія сигналу буде 9-годинний EMA.
• Гістограма MACDце різниця між лінією MACD та сигнальною лінією. Гістограма використовується для виявлення бикових або ведмежих розходжень між цими двома індикаторами.
• нульова лініяце та точка, коли лінія MACD дорівнює нулю. Цю точку часто позначають на графіку MACD горизонтальною лінією на рівні нуля. Нульова лінія є точкою посилання, яка допомагає визначити бичі або ведмежі сигнали в MACD.

Джерело зображення: TradingView

На зображенні нижче показані лінія MACD, сигнальна лінія, гістограма та нульова лінія графіка. Нульова лінія - це лінія, яка розділяє від'ємну частину гістограми від позитивної. Червона і зелена частини графіка - це гістограма. Синя лінія представляє собою лінію MACD, тоді як червона лінія представляє сигнальну лінію.

Формула MACD

Формула для розрахунку індикатора MACD виглядає наступним чином:

MACD = 12-денна ЕМА - 26-денна ЕМА

Сигнальна лінія = 9-денна EMA MACD

Значення гістограми виводиться з різниці між MACD та Сигнальною Лінією.

Гістограма MACD = (ЕКСП (12 днів) - ЕКСП (26 днів)) - (ЕКСП (9 днів)).

Як торгувати з індикатором MACD

Індикатор MACD досить легко читати та тлумачити. Він показує биківські та ведмежі сигнали та може бути дуже ефективним на ринку з трендом.

Джерело зображення: TradingView

Зверніть увагу, як реагує ціна Bitcoin на різних точках на вищевказаній діаграмі. Найбільш значимий рух ціни був від регіону $16.3K до регіону $16.9K. Ціна Bitcoin піднімається на цьому рівні. Зверніть увагу, як ціна поступово збільшується навколо рівня $16.9 після того, як лінія MACD перетинається знизу сигнальною лінією.

Наостанок, спостерігайте, як індикатор MACD не надає абсолютно чітких сигналів, коли ринок коливається між 18-м та 19-м січня. Застосовуючи техніку торгівлі Crossover, трейдери можуть відкривати та закривати позиції на покупку за потреби. Крім торгівлі Crossover, індикатор MACD також може бути операційним за допомогою дивергенції та сигналів перекупленості або перепроданості. Але спочатку, як ми можемо торгувати, використовуючи техніку Crossover?

Торгівля кросовером

Трейдери шукають перетин між MACD та сигнальною лінією. Якщо лінія MACD перетинається вище сигнальної лінії, це вказує на те, що може настати значний ріст ціни криптовалюти. Це бульовий сигнал.

Так само, якщо лінія MACD перетинається знизу вниз сигнальною лінією, ймовірно, що криптовалюта втратить вартість. Перетин вниз сигнальної лінії є відміткою від падіння ціни.

З графіка BTC/USDT вище випливає, що перехресна торгівля відбувається, коли Bitcoin торгується приблизно на рівні $16.4K. Після перехрестя ціна Bitcoin значно зростає.

Зрештою, бичий імпульс сповільнюється, і лінія MACD перетинається під сигнальною лінією. Хоча масового різкого падіння цін в даному випадку не відбулося, від'ємний перехресний сигнал показав зниження бичих активностей.

Торгівля дивергенцією

Ви також можете торгувати з MACD, шукаючи розходження між лінією MACD та ціною криптовалюти. Бикове розходження відбувається тоді, коли криптовалютний актив робить нові мінімуми, але лінія MACD не підтверджує ці мінімуми.

Коли ціна криптовалюти спрямовується вниз, а лінія MACD не відображає цей спад, це може означати, що ведмежий тренд ослаблюється. Також криптовалютний актив може формувати нові висоти, але лінія MACD може не відповідати цим висотам. Коли MACD не відповідає новим висотам, сформованим, це вказує на те, що биковий настрій ослаблюється. Таким чином, трейдери очікують реверс або ведмежу дивергенцію на цій точці.

Перекупленість та перепроданість

Торговці також використовують індикатор MACD для визначення перекупленої та перепроданої криптовалюти. Коли лінія MACD знаходиться вище сигнальної лінії і гістограма позитивна та зростає, це означає, що криптовалютний актив перекуплений. На цій точці трейдери очікують корекції ціни.

З іншого боку, коли лінія MACD знаходиться нижче сигнальної лінії, а гістограма від'ємна і зменшується, це може означати, що криптовалютний актив перепроданий. Таким чином, трейдери очікують бичачого реверсу ціни.

Джерело зображення: TradingView

Переваги індикатора MACD

Індикатор MACD має наступні переваги:

• Визначення напрямку тенденції: Індикатор MACD визначає напрямок тренду. Перетин лінії MACD та сигнальної лінії може надати ранні сигнали потенційної зміни тренду, дозволяючи трейдерам входити або виходити з позицій на ранній стадії.

• Вимірювання імпульсу: Гістограму можна використовувати для вимірювання імпульсу. Якщо гістограма позитивна та зростає, це свідчить про те, що лінія MACD віддаляється від лінії сигналу.

  Коли лінія MACD рухається вгору, це вказує на зростаючий імпульс і подальше розходження двох МА. З іншого боку, падаюча лінія MACD вказує на ведмежий імпульс та зближення 12-періодної EMA і 26-періодної EMA.

• Визначення перекуплених та перепроданих умов:MACD може виявляти перекуплені та перепродані умови на ринку.

• Підтвердження інших сигналів індикаторів:MACD може підтвердити сигнали, що генеруються іншими індикаторами. Наприклад, бичачий перехресний сигнал лінії MACD та сигнальної лінії може підтвердити бичий сигнал, що генерується перехресним пересіченням рухомого середнього.
• Легко інтерпретувати:MACD досить легко інтерпретувати, навіть для трейдерів з малою технічною аналітичною досвідом. Гістограма, лінія сигналу та лінія MACD усі логічні та зрозумілі.

Обмеження індикатора MACD

Індикатор MACD має наступні обмеження:

• Індикатор запізнюється:MACD - це відставний індикатор. Він базується на минулих рухах цін і може надавати сигнали після того, як тенденція вже почалася. Це може призвести до того, що трейдери вступають в угоду занадто пізно і упускають можливі прибутки.
• Хибні сигнали: MACD також може генерувати хибні сигнали, особливо в хаотичних ринкових умовах. Таким чином, трейдери можуть зазнати втрат, якщо вони повністю покладаються на індикатор MACD.
• Обмежене використання:MACD в основному визначає тенденції та імпульс на ринку, і він може бути менш ефективним в інших ринкових умовах, таких як бічні або діапазонні ринки.
• Потреба в підтвердженні: Сигнали від MACD потребують підтвердження перед використанням. Трейдерам потрібно використовувати індикатор гармонійно з іншими технічними індикаторами, такими як RSI, торговий обсяг та інше.

Стратегії MACD на криптовалютному ринку

Для покращення точності MACD можна торгувати з іншими технічними показниками. Існують різні стратегії використання MACD разом з іншими показниками. Індекс відносної сили, обсяг торгів та лінії Болінджера - це деякі з найпоширеніших показників, які використовуються разом з MACD.

Використання MACD з RSI

При використанні MACD з RSI слід зауважити, що два показники іноді можуть конфліктувати. Це тому, що вони не вимірюють одне й те саме. MACD вимірює відношення між двома експоненційними середніми, тоді як RSI вимірює зміну ціни на основі недавніх зон попиту та підтримки.

Для підвищення ймовірності аналізу трейдери відкривають позиції на купівлю, коли лінія MACD перетинається вище сигнальної лінії, а RSI знаходиться нижче маркера 30. Коли RSI знаходиться нижче 30, це вказує на те, що ринок перепроданий, і незабаром покупці можуть взяти його під контроль. Коли цей биковий сигнал відбувається приблизно в той же час, коли лінія MACD перетинається вище сигнальної лінії, трейдери більш впевнені в биковому відскоку.

Так само, коли лінія MACD перетинається знизу з лінією сигналу, а значення RSI перевищує 70, це посилює можливість відбудови ведмежого тренду.

Використання MACD з обсягом

Індикатор обсягу є одним з найлегших індикаторів для інтерпретації, але його слід завжди використовувати разом з іншим технічним індикатором. Коли використовується з MACD, він підвищує переконаність трейдерів у розворотах тренду. Висота планок обсягу на діаграмі дає трейдерам уявлення про активність на ринку.

Обсяг найкраще використовувати з стратегією перетину MACD. Коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію і обсяг на графіку різко зростає, це вказує на те, що в ринку з'являється більше трейдерів. Збільшення торгового обсягу на значущих рівнях або перетини збільшують ймовірність реверсу ціни. Крім того, зниження обсягу після виконання угоди за допомогою перетину MACD може підштовхнути трейдерів до отримання прибутку.

Використання MACD зі стрічками Боллінджера

Поєднання індикатора MACD зі стрічками Боллінджера може допомогти трейдерам відслідковувати імпульс тенденції та волатильність. MACD вимірює імпульс, тоді як стрічки Боллінджера вимірюють волатильність. Трейдери шукають потенційні розходження в гістограмі MACD, які можуть бути початком реверсу тенденції.

Розгортання тенденції відповідає сигналам від смуг Болінджера. Якщо ціна починає виходити за межі смуг після розбіжності MACD, це підсилює основу для розгортання тенденції. Крім того, якщо смуги продовжують розширюватися, це показує зростаючу волатильність. Це також надає міцної підстави для відкриття угод на розворот.

Узагальнюючи, розширення Bollinger bands вказує на зростання волатильності, а порушення цієї зони ціни може сигналізувати про потенційний вибій. Ці сигнали можуть бути використані у синхронізації з MACD. Коли індикатор MACD розходиться від ціни, а гістограма стає довшою, це показує збільшення імпульсу. Поєднання сигналів від обох індикаторів надає більш міцну основу для підтвердження реверсів тенденції та відкриття довгих або коротких позицій.

Висновок

Індикатор MACD - це ефективний торговий індикатор на ринках трендів. Він може бути використаний для виявлення потенційних зон розвернення цін та продовження тренду. Однак індикатор може бути менш ефективним, коли ціна криптовалюти змінюється в межах.

Реалізація належних стратегій управління ризиками є важливою при використанні індикатора MACD. Також поєднання інформації з індикатора з іншими технічними засобами аналізу та навіть фундаментальним аналізом принесе найкращі результати для трейдерів.