Індикатор ADX має унікальну історію, яка відрізняє його від інших інструментів технічного аналізу. Створений Уеллсом Уайлдером-молодшим у 1970-х роках, ADX був розроблений для вимірювання сили тенденцій на ринках. Уайлдер вважав, що вимірювання сили тренду важливіше, ніж визначення його напрямку, і ADX був першим індикатором, який відобразив цю ідею. ADX швидко став популярним серед трейдерів і досі залишається потужним інструментом для оцінки сили тренду. Цей індикатор є популярним інструментом, який використовується трейдерами для технічного аналізу, для оцінки сили тренду. Цей показник використовується для багатьох фінансових інструментів, таких як акції, валюти та сировинні товари. У цій статті ми розглянемо роботу цього потужного індикатора, починаючи від його розрахунку і закінчуючи інтерпретацією і практичним використанням.

Розрахунок ADX

Індикатор ADX обчислює силу та напрямок тенденції фінансового інструменту. Розрахунок здійснюється на основі розширення цінового діапазону протягом певного періоду, як правило, 14 періодів. Першим кроком у розрахунку є визначення справжнього діапазону, який є найбільшим із наступних трьох значень: різниця між поточним максимумом та мінімумом, різниця між попереднім закриттям та поточним максимумом або різниця між попереднім закриттям та поточним мінімумом.

Наступним кроком є визначення напрямку руху шляхом віднімання поточного високого та попереднього високого, або різниці між поточним низьким та попереднім низьким. Напрямок руху потім ділиться на справжній діапазон, щоб отримати індекс напрямку руху (DMI). DMI використовується для розрахунку позитивного напрямного індексу (+DI) та негативного напрямного індексу (-DI), які вимірюють силу вгору та вниз рухів відповідно.

Потім +DI та -DI використовуються для розрахунку ADX, який є згладженою версією DMI. Кроки розрахунку для ADX, +DI та -DI ґрунтуються на значеннях позитивного напрямку руху (+DM) та від'ємного напрямку руху (-DM), розрахованих вище, а також на середньому індексі справжнього діапазону (ATR), який відображає справжню величину руху.

Для розрахунку ADX спочатку справжній діапазон, +DM та -DM згладжуються за допомогою технік згладжування Уайлдера. 14-денний згладжений +DM потім ділиться на 14-денний згладжений справжній діапазон, щоб знайти 14-денний +DI, який множиться на 100, щоб перемістити десяткову точку на два місця. Цей +DI - це зелена лінія, яка побудована разом з лінією ADX. Так само, 14-денний згладжений -DM ділиться на 14-денний згладжений справжній діапазон, щоб знайти 14-денний -DI, який множиться на 100, щоб перемістити десяткову точку на два місця. Цей -DI - це червона лінія, яка побудована разом з лінією ADX.

Індекс напрямку руху (DX) обчислюється шляхом взяття модуля значення +DI14 мінус -DI14, поділеного на суму +DI14 та -DI14, і помноження результату на 100, щоб перемістити десяткову кому на два місця. Перше значення ADX - це просто 14-денний середній показник DX. Подальші значення ADX згладжуються шляхом множення попереднього 14-денного значення ADX на 13, додавання останнього значення DX та ділення цієї суми на 14. Цей процес повторюється для кожного періоду для обчислення значення ADX.

Середній індекс спрямованості Інтерпретація

Індикатор ADX використовується для визначення сили тренду та того, чи тренд розгортається. Значення ADX 25 або вище вказує на сильний тренд, тоді як значення ADX 20 або нижче вказує на слабкий тренд. Підвищення ADX вказує на те, що тренд набуває сили, тоді як падіння ADX вказує на те, що тренд втрачає силу.

Крім визначення сили тенденції, ADX також може використовуватися для вимірювання волатильності. Коли ADX низький, це може вказувати на те, що ринок консолідується, тоді як висока ​​вартість ADX може вказувати на те, що ринок волатильний.

Дивергенція також відбувається, коли ціна активу та індикатор ADX рухаються в різних напрямках. Дивергенція може бути потужним сигналом того, що тенденція готова розвернутися. Сигнали дивергенції важливі для трейдерів, оскільки вони можуть бути відмінним часом для входу або виходу з позиції.

ADX на діаграмі

Під час аналізу графіка індикатор ADX зазвичай відображається в окремому вікні нижче або вище основного вікна графіка, яке показує ціну. Лінія ADX коливається від 0 до 100 і відображає силу тенденції, а не напрямок тенденції. Висока значення ADX вказує на сильну тенденцію, незалежно від того, чи це є вгору, чи вниз.

Деякі версії індикатора ADX також показують лінії +DMI та -DMI, які використовуються для визначення напрямку тенденції. Однак багато технічних аналітиків вважають за краще переглядати лише лінію ADX, оскільки три лінії можуть бути візуально плутаними, а перетини ліній +DMI та -DMI часто генерують хибні сигнали. Отже, індикатор ADX, як правило, вважається більш надійним як індикатор сили тенденції, ніж індикатор напрямку тенденції.

Джерело: https://school.stockcharts.com/

Використання індикатора ADX

Індикатор ADX використовується для визначення того, чи рухається ринок взагалі і для визначення сили тенденції на ринку з розвиваючоюся тенденцією. Його також часто використовують для показу можливого реверсу ринку або зміни тенденції. Трейдери можуть використовувати ADX в поєднанні з іншими технічними індикаторами, щоб краще розуміти динаміку цін та покращити свої торгові рішення.

Коли значення ADX менше 25, ринок вважається рухаючимся, а не тенденційним. Деякі аналітики вважають, що лише показники ADX нижче 20 свідчать про відсутність тенденції, а показники між 20 і 25 можуть, але не переконливо, вказувати на наявність тенденції. Будь-яке значення ADX вище 25 тлумачиться як існування справжньої тенденції. Показники між 25 і 50 вказують на початок або помірну силу тенденції, тоді як показники між 50 і 100 представляють все більш сильні тенденції.

Напрям сили тенденції - зростаючий або зменшуючийся - можна легко визначити, подивившись на нахил лінії ADX. Підйомна лінія ADX показує зміцнення тенденції, тоді як спадна лінія ADX вказує на послаблення тенденції. Крутіший кут нахилу вказує на сильнішу тенденцію, тоді як менший кут вказує на тенденцію з меншою силою.

Джерело: https://school.stockcharts.com/

Важливо зауважити, що зміна напрямку схилу ADX може служити раннім індикатором розвитку тенденції навіть до того, як показники ADX перевищать 25. Однак важливо пам'ятати, що лінія ADX може так само легко повернутися до зменшення, перш ніж справжній тренд встановиться. Тому трейдерам необхідно не базувати свої торгові рішення виключно на індикаторі ADX і використовувати інші технічні засоби аналізу для підтвердження їх входу або виходу.

При використанні індикатора ADX його рідко використовують самостійно, зазвичай його використовують у поєднанні з іншими індикаторами тенденцій, такими як рухомі середні або рівні підтримки та опору, які використовуються для аналізу руху цін. Наприклад, ідеальне застосування використання індикаторів тенденцій у поєднанні з ADX може бути випадком, коли ціна цінного паперу торгувалася в межах з чітко визначеними рівнями підтримки та опору, а потім виходить за межі цієї торговельної діапазону, пройшовши через рівень підтримки або опору. Якщо вибух ціни супроводжується зростаючими показниками ADX, які вказують на наявність тенденції, це буде підтвердженням правильності вибуху, і аналітик буде прогнозувати продовження тенденції в напрямку вибуху.

Висновок

Підсумовуючи, можна сказати, що середньоспрямований індекс (ADX) — це інструмент технічного аналізу, який використовується трейдерами для оцінки сили тренду на фінансових ринках. Розроблений Уеллсом Уайлдером-молодшим у 1970-х роках, ADX розраховується на основі розширення цінового діапазону за певний період, зазвичай 14 періодів. Високе значення ADX вказує на сильну тенденцію, тоді як низьке значення ADX вказує на слабкий тренд або консолідацію ринку. ADX також можна використовувати для оцінки волатильності та визначення розвороту тренду. Однак ADX слід використовувати не ізольовано, а в поєднанні з іншими технічними індикаторами для підтвердження точок входу або виходу. ADX залишається потужним інструментом для оцінки сили тренду, і він широко використовується трейдерами для технічного аналізу різних фінансових інструментів, включаючи криптовалюти.