Các tín hiệu dựa trên mẫu và các phép tính toán toán học xuất hiện trên biểu đồ giao dịch để sử dụng trong phân tích kỹ thuật được gọi là Các chỉ báo kỹ thuật. Những tín hiệu này được tạo ra bằng cách sử dụng dữ liệu từ giá cả, khối lượng và lợi ích mở cửa trên giá tài sản. Nhà phân tích kỹ thuật thường áp dụng các lý thuyết phân tích kỹ thuật cùng với các chỉ báo để xác định điểm giao dịch lãi và điểm ra.

Được tạo ra bởi J Welles Wilder, Chỉ báo Parabolic SAR là một chỉ báo kỹ thuật sử dụng nguyên lý phân tích kỹ thuật để hướng dẫn người giao dịch và nhà đầu tư trong việc ra quyết định. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về các chi tiết của Chỉ báo Parabolic SAR và khám phá cách sử dụng trong thị trường tiền điện tử.

Chỉ báo Parabolic SAR là gì?

Được gọi là hệ thống dừng và đảo, Parabolic SAR là một chỉ báo kỹ thuật hoạt động để dự đoán sự di chuyển giá của một tài sản. Chỉ báo Parabolic SAR thường được áp dụng cùng một chiến lược giao dịch để đưa ra quyết định về điểm vào và điểm ra giao dịch lợi nhuận cho một tài sản.

Welles Wilder, người sáng tạo ra chỉ số Relative Strength Index (RSI), cũng phát triển chỉ báo Parabolic SAR như một công cụ kỹ thuật linh hoạt để sử dụng trên nhiều thị trường tài chính khác nhau, bao gồm thị trường tiền điện tử. Trên biểu đồ giao dịch tài sản, chỉ báo Parabolic SAR xuất hiện dưới dạng một loạt các chấm, trỏ đến tín hiệu tăng giảm trong các biến động giá của tài sản. Tuy nhiên, chỉ báo vượt xa việc xác định xu hướng để chỉ định các điểm thoát và vào lợi nhuận nhất.

Cách chỉ báo Parabolic SAR hoạt động như thế nào?

Chỉ số Parabolic SAR được biểu diễn trên biểu đồ thị trường dưới dạng một loạt các điểm chấm chạy dưới hoặc trên hành động giá của một tài sản. Những chấm này hoạt động như một cơ chế để làm nổi bật tín hiệu mua vào hoặc bán ra. Theo cách nói đúng hơn, khi các điểm PSAR nằm dưới giá nhưng đang di chuyển lên, hành động giá được coi là đang trong một xu hướng tăng. Khi các yếu tố ngược lại, có xu hướng giảm.

Trong chiến lược giao dịch theo xu hướng và đảo chiều kết hợp với PSAR, các nhà giao dịch thường mua khi các chấm nằm dưới giá và chỉ lên trên. Điều này liên quan đến một xu hướng tăng, và càng dốc hơn các chấm PSAR, xu hướng càng mạnh mẽ. Ngược lại, các nhà giao dịch bán khi các chấm xuất hiện phía trên giá, di chuyển xuống. Điều này được biết đến là một xu hướng giảm. Cùng một quy tắc điều chỉnh dốc trong xu hướng tăng xuất hiện ở đây.

Chỉ báo Parabolic SAR là một chỉ báo phân tích kỹ thuật đáng tin cậy nhất khi được áp dụng trong các thị trường có xu hướng dễ nhận biết. Trong một thị trường đi ngang (nơi giá thường xuyên di chuyển lên và xuống), hành động được khuyến nghị là đợi cho đến khi thị trường phá vỡ theo một hướng rõ ràng. Chỉ báo có thể tạo ra tín hiệu giả trong thị trường đi ngang bằng cách thường xuyên di chuyển qua giá. Tính không quyết liệt của thị trường dẫn đến nhiều cực đoan và làm giảm sự đáng tin cậy của PSAR.

Nguồn:FxLeaders

Tính toán Chỉ báo Parabolic SAR

Trong bối cảnh sự tiến bộ công nghệ gần đây, việc tính toán thủ công của Chỉ báo Parabolic SAR đã trở nên hơi lỗi thời. Các bảng điều khiển giao dịch trên các biểu diễn kỹ thuật số của thị trường tài chính thường có tính năng tự động tính toán hầu hết các chỉ báo kỹ thuật.

Tuy nhiên, công thức tính toán SAR (điểm dừng và đảo chiều) là rất quan trọng để hiểu rõ chỉ báo kỹ thuật.

Dữ liệu thị trường hiện có rất quan trọng để tính toán các điểm Dừng và Đảo hướng bằng cách sử dụng Parabolic SAR. Thường, các nhà giao dịch sẽ sử dụng dữ liệu của ngày trước để tính toán các điểm SAR cho ngày hiện tại, và cứ tiếp tục như vậy.

Trước khi tính toán Parabolic SAR của ngày hiện tại, cần có dữ liệu sau:

• Trước đó PSAR: Giá trị Parabolic SAR từ xu hướng trước đó.
• Điểm cực đại trước đó (EP): Điều này đề cập đến các điểm cao nhất và thấp nhất được thiết lập trong xu hướng.
• Hệ số tăng tốc (AF): Hệ số tăng tốc bắt đầu từ .02 và tăng thêm .02 mỗi khi giá tài sản đạt đến một điểm cực đại mới. AF tối đa là .20, bất kể đà tăng kéo dài bao lâu.

Khi giá tài sản đang tăng, được gọi là xu hướng tăng và giá trị EP được sử dụng là điểm cao nhất của xu hướng. Công thức tính Parabolic SAR cho xu hướng tăng như sau:

PSAR trước + AF trước * (EP trước - PSAR trước)

Trong một xu hướng giảm, EP đại diện cho điểm thấp nhất của xu hướng và công thức như sau:

PSAR trước đó - AF trước đó * (PSAR trước đó - EP trước đó)

Ưu điểm và Nhược điểm của Chỉ báo Parabolic SAR

Kể từ khi được phát triển, chỉ báo Parabolic SAR đã được sử dụng bởi các nhà giao dịch trên các thị trường tài chính khác nhau. Trong suốt những năm qua, PSAR đã được ưa chuộng vì khả năng xác định xu hướng giá một cách chính xác. Trong một xu hướng mạnh, PSAR giúp người giao dịch theo kịp các biến động giá, cung cấp tín hiệu thoát khỏi thị trường khi có cơ hội đảo chiều giá. Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng chỉ báo Parabolic SAR đảm bảo lợi nhuận 80% trong một xu hướng tăng kéo dài hơn năm năm. Cho dù được sử dụng độc lập hay như một phần của chiến lược giao dịch lớn hơn, PSAR tăng đáng kể khả năng của một nhà đầu tư nhận biết điểm mua bán lợi nhuận.

Mặt tiêu cực là, PSAR đã được biết đến là thiếu uy tín trong một thị trường lở đất (nơi có sự giảm sút và tăng giá nhanh chóng của tài sản). Khi thị trường thiếu một xu hướng rõ ràng, độ chính xác của xu hướng giảm đáng kể, thường xuyên cung cấp các tín hiệu gây hiểu lầm có thể gây mất mát. Trong tình huống như vậy, khuyến nghị thông thường là trước tiên xác định sức mạnh của xu hướng bằng một chỉ báo khác, như là giá trung bình di chuyển, và chỉ giao dịch theo hướng của một giao dịch chiếm ưu thế. Khi không có xu hướng như vậy, nhà đầu tư được khuyến nghị tránh giao dịch.

Thực hiện Parabolic SAR trong Giao dịch Crypto

Thị trường tiền điện tử đôi khi không tương thích với các phương pháp phân tích kỹ thuật lịch sử. Thị trường nổi tiếng với sự biến động và xu hướng kéo dài. Vì lợi ích lớn nhất của PSAR là hiệu suất của nó khi áp dụng vào thị trường có xu hướng mạnh, PSAR và thị trường tiền điện tử đi đôi với nhau.

Tuy nhiên, khuyến nghị phổ biến nhất khi áp dụng PSAR vào phân tích kỹ thuật cho giao dịch tiền điện tử là bao gồm nó như một phần của chiến lược giao dịch lớn hơn. Một chiến lược giao dịch có thể được hình thành bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều chỉ báo kỹ thuật hoặc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật.

Kết hợp Trung bình di chuyển và PSAR

Trung bình di động là một trong những chỉ báo kỹ thuật cổ điển và hiệu quả nhất của phân tích kỹ thuật. Chỉ báo hoạt động chủ yếu để xác định hướng của thị trường và gián tiếp để xác định đảo chiều giá. Trung bình di động hoạt động tương tự như Parabolic SAR, khiến cho hai chỉ báo này gần như hoàn hảo cho một chiến lược giao dịch.

Theo một nghiên cứu gần đây, kết hợp cả hai chỉ số đã tạo ra mức độ tin cậy 95%Đứng một mình, MA không thể tạo ra kết quả cạnh tranh.

Kết quả, các nhà giao dịch đã bắt đầu kết hợp cả hai chỉ báo để bao gồm một lớp chắc chắn hơn. PSAR hoạt động tốt nhất trong các thị trường đang xu hướng, tạo ra tín hiệu chính xác dưới mức trung bình trong các thị trường đi ngang. Giải pháp rõ ràng là giới thiệu MA, sao cho tín hiệu mua PSAR được xác nhận bởi đường MA (dưới hành động giá), và tín hiệu bán được xác nhận khi đường MA tăng lên trên hành động giá.

Giao dịch hành động giá với đường trend và chỉ báo Parabolic SAR

Ở cấp độ rất cơ bản, tất cả các kỹ thuật giao dịch đều yêu cầu các nhà giao dịch xem xét dữ liệu giá có sẵn trên thị trường. Giao dịch hành động giá sau đó là một chiến lược giao dịch được thực hiện bằng cách phân tích hành động giá của một tài sản trong một thời gian. Kỹ thuật này cho phép một nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt bằng cách nghiên cứu biến động giá gần đây và trong quá khứ. Chiến lược này bắt nguồn từ các nguyên tắc phân tích kỹ thuật và phụ thuộc vào các công cụ phân tích kỹ thuật như mô hình nến và đường xu hướng. Các đường xu hướng các đường riêng biệt vẽ trên biểu đồ thị trường để xác định hướng giá của một tài sản. Chúng được vẽ trên các mức cao nhất hoặc mức thấp nhất để hiển thị hành động giá phổ biến.

Trong một số trường hợp, việc vẽ đường xu hướng là một thách thức, vì việc nhận biết các đáy cao hơn có thể khá khó khăn. Đây là nơi mà các chấm SAR của Parabolic SAR xuất hiện. Các chấm PSAR theo dõi hành động giá, đôi khi rơi dưới hoặc trên biểu đồ nến. Một đường xu hướng có thể được hình thành bằng cách nối các chấm SAR tiến triển rơi dưới hành động giá.

Kết luận

Xét về nguồn gốc của nó từ những năm 1970, Parabolic SAR vẫn được sử dụng rộng rãi ngày nay. Nó có thể được áp dụng vào nhiều lựa chọn đầu tư hiện nay, bao gồm thị trường ngoại hối, hàng hóa, cổ phiếu và tiền điện tử.

Tuy nhiên, không có công cụ phân tích thị trường nào có thể đảm bảo độ chính xác hoàn toàn. Trước khi áp dụng Parabolic SAR hoặc bất kỳ chiến lược nào khác, các nhà đầu tư nên đảm bảo rằng họ hiểu về thị trường tài chính và phân tích kỹ thuật. Họ cũng nên có các chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro phù hợp để giảm thiểu các rủi ro mà không thể tránh khỏi.

Nguồn Dữ liệu

https://learn.bybit.com/indicators/parabolic-sar-indicator/

https://www.fxleaders.com/learn-crypto/strategies/parabolic-sar/

https://phemex.com/academy/parabolic-sar

https://academy.binance.com/en/articles/a-brief-guide-to-the-parabolic-sar-indicator

https://www.investopedia.com/trading/introduction-to-parabolic-sar/#:~:text=Parabolic SAR là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi Welles Wilder, giúp xác định hướng giá và điểm đảo chiều của thị trường. Nó thường được sử dụng kết hợp với chỉ báo khác như chỉ số lực cảm quan (RSI).)

https://www.investopedia.com/ask/answers/06/parabolicsar.asp

https://www.thebalancemoney.com/parabolic-sar-trading-1031198

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/equities/parabolic-sar/