У криптовалютній торгівлі інвестори часто покладаються на технічні показники, щоб прогнозувати тенденції на ринку та розробляти стратегії торгівлі.

Gate.io пропонує кілька важливих технічних інструментів індикаторів. У інтерфейсі діаграми K-лінії версії Pro натисніть на значок "Технічні індикатори", і з'явиться спливаюче вікно з індикаторами, які ви можете вибрати, більшість з яких найчастіше використовується EMA, MACD, RSI та інші технічні індикатори.

Ця стаття буде зосереджена на скользящій середній EMA, на яких даних вона ґрунтується, в чому відмінність від MA та як її використовувати для покращення вашої торгівлі.

Експоненційне ковзне середнє (EMA)

EMA (Exponential Moving Average) - це технічний інструмент, який може аналізувати тенденцію активу на фондовому та фінансовому ринках.

Метод обчислення EMA бере та згладжує зважене середнє цін на активи протягом вказаного періоду. У цьому контексті "згладжування" означає застосування арифметичного процесу, який дещо усуває ефекти шуму та волатильності та наближає прогноз до ринкової тенденції.

EMA використовується для передбачення майбутніх тенденцій цін на активи, оскільки поєднує минулі та поточні дані, роблячи прогноз більш точним.

Формула для обчислення ЕМА наступна:

EMA (N) = Коефіцієнт згладжування Поточна ціна + (1 - Коефіцієнт згладжування)EMA (N-1), N представляє собою кількість спостережень за цей період.

Розрахунок EMA потребує значення попереднього EMA та константи згладжування і, як правило, використовує MA першого дня як початкове значення EMA. Константа згладжування = 2 / ( N + 1 ). Розмір константи згладжування залежить від періоду EMA. Чим менший період, тим більша константа згладжування та вище вага поточної ціни.

EMA - це значення, що генерується шляхом зважування найвищих та найнижчих щоденних цінових рівнів згідно з періодом.

Щоденні значення EMA пов'язані одне з одним: EMA дня. На практиці вам не потрібно обчислювати EMA, діаграма покаже вам обчислене значення.

Різниця між EMA та MA

MA означає Moving Average, і вона обчислюється шляхом взяття щоденної ціни закриття та пов'язання її з середньою ціною, обчисленою на основі кількості днів. EMA - це зважений середній рівень цін на активи протягом певного періоду, що означає, що він ближчий до ринку та схильний реагувати швидше на зміни цін, ніж MA.

Давайте, наприклад, розглянемо пару ETH/USDT на Gate.io:

Синя лінія на графіку представляє EMA 9, а червона лінія представляє MA 9.

Синя лінія EMA знаходиться нижче червоної лінії MA на початку спадної тенденції, тоді як синя лінія EMA знаходиться вище червоної MA на початку взлітної тенденції. Обидва параметри дорівнюють 9. В тенденції EMA рухається швидше, ніж MA.

Використання EMA

З вищезазначеним поясненням зрозуміло, що EMA є прискореною версією MA, і її застосування ідентичне до MA. EMA може визначити підтримку та опір під час торгівельного процесу в цілому.

Візьмемо чотиригодинну кінцеву лінію графіка ETH/USDT на платформі Gate.io як приклад.

На спадному ринку ціна біля лінії EMA формує першу точку покупки, коли вона перетинає лінію EMA знизу вгору вперше. Коли ціна вперше відступає близько лінії EMA на шляху вгору, утворюється друга точка покупки, а третя точка покупки утворюється, коли ціна знову опускається вище лінії EMA та досягає лінії EMA.

Четверта точка покупки формується, коли ціна віддаляється від лінії EMA вперше, а потім знову проривається через неї перед поверненням на лінію EMA для підтримки.

Лінія EMA також матиме чотири точки продажу опору. У підйомному ринку, коли ціна вперше падає нижче лінії EMA (зазвичай це відноситься до того, що ціна K-линії закривається нижче EMA), тоді ціна біля лінії EMA формує першу точку продажу. Якщо ціна руйнується, починається ралі та віддаляється від лінії EMA, ціна приходить до попереднього найвищого рівня біля другої точки продажу. Коли ціна піднімається та падає нижче лінії EMA вдруге, вона формує третю точку продажу. Під час спадної тенденції, коли ціна різко збільшується близько до лінії EMA, це створює четверту точку продажу.

Звичайно, під час тривалого спаду, який наступив, лінія опору EMA була декілька разів досягнута, також даючи сигнал на продаж.

Використання комбінації EMA

На ринку криптовалют терміни "Золотий Крос" або "Смертельний Крос" часто використовуються для опису комбінації довгострокових та короткострокових ліній та перехрещення двох або більше ліній для надання сигналу ринку. Цей метод також застосовується до ліній EMA.

Спочатку налаштуйте два лінії Експоненційної ковзної середньої (EMA), одну з коротким періодом, а іншу - з відносно довгим, наприклад, EMA10 і EMA30 (10 за останні 10 днів і 30 за попередні 30 днів), і виберіть параметри, які якомога ближчі до вашого стилю торгівлі.

Коли лінія короткострокової EMA перетинає довгострокову лінію EMA угору, а довгострокова лінія EMA є плоскою або зростає, перетин цих двох ліній формує «золотий перехрест», бичачий тренд.

Візьмемо пару ETH/USDT на платформі Gate.io як приклад. Коли EMA10 перетинає EMA30 знизу вгору, утворюється «золотий хрест», після чого починається вгорня тенденція.

Биковий тренд також спостерігається, коли лінія короткого періоду EMA падає нижче лінії тривалого періоду EMA, а потім швидко знову піднімається, або коли лінія короткого періоду EMA опускається близько до лінії тривалого періоду EMA, а потім знову піднімається.

Коли лінія короткострокової EMA перетинається з лінією довгострокової EMA вниз, а лінія довгострокової EMA плоска або падає, перетин утворює «Смертельний перехрестя», що вказує на песимістичний тренд.

Візьмемо щоденну діаграму ETH/USDT на платформі Gate.io як приклад. 15 квітня 2022 року EMA9 почав перетинати EMA30, утворюючи смертельний перехрестя, і почав довгостроковий спад.

Крім того, коли лінія короткострокової EMA перериває лінію довгострокової EMA, а потім швидко знову перериває лінію довгострокової EMA, або коли лінія короткострокової EMA реверсується близько до лінії довгострокової EMA, а потім знову опускається, це є продовженням падучого тренду.

Важливо зауважити, що коли тренди ліній довгострокового та короткострокового періоду не синхронізуються, ймовірно, сигнал є хибним. Наприклад, коли лінія довгострокового EMA рухається вгору, а лінія короткострокового EMA перетинає лінію довгострокового EMA вниз, або коли лінія довгострокового EMA рухається вниз, а лінія короткострокового EMA перетинає лінію довгострокового EMA вгору, це є хибні сигнали, на які слід купувати або продавати з обережністю.

Висновок

ЕМА - це згладжене зважене середнє, як і всі рухомі середні, може бути використане для визначення підтримки та опору. Воно є більш реактивним, ніж рухомі середні через свій унікальний метод обчислення, що робить його більш підходящим для трейдерів з агресивною ухилом.

Слід зауважити, однак, що індикатор EMA є обчисленою величиною на основі минулих цін і не може передбачити майбутні ціни. Інвесторам слід керувати ризиками та інвестувати обережно, виходячи зі своїх обставин.