Рынок опционов S&P 500 показывает сосредоточение позиций в трех ключевых активах

Вторничная торговля опционами выявила значительную активность по позициям в выбранных компонентах S&P 500, таких как Pfizer Inc (PFE), Delta Air Lines Inc (DAL) и Datadog Inc (DDOG), каждая из которых зафиксировала объемы торгов, значительно превышающие их средние за месяц показатели. Этот паттерн указывает на то, что институциональные или розничные трейдеры принимают целенаправленные решения по направлению или хеджированию в этих активах.

Концентрация пут-опционов Pfizer на $24 Уровне страйка

Pfizer зафиксировала значительную активность по опционам: было заключено 285 976 контрактов за сессию, что соответствует примерно 28,6 миллионам базовых акций. Это составляет 56,3% от типичного дневного объема в 50,8 миллиона акций за последний месяц. Наиболее концентрированное действие сосредоточено на пут-опционе со страйком, истекающем 20 февраля 2026 года, который привлек 35 590 контрактов — примерно 3,6 миллиона базовых акций. График цен за 12 месяцев показывает, что этот страйк значительно ниже текущих уровней торгов, что может свидетельствовать либо о спросе на хеджирование, либо о спекулятивных продажах пут-опционов.

Delta Air Lines: сигнал спроса на коллы в декабрьском экспирационном периоде

Delta Air Lines Inc $24 DAL( зафиксировала 44 290 контрактов по опционам, что соответствует 4,4 миллионам базовых акций или примерно 55% от среднесуточного объема в 8,1 миллиона акций DAL. Основная сделка — это колл-опцион со страйком, истекающим 19 декабря 2025 года, который привлек 29 646 контрактов, что составляет 3,0 миллиона акций. Концентрация по коллам около текущих ценовых уровней указывает на бычий настрой, при котором трейдеры позиционируются на возможный краткосрочный рост акций авиакомпании до истечения срока в декабре.

Хеджирование Datadog на понижение по пут-страйку

Datadog Inc )DDOG$75 завершила 20 616 контрактов по опционам, что соответствует 2,1 миллионам базовых акций или 48,8% от их среднесуточного объема в 4,2 миллиона акций за месяц. Основная активность сосредоточена вокруг пут-опциона со страйком, истекающим 16 января 2026 года, с 5 864 контрактами $140 586 400 базовых акций(. Исторический ценовой паттерн показывает, что этот уровень представляет собой значимую зону поддержки, где трейдеры по опционам формируют защитные позиции.

Общие паттерны в торговле между акциями

Все три названия демонстрируют последовательный паттерн: объемы по опционам составляют от 48% до 56% от среднесуточных показателей за месяц, что указывает на важные торговые события, а не на рутинную активность. Каждая акция показывает концентрацию в одной комбинации страйка и экспирации, что свидетельствует о скоординированных позициях, а не о разбросанной розничной активности. Для более глубокого анализа цепочек опционов по PFE, DAL и DDOG по всем доступным экспирациям участники рынка могут обратиться к специализированным платформам для исследования опционов.