VWAP指標及其在加密貨幣交易中的應用

發現如何使用技術指標VWAP (成交量加權平均價格)成功交易。VWAP不僅突出特定資產的平均價格，還結合了交易量，以提供市場情緒和價格方向的全面視角。

在技術分析和道氏理論興起之前，股票交易更多地集中在對經濟數據的解釋、對企業績效的跟蹤以及對市場價格趨勢的分析，而不是依賴於數字圖表或技術指標。盡管當前的交易實踐已經演變，但基本原則仍然相同。

爲了進行盈利交易，交易者需要理解市場並能夠輕鬆識別趨勢。如今，使用技術指標簡化了交易過程，因爲這些指標可以突出價格和交易量的關鍵點，指示個別交易中的潛在獲利機會。加權平均價(VWAP)就是這些指標之一。

VWAP技術指標的歷史

在1980年代，Kyle Krehbiel在交易領域引入了VWAP指標，幫助交易者利用價格和交易量來確定資產的市場價值。從那時起，VWAP指標逐漸獲得了人氣，後來的變體(如錨定VWAP)提供了更多關於市場動態的信息。

VWAP技術指標是什麼？

VWAP (交易量加權平均價格)是一個技術指標，提供關於價格趨勢和加密貨幣實際價值的信息。VWAP考慮兩個主要因素：累積交易量和累積典型價格。

與其他平均價格指標一樣，VWAP 主要突出特定資產的平均價格，但也將該資產的交易量納入考慮，以呈現市場情緒和價格方向的全面視角。

如何計算技術指標VWAP

像大多數技術指標一樣，VWAP 通常集成在計算機交易圖表中。然而，如果圖表沒有提供該指標的計算方法，理解其計算方法可能非常有用。

VWAP 通常按交易日計算，從市場開盤到收盤，所有計算的值都基於當天的交易圖表。

要計算VWAP，需要三個值：

1. 典型累計價格：交易期間的平均價格。將最高價、最低價和收盤價相加，然後除以3以獲得此價格，其公式爲："(H+L+C)/3"。

2. 交易量：在此期間的總交易量。

3. 交易量累計：交易日內的總交易量。

通過這三個值，可以計算加權平均價格（VWAP），其公式如下：

使用公式，您可以按照以下步驟計算VWAP：

1. 找到資產在一天前15分鍾內的平均價格，然後將最高價、最低價和收盤價相加並除以3。

2. 將平均價格乘以同一時期的交易量，並將最終結果記錄在筆記或電子表格中。

3. 利用上述公式將 PV ( 的總和乘以交易量)，然後除以該期間的交易量，從而獲得加權平均價格(VWAP)。

注意：爲了在一天內保持VWAP，有必要繼續將每個週期的PV值累加到總和中，然後將其除以該週期的總累積交易量。

如果使用表格來跟蹤每個累計PV值和總交易量，手動計算VWAP將變得更容易。

VWAP技術指標的用途

與其他技術指標一樣，VWAP線在識別特定市場趨勢方面非常有用。通過分析VWAP線相對於價格點的位置，交易者可以判斷資產的價格趨勢是看跌還是看漲。

通常，當一個資產的價格高於VWAP線時，意味着該貨幣的交易價格高於按交易量加權的平均價格，這表明一種漲趨勢。

當情況相反時，也就是說，價格跌破平均值，這是一種資產下跌的信號，表明資產當前的出售價格低於其平均水平。

VWAP線可以幫助交易者識別市場的超買和超賣狀態，從而幫助他們做出更明智的交易決策。當價格在VWAP線之上時，這意味着該資產可能處於超買狀態；相反，如果價格在VWAP線之下，這表明該資產處於超賣狀態。通過這些信號和市場條件，交易者可以進行預測性操作，以避免未來的修正趨勢損失。

VWAP線也可以作爲支撐或阻力水平。通過分析VWAP線的軌跡，交易者可以評估當前價格趨勢的強度和反轉的可能性。當價格從下方接近VWAP線時，這被視爲支撐水平；相反，這被視爲阻力水平。

如何使用VWAP技術指標進行交易？

即使有可靠的技術指標如VWAP，也無法保證有一種普遍成功的交易策略。加密貨幣市場具有獨特的特徵，往往表現出價格波動，這需要獨特的交易策略，通常結合技術指標和強大的交易策略。以下是一些將VWAP指標與其他工具結合的最佳交易策略：

VWAP的線和通道

VWAP指標包含上下線，可以用來識別買賣信號。當價格在上下線之間的通道(內反彈時，會出現買入信號。如果價格突破上線，通常被認爲是超買狀態；反之，如果價格跌破下線，則被認爲是超賣狀態。

交易者可以依賴VWAP技術指標的線條和通道來識別潛在的盈利機會，並在何時買入或賣出訂單上做出明智的決策。

) 突破交易策略

在交易策略中，突破是指一個資產超過了一個支撐或阻力水平，並伴隨着交易量的增加。這種策略利用市場趨勢的初始變化，幫助交易者捕捉價格的初步趨勢，從而進行盈利交易。

如前所述，VWAP指標可以作爲一個阻力位；當VWAP線超過價格時，這可能表示資產價格的上升趨勢。因此，使用突破策略的交易者可以將VWAP線作爲支撐或阻力水平，以確定在市場變化時適合的買入或賣出點。

回撤與反轉交易

回調交易通過分析資產價格圖表，識別價格反轉的臨時情況，並在價格短暫修正趨勢期間進入市場。使用回調交易的交易者可以利用VWAP技術指標來識別價格趨勢中的臨時修正，從而在合適的時機進行交易。

VWAP指標是否應該與其他技術指標一起使用？

雖然VWAP指標對於理解市場趨勢和平均價格很有用，但不建議僅僅依賴它作爲整個交易策略。VWAP指標可以顯示資產價格相對於其平均值的變化，但並不考慮價格趨勢的強度、資產的波動性或市場的情緒和動量。因此，將VWAP與其他技術指標結合使用可以提供更有利的策略。

不同的技術指標提供獨特的視角；有些跟蹤動量，而其他評估趨勢反轉或價格波動。以下三個指標可以補充VWAP，並提高其在加密貨幣交易中的有效性：

相對強弱指數 ###RSI(

RSI指標衡量價格變動的動量，幫助識別某種加密貨幣是否被超買或超賣。當與VWAP結合使用時，RSI可以幫助交易者確認市場狀態。例如，如果資產價格高於VWAP線，顯示出漲趨勢，但RSI顯示超買水平，這表明價格可能會修正或調整。這種指標組合允許交易者在觀察潛在反轉信號時確認趨勢。

) 移動平均收斂/發散指標 ###MACD(

MACD是一個流行的趨勢跟蹤技術指標，可以揭示動量的變化。當與VWAP一起使用時，MACD有助於確認趨勢的強度。如果價格在VWAP之上，並且MACD顯示出看漲交叉)即MACD線穿越信號線(，這表明看漲趨勢的動量在增加。另一方面，如果價格在VWAP之下，並且MACD顯示出看跌交叉，這表明看跌趨勢可能會繼續。MACD可以指示動量的變化，使其成爲VWAP的有效輔助工具，幫助交易者抓住買入和賣出的機會。

) 布林帶

布林帶測量市場的波動性，並識別潛在的突破或修正機會。當與VWAP一起使用時，有助於確認價格趨勢是可持續的還是暫時的。如果價格突破VWAP並超過上軌，這表明潛在的突破信號。另一方面，如果價格在布林帶的範圍內，但接近VWAP線，這可能表明市場穩定或可能發生修正。VWAP和布林帶的結合使用使交易者能夠同時評估價格水平和市場波動性，從而改善他們對趨勢反轉的預測。

結論

價格平均加權指標###VWAP(非常有用，因爲它可以爲交易者提供關於市場趨勢和平均價格的信息。通過理解VWAP的計算方法並進行解讀，交易者可以做出更明智的買賣加密貨幣的決策。雖然VWAP工具非常強大，但建議與其他技術指標一起使用，因爲這可以提供更全面的市場視角，使交易策略更加有效。