2026-03-21 10:55:02

このいわゆる「AI自動イテレーションで最適戦略を見つける」GitHubのいくつかの問題点を簡単に説明します。

基本を理解している人はほぼ見なくていいです。これはただのごまかしです。

1. Sharpe 20.6、最大ドローダウン 0.3％ - ほぼ確実に過剰適合であり、現実ではあり得ません。ルネッサンスの大奨章ファンドですら、Sharpe比20を自称する勇気はありません。

2. 103回の実験すべてが同じデータで評価されており、資金費用やマーカー／テイカーの手数料は考慮されていません。

3. git reset／keepの仕組みは単に「履歴」をトレーニングセットとして使っているだけで、真のアウト・オブ・サンプル検証ではありません。

結論：全く役に立たず、つまらない。

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