Panduan Trading MACD

Panduan Trading MACD

1. Apa itu MACD?

Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah alat analisis teknikal yang populer, diperkenalkan oleh Gerald Appel pada tahun 1970-an. MACD terutama digunakan untuk memprediksi dan menilai kekuatan, arah, momentum, dan siklus tren perubahan harga dalam sistem trading, membantu trader menentukan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual. Indikator MACD terdiri dari serangkaian kurva dan elemen grafis: kurva biasanya merujuk pada "Divergence" (DIF) dan "Signal Line" (DEM), sementara elemen grafis merujuk pada "Histogram."

• Divergence (DIF): Nilai DIF dihitung menggunakan exponential moving average (EMA) dari harga penutupan. (12-hari / 26-hari)

• Signal Line (DEM/Nilai MACD): Signal line adalah EMA dari nilai DIF. (9-hari)

• Histogram atau Grafik Batang: Histogram (MACD bar/OSC) terbentuk dari selisih antara DIF dan DEM.

2. Penjelasan Konfigurasi Parameter

Strategi kuantitatif MACD menggunakan algoritma MACD standar untuk menangkap sinyal pasar. Ketika DIF > DEM (golden cross), strategi akan membuka posisi long; ketika DIF < DEM (death cross), strategi akan membuka posisi short.

• Leverage Multiplier: Leverage yang digunakan oleh pengguna untuk investasi, terutama digunakan untuk menghitung ukuran order.

• Total Investment: Jumlah total yang diinvestasikan oleh pengguna, seluruhnya digunakan sebagai margin.

• Position Take-Profit: Ketika rasio profit/loss antara harga mark terbaru dan harga masuk lebih besar atau sama dengan rasio take-profit, posisi akan ditutup pada harga pasar. Ini tidak memengaruhi operasi normal strategi.

• Position Stop-Loss: Ketika rasio profit/loss antara harga mark terbaru dan harga masuk kurang dari atau sama dengan rasio stop-loss, posisi akan ditutup pada harga pasar. Ini tidak memengaruhi operasi normal strategi.

• Auto Stop-Loss Ratio: Ketika kerugian pada total investasi pengguna mencapai rasio ini, strategi akan menutup semua posisi dan keluar.

• Fast Window, Slow Window, MACD Signal, Period: Parameter standar MACD.

• Order Size: Jumlah kontrak yang ditempatkan ketika sinyal terpicu.

• Default Order Size:

• Biaya kontrak default: 0.00075

• Kontrak Inverse: s = (Margin ✖️ Harga Terbaru) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Leverage)) size = s / Ukuran Kontrak

• Kontrak Linear: s = (Margin) / ((2 ✖️ 0.00075 + (1/Leverage)) ✖️ Harga Terbaru) size = s / Ukuran Kontrak

Ukuran order aktual akan menggunakan nilai yang lebih kecil antara hasil perhitungan default dan nilai yang ditetapkan oleh pengguna.

3. Cara Membuat Strategi MACD

3.1 Proses Pembuatan Strategi MACD Spot

Web: Trading Bot - CTA Expert Bot - MACD - Spot - Set Parameters - Create

3.2 Proses Pembuatan Strategi MACD Futures

Web:

Trading Bot - CTA Expert Bot - MACD - Perpetual Futures - Set Parameters - Create

Backtesting: Anda dapat melakukan backtesting sebelum membuat strategi MACD.

Proses Backtesting: Klik tombol [Backtest], masukkan parameter yang diinginkan, lalu klik [Backtest]. Sistem akan secara otomatis menelusuri data historis (default dalam satu bulan terakhir) dan menghasilkan catatan backtest di [Backtest Records] untuk referensi Anda.

Panduan Trading MACD-RSI

1. Apa itu MACD-RSI?

Relative Strength Index (RSI) menganalisis intensitas dan kecenderungan beli/jual pasar dengan membandingkan rata-rata jumlah penutupan naik dan penutupan turun dalam periode tertentu. Ini membantu memprediksi tren pasar di masa depan dan mencerminkan vitalitas pasar dalam rentang waktu yang diberikan.

2. Penjelasan Strategi MACD-RSI

Strategi kuantitatif MACD-RSI menggunakan algoritma MACD dan RSI standar untuk menangkap sinyal pasar. Kondisi masuk dan keluar adalah sebagai berikut: Buka posisi long ketika DIF > DEM dan nilai RSI lebih besar atau sama dengan threshold + 50; tutup posisi long ketika DIF < DEM atau RSI kurang dari atau sama dengan 50 - threshold. Pada contoh di bawah, threshold RSI diatur ke 15. Titik masuk dan keluar ditandai dengan panah:

Buka posisi short ketika DIF < DEM dan nilai RSI kurang dari atau sama dengan 50 - threshold; tutup posisi short ketika DIF > DEM atau RSI lebih besar atau sama dengan 50 + threshold. Pada contoh di bawah, threshold RSI diatur ke 15. Titik masuk dan keluar ditandai dengan panah:

3. Penjelasan Konfigurasi Parameter MACD-RSI

Leverage Multiplier: Leverage yang digunakan oleh pengguna untuk investasi, terutama digunakan untuk menghitung ukuran order.

Total Investment: Jumlah total yang diinvestasikan oleh pengguna, seluruhnya digunakan sebagai margin.

Position Take-Profit: Ketika rasio profit/loss antara harga mark terbaru dan harga masuk lebih besar atau sama dengan rasio take-profit, posisi akan ditutup pada harga pasar. Ini tidak memengaruhi operasi normal strategi.

Position Stop-Loss: Ketika rasio profit/loss antara harga mark terbaru dan harga masuk kurang dari atau sama dengan rasio stop-loss, posisi akan ditutup pada harga pasar. Ini tidak memengaruhi operasi normal strategi.

Auto Stop-Loss Ratio: Ketika kerugian pada total investasi pengguna mencapai rasio ini, strategi akan menutup semua posisi dan keluar.

Fast Window, Slow Window, MACD Signal, Period: Parameter standar MACD.

RSI Period: Jumlah titik K-line yang digunakan untuk perhitungan RSI.

RSI Threshold: Threshold RSI, harus lebih besar dari 0 dan kurang dari 50.

Order Size: Jumlah kontrak yang ditempatkan ketika sinyal terpicu.

Default Order Size:

Kontrak Inverse: s = (Margin ✖️ Harga Terbaru) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Leverage)) size = s / Ukuran Kontrak

Kontrak Linear: s = (Margin) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Leverage)) ✖️ Harga Terbaru size = s / Ukuran Kontrak

Ukuran order aktual akan menggunakan nilai yang lebih kecil antara hasil perhitungan default dan nilai yang ditetapkan oleh pengguna.

4. Cara Membuat Strategi MACD-RSI

4.1 Proses Pembuatan MACD-RSI Spot

Web: Trading Bot - CTA Expert Bot - MACD-RSI - Spot - Set Parameters - Create

4.2 Proses Pembuatan MACD-RSI Futures

Web: Trading Bot - CTA Expert Bot - MACD-RSI - Perpetual Futures - Backtest - Set Parameters - Create

Gate memiliki hak interpretasi akhir atas produk ini.

Jika Anda membutuhkan bantuan lebih lanjut, silakan kunjungi halaman dukungan resmi Gate atau hubungi tim layanan pelanggan kami.