1. Qu'est-ce que le RSI ?
L’indice de force relative (RSI) analyse la dynamique d’achat et de vente du marché en comparant les gains et pertes moyens à la clôture sur une période définie. Cela permet d’évaluer le sentiment et la vigueur du marché, offrant des indications sur les tendances futures des prix et reflétant l’état global du marché sur une période donnée.
2. Stratégie quantitative MACD-RSI
La stratégie quantitative MACD-RSI exploite les algorithmes standards MACD et RSI pour capter les signaux du marché. Les conditions d’entrée et de sortie sont les suivantes : ouvrez une position longue lorsque DIF > DEM et que la valeur du RSI est supérieure ou égale au seuil + 50 ; clôturez les positions longues lorsque DIF < DEM ou que la valeur du RSI est inférieure ou égale à 50 - seuil. Sur le graphique ci-dessous, le seuil RSI est fixé à 15. Les points d’entrée et de sortie sont indiqués par des flèches :
Ouvrez une position courte lorsque DIF < DEM et que la valeur du RSI est inférieure ou égale à 50 - seuil ; clôturez les positions courtes lorsque DIF > DEM ou que la valeur du RSI est supérieure ou égale à 50 + seuil. Sur le graphique ci-dessous, le seuil RSI est fixé à 15. Les points d’entrée et de sortie sont indiqués par des flèches :
3. Comment accéder à l’entrée de trading MACD-RSI (Exemple avec « Contrat perpétuel MACD-RSI »)
Accédez à la barre de menu—Trading Bots—Contrat—Bots Experts CTA—MACD-RSI—Cliquez sur Créer un Bot—Configurez les paramètres—Cliquez sur Créer, comme illustré ci-dessous :
Backtesting : Vous pouvez effectuer un backtest avant de créer la stratégie MACD-RSI.
Processus de backtesting : Cliquez sur le bouton « Backtest », saisissez les paramètres souhaités sur la page, puis cliquez sur « Backtest ». Le système analysera automatiquement les données historiques (par défaut, sur le dernier mois) et générera un rapport de backtest consultable dans la section « Historique des backtests ».
4. Explication de la configuration des paramètres
Multiplicateur de levier : Le levier utilisé pour votre investissement, principalement pour calculer la taille de l’ordre.
Montant total de l’investissement : Le montant total investi, utilisé intégralement comme marge.
Prise de profit sur position : Lorsque le ratio profit/perte entre le dernier prix de référence et le prix moyen d’entrée atteint ou dépasse le ratio de prise de profit défini, la position est clôturée au prix du marché. Cela n’affecte pas le fonctionnement normal de la stratégie.
Stop-loss sur position : Lorsque le ratio profit/perte entre le dernier prix de référence et le prix moyen d’entrée est inférieur ou égal au ratio de stop-loss défini, la position est clôturée au prix du marché. Cela n’affecte pas non plus le fonctionnement normal de la stratégie.
Ratio stop-loss automatique : Lorsque la perte sur votre investissement total atteint ce ratio, la stratégie procède à une sortie complète.
Fenêtre rapide, fenêtre lente, signal MACD, période : Paramètres standards du MACD.
Période RSI : Nombre de chandeliers (K-lines) utilisés pour calculer le RSI.
Seuil RSI : Le seuil RSI, qui doit être supérieur à 0 et inférieur à 50.
Taille de l’ordre : Nombre de contrats exécutés lors du déclenchement d’un signal.
Calcul de la taille d’ordre par défaut :
Contrats inverses :
s = (Marge × Dernier prix) / (2 × 0.00075 + (1/Levier))
size = s / Taille du contrat
Contrats linéaires :
s = (Marge) / (2 × 0.00075 + (1/Levier)) × Dernier prix
size = s / Taille du contrat
La taille d’ordre réelle sera la plus petite valeur entre le calcul par défaut et la valeur définie par l’utilisateur.
5. Exemple d’opération
Après avoir créé une stratégie, les utilisateurs peuvent retrouver leurs stratégies actives dans « Mes Bots » en cliquant sur « Bots actifs ». Lorsque les indicateurs MACD et RSI répondent aux critères d’entrée, la section « Détails » de la stratégie affiche les informations relatives à la position, aux ordres et à la stratégie. Si vous souhaitez prendre vos profits ou couper vos pertes manuellement, vous pouvez choisir de clôturer la position ou de terminer la stratégie. Il est également possible de cloner la stratégie ou de transférer des fonds selon vos besoins.
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