Maximum Drawdown es el riesgo que los traders tailandeses deben conocer — 5 formas de gestionar las pérdidas que deben seguirse estrictamente

2025-12-24 21:58:40

El verdadero significado de Maximum Drawdown en el mercado de Forex

Maximum Drawdown es algo que debes entender antes de comenzar a operar. Con frecuencia, los inversores novatos se quejan: “¿Por qué mi cuenta ha bajado tanto?” antes de comprender que el drawdown es una parte inherente de la inversión.

Drawdown se refiere a la cantidad acumulada de pérdidas en una cuenta de trading, medido desde el punto más alto hasta el más bajo cuando la cuenta disminuye antes de recuperarse al nivel original. ¿Cuál es la diferencia entre “pérdida” y “reducción”? La pérdida es realmente el dinero que sale de la cuenta, pero el drawdown puede ser solo una pérdida no realizada (no realizada) o una pérdida ya concretada (realizada).

Ejemplo: un trader deposita 10,000 baht. Después de una operación fallida, la cuenta cae a 8,500 baht. En este momento, el drawdown es de 1,500 baht. Si la cuenta se recupera, el drawdown desaparece, pero si continúa bajando a 8,000 baht, el drawdown se convierte en una pérdida de 2,000 baht.

5 tipos de Maximum Drawdown que debes entender

1. Drawdown Absoluto — Pérdida desde el capital inicial

Drawdown Absoluto mide la pérdida desde el monto depositado inicialmente hasta el punto más bajo, sin considerar los picos durante el trading.

Ejemplo: un inversor comienza con 20,000 baht. Resulta que la estrategia no funciona como se esperaba y la cuenta cae a 17,500 baht. Entonces, Drawdown Absoluto = 20,000 − 17,500 = 2,500 baht.

¿Por qué es importante? Porque indica cuánto arriesgas de tu dinero real. Conocer el Drawdown Absoluto te ayuda a establecer metas realistas de recuperación.

2. Drawdown Relativo — Se expresa en porcentaje para comparación

Drawdown Relativo muestra la pérdida en porcentaje en comparación con el pico máximo de la cuenta. Fórmula: (pico máximo − punto más bajo) ÷ pico máximo × 100

Ejemplo: tu cuenta crece de 15,000 a 25,000 baht y luego cae a 20,000 baht.
Drawdown Relativo = (25,000 − 20,000) ÷ 25,000 × 100 = 20%

La ventaja de calcular en porcentaje es que permite comparar cuentas de diferentes tamaños. Ya sea que comiences con 5,000 o 50,000 baht, el mismo porcentaje indica un nivel de riesgo similar.

3. Drawdown de Equity — Refleja la realidad en tiempo real

Drawdown de Equity ¿Qué es? Es la pérdida que ves en tiempo real en la pantalla de tu ordenador, incluyendo las pérdidas no realizadas (no realizada) y las pérdidas ya cerradas (realizada).

Ejemplo: tu cuenta tiene 30,000 baht. Abres una operación con una pérdida temporal de 2,000 baht y previamente cerraste otra con una pérdida de 1,500 baht.
Drawdown de Equity en este momento = 3,500 baht

Importancia: El drawdown de equity indica el estrés psicológico real. Cuando los números bajan durante todo el día, la tolerancia emocional (tolerancia emocional) llega a su límite.

4. Drawdown flotante — Riesgo pendiente

Drawdown flotante es la pérdida aún no concretada de las posiciones abiertas. Si el mercado se vuelve en tu contra, puede desaparecer.

Ejemplo: abres una operación en EUR/USD a 1.1000. La cuenta cae 800 baht, pero aún no cierras la operación.
Drawdown flotante = 800 baht (temporalmente)

Si el mercado rebota, este drawdown puede convertirse en ganancia. Por eso, muchas personas venden en pánico en los peores momentos.

5. Drawdown histórico — Lecciones del pasado

Drawdown histórico muestra la mayor caída que la cuenta ha tenido en el pasado. Es una referencia para evaluar cuánto daño máximo se ha sufrido.

Ejemplo: tras revisar la cuenta durante 6 meses, se observa que:

Pico máximo: 40,000 baht
Valle mínimo: 32,000 baht
Drawdown histórico = 40,000 − 32,000 = 8,000 baht (o 20%)

Ver el drawdown histórico ayuda a entender el “peor escenario” que ha ocurrido y a prepararse para futuras inversiones.

Ejemplo de fórmulas y cálculos (tabla comparativa)

Tipo	Fórmula	Ejemplo de números	Cuándo usar
Absoluto	Capital inicial − mínimo	20,000 − 17,500 = 2,500 baht	Evaluar riesgo real
Relativo %	(pico máximo − valle mínimo) ÷ pico máximo × 100	(25,000 − 20,000) ÷ 25,000 × 100 = 20%	Comparar cuentas de diferentes tamaños
Equity (en tiempo real)	Pérdidas abiertas + cerradas	Pérdida abierta 2,000 + cerrada 1,500 = 3,500	Monitoreo diario
Drawdown flotante	Pérdida de posiciones abiertas	Pérdida de 800 baht	Decisiones de entrada/salida
Drawdown histórico	Máximo pico − valle mínimo en un período	40,000 − 32,000 = 8,000 baht	Análisis de estrategia pasada

5 formas de gestionar el Maximum Drawdown de manera efectiva

( Método 1: Establecer límites de drawdown antes de operar

Decide de antemano: “Estoy dispuesto a arriesgar solo hasta un 15%”. Cuando alcances ese límite, detén todas las operaciones aunque la estrategia siga siendo buena.

Beneficio: evita que decisiones en momentos malos afecten toda la cuenta.

) Método 2: Usa Stop Loss en cada operación

El Stop Loss es colocar un precio de “corte de pérdidas” anticipadamente. Por ejemplo, comprar a 1.1000 y poner un stop loss en 1.0950 para limitar la pérdida a 50 pips.

Beneficio: cada pérdida será pequeña, evitando grandes pérdidas imprevistas.

Método 3: Ajusta el tamaño de la posición

No arriesgues más del 2% de tu cuenta en una sola operación. Si tienes 20,000 baht, el riesgo máximo sería 400 baht por operación.

Beneficio: incluso si fallas 3-4 veces seguidas, tu cuenta puede seguir viva.

Método 4: Crea una relación riesgo:recompensa razonable

Establece que la ganancia esperada sea al menos el doble de la pérdida. Ejemplo: arriesgar 100 baht para obtener 200 baht.

Beneficio: incluso si aciertas solo el 40% de las veces, con una buena proporción aún puedes ganar dinero.

Método 5: Toma ganancias periódicamente para proteger el capital

Cuando la cuenta crezca o tenga buenas ganancias, retira parte del dinero o reduce el riesgo.

Beneficio: protege el capital contra riesgos y evita operar impulsivamente por emociones.

La importancia de gestionar el Drawdown para los inversores tailandeses

Los inversores exitosos no siempre ganan, sino que saben gestionar el drawdown para mantenerlo lo más bajo posible. Muchas veces, perder un 30% es más difícil que obtener un 40% de ganancia, porque de 100 baht, perder 30 deja 70, y para volver a 100 hay que ganar aproximadamente un 42.85%, no solo un 30%.

Entender el Maximum Drawdown significa comprender tu estilo de trading, gestionar la mente y prepararte para cuando el mercado se mueva en contra. La sinceridad en seguir la estrategia y la disciplina en seguir el plan suelen ser más importantes que buscar fórmulas mágicas o “códigos secretos”.

Consejo para principiantes: prueba en una cuenta demo primero para sentir el drawdown sin arriesgar dinero real, y aumenta la confianza gradualmente cuando la estrategia esté comprobada.

Ver originales

Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.