A muchos proyectos les gusta hacer promesas grandiosas, pero en realidad suelen revelar la verdad al final. @OstiumLabs últimamente ha adoptado un enfoque más de ingeniero, sin lanzar slogans, primero conectando los flujos de datos subyacentes y luego considerando ampliar la escala.

Rehicieron el procesamiento de las fuentes de datos del mercado tradicional con un método de tuberías, separando y sincronizando los datos clave de precio, profundidad y volumen de transacción. Con este cambio, la latencia en la fijación de precios de los contratos perpetuos se ha reducido notablemente, y en momentos de alta volatilidad no se presenta esa incomodidad de “retraso en la cadena”. Además, han implementado un algoritmo de amortiguación de errores en la sincronización de precios, que puede filtrar automáticamente saltos anómalos en grandes movimientos del mercado, mejorando el intervalo estable del contrato.

En la capa de ejecución de operaciones, #Ostium ha lanzado un planificador de emparejamiento ligero, específicamente optimizado para pequeñas órdenes y alta frecuencia de colocación y cancelación. Los problemas tradicionales de bloqueo en la cola en los contratos en cadena se han mitigado bastante, mejorando la experiencia de trading para los nuevos usuarios.

Otra cosa que vale la pena destacar es su plugin de monitoreo, que analiza en tiempo real la distribución de exposición en el fondo de riesgo, incluyendo picos de volatilidad, densidad de órdenes, desplazamiento de posiciones y otros indicadores. Para quienes hacen gestión de riesgos en el mercado, estos datos mejoran significativamente la eficiencia de la toma de decisiones, además de estar publicados en toda la cadena.

@OstiumLabs no apuesta solo a la apariencia llamativa, sino que trabaja en perfeccionar las acciones básicas, usando una base sólida para hacer que el entorno de derivados sea más limpio y controlable.
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