Este domingo, nos enfocaremos en el mercado de Ethereum (ETH) y anticiparemos un posible rebote para la próxima semana. Recientemente, la relajación de las relaciones económicas entre China y EE. UU. y la posibilidad de diálogo entre ambas partes podrían inyectar un impulso al mercado. Los analistas del mercado también continúan enviando señales optimistas, lo que nos llena de expectativas para la próxima semana.

Analicemos en profundidad los datos actuales de opciones para buscar posibles movimientos del mercado. Desde la perspectiva de la volatilidad implícita (IV), hay una tendencia general a la baja, lo que es una señal positiva que indica que las preocupaciones del mercado están disminuyendo. Aunque el valor de la reversión de riesgo (RR) sigue siendo negativo, ha estado aumentando constantemente hacia valores positivos en los últimos días, reflejando que el sentimiento del mercado se está recuperando.

Desde la perspectiva de los datos de volumen de posiciones abiertas (OI), ayer se produjo un gran aumento de posiciones en el nivel de 4000 dólares, lo que probablemente indica que los inversores están comprando opciones de compra apostando por un rebote. Los datos de exposición gamma muestran que el nivel de 4000 dólares también es donde se encuentra el gamma negativo máximo, se espera que este nivel se convierta en el foco de una intensa disputa entre compradores y vendedores.

Un análisis integral sugiere que los 4000 dólares podrían convertirse en el objetivo para un rebote a corto plazo, mientras que los 4200 dólares podrían enfrentar una resistencia significativa. Para los operadores de opciones, se podría considerar comprar opciones de compra con un precio de ejercicio de 4000 dólares que expiren en un mes, o vender opciones de compra con un precio de ejercicio de 4200 dólares que expiren esta semana.

Es importante señalar que predecir la tendencia de precios a menudo es como apostar en una lotería. Se recomienda a los operadores de opciones que se centren más en la dimensión de la volatilidad. Actualmente, la volatilidad implícita está en una tendencia a la baja, lo que representa una buena oportunidad para implementar una estrategia de venta de opciones straddle; se puede considerar establecer una venta bidireccional en la posición donde delta es 0.1, apostando a la baja de la volatilidad.

Con la posibilidad de que Estados Unidos inicie un ciclo de reducción de tasas a finales de octubre, el mercado podría mantener una tendencia de consolidación antes de eso. Ya sea un rebote o una corrección, es muy probable que actualmente estemos en una zona de fondo. A medida que se profundiza el ciclo de reducción de tasas, podría estar a punto de llegar un gran mercado alcista. Mantén la confianza y espera pacientemente la llegada del punto de inflexión del mercado.

En este mercado lleno de oportunidades, deseo que todos los inversores puedan convertirse en amigos del tiempo y obtener grandes retornos en sus inversiones a largo plazo.