Probé el comercio de tortugas en Cripto - Aquí está mi experiencia brutal

Siempre me han fascinado las estrategias de trading que prometen eliminar la emoción de la ecuación. Cuando me encontré con el sistema de Trading de Tortugas de la década de 1980, me enganché de inmediato. ¿Podría este enfoque de décadas funcionar realmente en el salvaje oeste de los mercados de criptomonedas? Tenía que descubrirlo por mí mismo.

Déjame decirte directamente: esta estrategia no es el santo grial que algunos hacen parecer. Aunque el concepto suena brillante sobre el papel, la realidad me golpeó como un camión cuando puse dinero real en juego.

La historia de origen de la tortuga - ¿Más marketing que magia?

Richard Dennis, el supuesto genio del trading, afirmó que podía enseñar a cualquiera a operar de manera rentable siguiendo reglas rígidas. Supuestamente convirtió $1,600 en $350 millones en seis años, cifras que francamente parecen demasiado buenas para ser verdad. Dennis seleccionó a 14 personas sin experiencia en trading y supuestamente los transformó en prodigios del trading.

La historia dice que los llamó "tortugas" después de visitar granjas en Singapur donde las tortugas eran "criados rápidamente." ¡Qué conveniente para comercializar su sistema! Mientras que el antiguo "tortuga" Russell Sands afirmó que en conjunto ganaron $175 millones en cinco años, soy escéptico acerca de estos resultados no verificados.

Todo el experimento se siente como una narrativa cuidadosamente elaborada. Claro, algunos participantes como Jerry Parker encontraron éxito, pero ¿cuántos fracasaron? ¿Cuánto de esto es sesgo de supervivencia? La industria financiera ama estas historias legendarias: venden libros y cursos, pero rara vez ofrecen resultados para los comerciantes promedio.

Las reglas que no funcionan en cripto

Intenté seguir el sistema de tortugas en los mercados de criptomonedas, y fue doloroso. La premisa básica suena simple: identificar rupturas, seguir reglas mecánicas para la entrada y salida, y eliminar la emoción del trading. Pero aquí está lo que no enfatizan lo suficiente: ¡la mayoría de las rupturas son falsas!

Seguí siendo eliminado mientras los precios de las criptomonedas fluctuaban de maneras que los mercados tradicionales nunca lo hacen. Las reglas originales como entrar en máximos de 20 días resultaron en que compraba repetidamente en los máximos locales. Incluso el sistema de ruptura modificado de 55 días se sentía como lanzar dardos con los ojos vendados en el volátil entorno de las criptomonedas.

El tamaño de las posiciones basado en la volatilidad significaba que estaba ajustando constantemente las posiciones, creando una pesadilla para rastrear el rendimiento. Y no me hagas empezar con las reglas de cortos: un desastre absoluto en la tendencia predominantemente alcista a largo plazo de las criptomonedas.

Mis mayores pérdidas vinieron de seguir ciegamente las reglas

El sistema turtle exige tomar cada señal sin discreción. Esto puede funcionar en mercados tradicionales, menos correlacionados, pero ¿en cripto? Pura locura. Cuando Bitcoin cae, todo cae. Cuando Bitcoin sube, todo sigue. Las correlaciones entre los activos criptográficos hacen que el aspecto de diversificación del trading turtle sea casi inútil.

Una operación especialmente dolorosa ocurrió cuando abrí una posición larga en una ruptura de 20 días, solo para ver cómo el mercado se revertía de inmediato y alcanzaba mi stop loss. Esto sucedió repetidamente, drenando mi cuenta con la muerte por mil cortes.

Qué Funciona Realmente en los Mercados de Cripto

Después de numerosos fracasos con el enfoque puro de tortuga, encontré algunas modificaciones que al menos redujeron la hemorragia:

• Usando promedios móviles en lugar de rupturas puras
• Experimentando con marcos de tiempo más cortos (30 minutos a gráficos de 6 horas)
• Colocando stops basados en la estructura real del mercado, no en números arbitrarios
• Ser extremadamente selectivo sobre qué activos criptográficos negociar (la liquidez importa enormemente)

¿La lección más grande? Ningún sistema mecánico de los mercados de materias primas de la década de 1980 puede aplicarse directamente a las criptomonedas sin ajustes importantes. Los mercados evolucionan, y las estrategias deben evolucionar con ellos.

La dura realidad

Dennis, según informes, perdió enormes cantidades en el colapso del mercado de valores de 1987 a pesar de su propio sistema. Esto habla volúmenes sobre las limitaciones de los enfoques de trading mecánico en condiciones extremas del mercado, ¡que el cripto experimenta regularmente!

Las plataformas de trading promueven estas estrategias porque generan tarifas de transacción, ya sea que ganes o pierdas. Mientras tanto, los nuevos traders siguen persiguiendo el sueño de un sistema perfecto que no existe.

He aprendido a través de experiencias dolorosas que entender la estructura del mercado, la liquidez y los fundamentos importa mucho más que seguir ciegamente reglas de décadas de antigüedad. El sistema de tortuga puede haber funcionado en ciertas condiciones del mercado para ciertos traders, pero está lejos de ser universal.

Si estás decidido a intentar el trading de tortugas en cripto, prepárate para importantes caídas y frustraciones. Mejor aún, toma los principios básicos de gestión de riesgos y trading sistemático mientras adaptas todo lo demás a las características únicas de los mercados de criptomonedas.

Después de todo, ¿de qué sirve un sistema de trading si agota tu capital antes de que puedas aprovechar esa gran tendencia que podría hacer que todo valga la pena?