Diseño y evaluación del sistema de negociación

El sistema de negociación es un conjunto completo de reglas operativas, similar al sistema de interacción humano-computadora en la informática o al mecanismo de reflejos condicionados en biología. Incluye una serie de reglas de señales claras como la entrada, salida, stop loss y take profit.

Muchas personas tienen malentendidos sobre los sistemas de trading, creyendo que poseer o mejorar un sistema de trading puede llevar a ganancias estables. Sin embargo, en la realidad no existe un sistema universal que garantice ganancias estables para siempre. Incluso con un excelente sistema de trading, el usuario necesita tener una gran capacidad de ejecución y encontrar un sistema que se adapte a sí mismo.

El sistema de operaciones es similar a la filosofía de guía militar; se encuentra en un nivel estratégico. Aunque no garantiza la victoria en cada batalla, puede evitar derrotas aplastantes y preservar oportunidades futuras. Sobre esta base, también es necesario combinar el pensamiento operativo específico y las estrategias, así como las acciones de comercio a nivel táctico.

El indicador clave para evaluar un sistema de trading es la "relación de ganancias y pérdidas", que se calcula dividiendo el monto promedio de ganancias entre el monto promedio de pérdidas. Idealmente, la relación de ganancias y pérdidas no debería ser inferior a 2. Una relación de 3 se considera suficiente, 4 es buena, 5 es excelente, y más de 5 es muy raro.

Al diseñar un sistema de trading, es necesario primero definir el objetivo de inversión, la tasa de retorno esperada y la capacidad de tolerancia al riesgo. Un sistema operativo completo debe incluir los siguientes siete elementos: juicio de ciclo, pensamiento operativo, selección de monedas, selección de tiempo, reglas de compra y venta, gestión de fondos y control de riesgos.

1. La identificación de ciclos es crucial para seguir la tendencia, ya que puede aumentar la tasa de éxito de diversas estrategias y proporcionar una referencia importante para las operaciones posteriores.

2. El pensamiento operativo determina las estrategias en diferentes condiciones de mercado, similar a la planificación de una campaña.

3. Elegir monedas es especialmente importante en un mercado alcista, especialmente para grandes capitales. Las monedas de calidad suelen tener una circulación moderada, una buena imagen en el mercado y perspectivas de desarrollo sustanciales.

4. Las reglas de tiempo y de compra-venta deben ajustarse según las diferentes condiciones del mercado y la mentalidad operativa, pero deben mantener cierta flexibilidad.

5. La gestión de fondos incluye la formulación de estrategias de protección de ganancias y principios de uso de apalancamiento. Para los principiantes, se recomienda usar el apalancamiento con precaución.

6. El control de riesgos es la última línea de defensa del sistema de trading y ayuda a evitar errores causados por la codicia o la mentalidad de suerte.

La complejidad de los sistemas de trading varía de una persona a otra, y la clave está en encontrar un sistema eficiente que se adapte a uno mismo. Por ejemplo, el Método de Granville es un sistema de trading simple basado en medias móviles, que incluye cuatro reglas de compra y cuatro reglas de venta. Sin embargo, incluso un sistema tan general necesita ser ajustado en la práctica según las condiciones específicas del mercado.

Mejora la rentabilidad en un mercado alcista comenzando por construir un sistema de trading