บทนำ

การซื้อขายคือเกมของกำไรและขาดทุน ไม่มีใครเป็นสุขเมื่อสูญเสียเงินที่มีความพยายามในกระบวนการซื้อขาย ดังนั้นคุณคงแน่ใจว่ากลยุทธ์การซื้อขายของคุณจะทำกำไรก่อนที่จะนำมันไปใช้ในสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ ดังนั้นคุณมีกลยุทธ์แต่คุณไม่แน่ใจว่ามันจะทำงานอย่างไร การทดสอบย้อนหลังจะช่วยให้คุณเริ่มต้น

การทดสอบย้อนหลังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่มีกำไร มันช่วยให้คุณวิเคราะห์กลยุทธ์ของคุณและดูว่ามันทำงานได้ดีเพียงใดในช่วงปีที่ผ่านมา มันไม่สามารถแทนที่ประสบการณ์แบบเรียลไทม์ แต่มันจะช่วยคุณในการเดินทางของคุณในการเป็นนักซื้อขายอัลโก้ ในเซสชันที่จะมาถึงเร็ว ๆ นี้ เราจะลงลึกลงไปในการทดสอบย้อนหลังและเหตุผลที่ทำให้มันสำคัญ

Backtestingคืออะไร?

การทดสอบถอยหลังคือกระบวนการที่ใช้เพื่อประเมินกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อดูว่ามันทำงานได้ดีเพียงใดในอดีตโดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ มันช่วยให้นักซื้อขายสามารถกำหนดความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การซื้อขายได้โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความกำไรของมัน กลยุทธ์ที่ให้ผลลัพธ์เชิงบวกในการทดสอบถอยหลังมีโอกาสที่จะทำเช่นเดียวกันในเวลาจริง ดังนั้น นักซื้อขายจะมีความมั่นใจที่จะใช้กลยุทธ์ในสภาพแวดล้อมการซื้อขายแบบสด

การทดสอบย้อนหลังควรรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างการซื้อขายไม่ว่าจะน้อยที่สุดเพียงใด สิ่งเหล่านี้สามารถเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของกลยุทธ์อย่างมีนัยสําคัญ สําหรับการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่ทํางานได้ควรคํานึงถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทั้งหมดว่าการทดสอบเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือทําด้วยตนเอง การทดสอบย้อนหลังช่วยให้คุณบอกใบ้ถึงสิ่งที่คาดหวังในการซื้อขายแบบเรียลไทม์และความมั่นใจในการดําเนินการกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

การทดสอบท่าทางทำงานอย่างไร?

การทดสอบย้อนหลังเป็นการใช้ทฤษฎีที่สิ่งที่ประสบความสำเร็จในอดีตอาจจะประสบความสำเร็จในอนาคตและสิ่งที่ล้มเหลวในอดีตอาจยังล้มเหลวในอนาคต การทดสอบย้อนหลังบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่มันไม่ได้รับประกันว่าจะมีผลประโยชน์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม มันสามารถบอกได้ว่ากลยุทธ์ดำเนินการอย่างไรในระหว่างหลายปี นี่อาจเป็นสัญญาณที่ดี แต่นั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะดำเนินไปในลำดับนั้น

เงื่อนไขตลาดควรถูกพิจารณาเมื่อทำการ backtest กลยุทธ์ที่ใช้งานได้ในช่วงตลาดตลาดไบ่อลอย่างนั้นไม่จะใช้งานได้ในช่วงตลาดตลาดหมี จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ที่สะท้อนเงื่อนไขตลาดปัจจุบัน นอกจากนี้ backtesting เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกรรมที่ปฏิบัติตามกฎที่เดียวกันสำหรับการเลือกซื้อ ป้อนข้อมูลและออกจากตลาด

ประโยชน์ของการทดสอบย้อนกลับ

การทดสอบย้อนหลังถูกใช้โดยทั้งนักลงทุนผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญเพื่อทดสอบกลยุทธ์ของพวกเขา การทดสอบย้อนหลังที่ดำเนินการอย่างดีที่มีผลลัพธ์ที่เชิงบวกมีโอกาสที่จะให้กำไรเมื่อนำไปใช้ในการซื้อขายแบบสด และผลลัพธ์ที่ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีจะเป็นสิ่งสละละเลยหรือปรับเปลี่ยนได้ การทดสอบย้อนหลังเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการซื้อขายที่มีกำไร การทดสอบย้อนหลังยังสามารถช่วยให้:

• ปรับปรุงประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณในฐานะนักเริ่มต้น และ แม้กระทั่งในฐานะนักเทรดเดอร์มีประสิทธิภาพ

• ประเมินว่ากลยุทธ์การซื้อขายของคุณจะดำเนินไปอย่างไรในอดีต

• ปรับแต่งพารามิเตอร์ของระบบเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

• กำหนดอัตราส่วนชนะเสียของคุณ

• เข้าใจเมื่อเหมาะที่สุดในการใช้กลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า

การทดสอบย้อนหลัง กับ การทดสอบไปข้างหน้า

หลังจากการวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายของคุณโดยใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ สำคัญที่จะทดสอบก่อนบนตลาดสดก่อนที่จะมีการใช้เงินจริง สิ่งนี้เรียกว่าการเทรดเปเปอร์หรือการทดสอบประสิทธิภาพไปก่อน การเทรดเปเปอร์คล้ายกับการเทรดสดเพียงเท่านั้นที่คุณไม่มีความเสี่ยงเงินจริง คำว่าการเทรดเปเปอร์ถูกใช้เพราะว่าการเข้าทำธุรกรรม การออกจากตลาด กำไรและขาดทุนทั้งหมดถูกบันทึกไว้ แต่ไม่มีการใช้เงินจริง

ในขณะที่การทดสอบย้อนหลังแสดงผลงานในอดีต การซื้อขายของกระดาษช่วยให้คุณปรับและวางกลยุทธ์ใหม่หากจำเป็น ทั้งสองไม่สามารถแทนที่การซื้อขายสด แต่มันเป็นวิธีที่ดีที่จะเตรียมคุณสำหรับการเดินทางที่แท้จริง สรุปได้ว่า การซื้อขายของกระดาษช่วยให้คุณ:

• ปรับปรุงผลลัพธ์การทดสอบย้อนกลับของคุณ

• ดูว่ากลยุทธ์ของคุณจะทำงานอย่างไรถ้านำมาใช้ในเวลาจริง

• เสริมความมั่นใจของคุณก่อนที่จะเป็นสด

ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายกระดาษหรือการทดสอบย้อนหลังควรดําเนินการโดยไม่ลําเอียงหรือปล่อยให้อารมณ์เข้ามา กล่าวอีกนัยหนึ่งไม่มี "การเก็บเชอร์รี่" สองขั้นตอนเหล่านี้มีความสําคัญก่อนการซื้อขายสดและกระทําเงินของคุณ

สรุป

การทดสอบย้อนหลังจะบอกคุณว่ากลยุทธ์การซื้อขายของคุณทํางานได้ดีเพียงใดในปีที่ผ่านมา แต่ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต มันเป็นขั้นตอนสําคัญในการเดินทางของเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จ ผู้เริ่มต้นในทํานองเดียวกันผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของพวกเขา เมื่อทดสอบย้อนหลังสภาวะตลาดไม่ควรถูกทิ้งไว้เนื่องจากกลยุทธ์การซื้อขายเฉพาะอาจไม่ทํากําไรได้ทุกรอบ การพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่ทํางานได้ควรเกี่ยวข้องกับการทดสอบย้อนหลังการซื้อขายกระดาษการซื้อขายสดด้วยเงินทุนจํานวนเล็กน้อยและในที่สุดการซื้อขายสดด้วยเงินทุนที่เพิ่มขึ้น ก่อนที่จะใส่เงินจํานวนมากขึ้นคุณควรพร้อมสําหรับผลลัพธ์ใด ๆ