1. Что такое умная настройка портфеля?

Умная корректировка портфеля - это стратегия торговли, выведенная из менталитета инвестирования в монеты. Она включает в себя корректировку позиций в портфеле, чтобы позволить доле цифровых активов колебаться в определенном диапазоне и вернуть ее к первоначальной установке. Когда цена определенного цифрового актива резко растет, прибыль распределяется на другие цифровые активы в портфеле через корректировку. В результате общая стоимость портфеля может относительно равномерно увеличиваться. Когда цены падают, уменьшение стоимости портфеля может быть меньше, чем у определенного цифрового актива, в конечном итоге приводя к относительно стабильным доходам.

2. Как достигается арбитраж с помощью Smart Portfolio Adjustment?

Арбитраж достигается за счет получения прибыли от активов, которые быстро повысились в цене, чтобы инвестировать в те, которые повышаются медленнее. Это перебалансирует портфель и использует прибыль от одного актива, который вырос в цене, чтобы инвестировать в другой, создавая прибыль от прибыли и в конечном итоге получая дополнительный доход. Нижеприведенная диаграмма демонстрирует процесс арбитража:

BTC и ETH. При открытии позиции соотношение стоимости двух активов составляет 1:1, то есть каждый из них равен 50U.

Примечание: Пользователи могут устанавливать несколько комбинаций активов в Smart Portfolio Adjustment, каждая с разными коэффициентами. Этот случай предназначен только для удобства демонстрации, поэтому мы использовали самую базовую настройку из двух активов.

Впоследствии цена ETH вырастает до 80U, в то время как BTC растет более медленно, только до 60U. На данный момент стоимость ETH на 20U больше, чем у BTC. Используя Smart Portfolio Adjustment, чтобы вернуть оба к начально установленным равным значениям, ETH должен распределить половину своей прибыли на BTC.

Это означает продать 10U ETH и купить 10U BTC. Впоследствии стоимость обоих становится равной 70U, возвращаясь снова к начальному соотношению 1:1. Однако на этом этапе общее количество активов пользователя становится равным 140U, что на 40U больше, чем начальные 100U. Эти 40U - это прибыль от умной корректировки портфеля.

3. Почему Smart Portfolio Adjustment продает быстро растущие активы и покупает медленно растущие?

Это делается для поддержания баланса активов. Это связано с тем, что относительные цены и ценовые соотношения различных валютных активов в Smart Portfolio Adjustment долгосрочно стабильны. Если один актив растет слишком быстро по сравнению с другим, это указывает на то, что рост этого актива достиг своего пика, и пришло время для следующего актива для роста. Через стремление к активам в позиции, используя прибыль от сильного актива для субсидирования относительно слабого, поддерживая слабого сильным и в конечном итоге растягиваясь вместе, вы можете обеспечить больше прибыли и меньше потерь.

4. При каких обстоятельствах Smart Rebalancing приносит пользу?

Прибыль растет с ускоряющимися повышениями, а убытки увеличиваются с ускоряющимися падениями. Когда все активы оцениваются в разной степени, они могут иметь различные величины увеличения, но в конечном итоге все они в конечном итоге выиграют. (См. пример в разделе 2)

Если один актив или несколько активов продолжают падать, формирование смарт-портфеля балансировки может стать настоящим кошмаром. Это связано с тем, что другие активы постоянно должны компенсировать потери монет с сильным депрециацией, используя свои прибыли и даже свой основной капитал. В результате общие активы будут только уменьшаться. Поэтому пользователи должны быть осторожны при выборе торговых валют.

Например, у инвестиционного портфеля с умным балансированием есть 2 типа активов: BTC и ETH. Когда открыта позиция, соотношение стоимости двух активов составляет 1:1, т. е. по 150 U каждый.

Впоследствии оба потерпели убытки, при этом ETH потерял больше и упал до 110 U, в то время как потери у BTC были меньше, и он упал до 130 U. На этом этапе стоимость BTC была на 20 U выше, чем у ETH. Чтобы восстановить равенство начальной установленной стоимости через умное портфельное балансирование, BTC должен будет потратить 10 U на покупку ETH.

На данный момент обе упали до 120 U, что привело к общей потере 60 U для портфеля активов.

5. Какие криптовалюты подходят для умного портфельного балансирования?

Криптовалюты с долгосрочной ценностью подходят для умного балансирования. В целом лучше выбирать комбинации криптовалют с большими рыночными ценностями или теми, цены которых могут поддерживать долгосрочные стабильные отношения и относительную уверенность, такие как BTC и ETH. Это валюты, которые выдержали испытания рынка и могут выжить в долгосрочной перспективе. Если вы выберете монету, которая не увеличивается в цене или даже дешевеет, то все растущие монеты будут проданы для финансирования покупки этой дешевеющей монеты, что в конечном итоге приведет к потере в целом портфеле активов.

Конечно, если вам нужно создать несколько портфелей активов, в целом рекомендуется выбирать разные типы криптовалют для поэтапного входа на низких позициях. Это связано с тем, что монеты одинаковой частоты будут поддерживать постоянный темп роста и падения. Они либо поднимаются вместе, либо, когда они падают вместе, будет понесен значительный убыток.

6. Руководство по оперативной перебалансировке Smart

Панель навигации > Количественный копи-торговый > Количественная стратегия > Создать новую стратегию > Умное балансирование > Создать стратегию > Настроить параметры > Нажмите Создать

Объяснение параметров

Добавить валюту:Добавьте валюты, которые вы хотите держать для умного балансирования. Для умного балансирования необходимо выбрать как минимум две валюты, поддерживаемых до 10 комбинаций валют.

Равное деление:Нажатие кнопки «Равное распределение» равномерно распределит доли владения выбранными валютами, как показано в примере (Дружественное напоминание: Долю владения можно регулировать вручную в соответствии с вашими предпочтениями для каждой валюты, но общая доля владения должна быть равной 100%).

Общий инвестиционный портфель: Общий инвестиционный объем должен быть больше или равен минимальному инвестиционному объему и зависит от количества выбранных в портфеле валют.

Используйте существующие цифровые активы:Используйте цифровые активы и USDT на своем счете Spot для инвестирования.

Период перебалансировки:В течение установленного периода времени доля портфеля будет изменяться вместе с колебаниями цен на активы. Когда наступает время перебалансировки, доля портфеля автоматически будет корректироваться до изначально установленной доли.

Выберите порог перебалансировки:При установке порога балансировки балансировка срабатывает, когда установленное время балансировки достигнуто, и соотношение удержания одной валюты изменяется более чем на порог балансировки, при этом также удовлетворяя вышеперечисленным двум условиям. Соотношение удержания настраивается до начально установленного соотношения. Если порог балансировки не установлен, когда установленное время балансировки достигнуто, соотношение удержания портфеля будет настроено до начально установленного соотношения.

7. Примеры установки умного периода балансировки и порога

Предположим, что ваш текущий инвестиционный портфель содержит 2 типа активов: BTC и ETH. Ваша начальная пропорция активов установлена на уровне 50% для каждого. Если общая стоимость вашего инвестиционного портфеля в настоящее время составляет 1 000 USDT, то стоимость BTC и ETH будет составлять по 500 USDT.

Если ваш режим ребалансировки основан на времени, время ребалансировки установлено на 24 часа, то, когда период ребалансировки достигнет 24 часов, робот для управления умным портфелем определит, соответствует ли коэффициент текущей стоимости каждого из ваших активов вашему первоначальному коэффициенту. Если ваши активы BTC растут в цене в течение 24 часов, коэффициент стоимости позиции становится 52%, т.е. 520 USDT; а если цена ETH падает, то его соотношение позиций становится 48%, т.е. 480 USDT, то BTC на 40 USDT больше, чем ETH. На этом этапе стратегия умной ребалансировки будет реализовывать стратегию «продавай дорого, покупай дешево»: она будет продавать BTC и покупать ETH, чтобы распределение портфеля вернулось к первоначально установленному соотношению стоимости 1:1. То есть он возьмет дополнительные 40 USDT из BTC и отдаст 20 USDT ETH, так что окончательные значения BTC и ETH станут по 500 USDT без потерь.

Если ваш режим балансировки основан на пороге, например, установив порог балансировки на уровне 3%, это означает, что когда соотношение распределения активов в портфеле изменяется на 3%, позиция будет автоматически скорректирована. Таким образом, когда доля активов BTC повышается с 50% до 53% в любое время или падает до 47%, то стратегия интеллектуальной балансировки автоматически реализует стратегию продажи по высокой цене и покупки по низкой цене.

Балансировка на основе временного периода

Умный процесс балансировки: начальное установленное соотношение > изменения позиции в установленный период времени > позиция после балансировки по истечении установленного периода времени > изменения позиции в установленный период времени после балансировки > позиция после следующей балансировки по истечении установленного периода времени

Балансировка на основе порогов

Процесс умного балансирования: Установите начальное соотношение > Позиция достигает установленного порога (допустим, 3%) > Позиция автоматически корректируется до начального установленного соотношения > Позиция достигает установленного порога (опять же, допустим, 3%) > Позиция автоматически возвращается к начально установленному соотношению.

8. Заключение

В заключение, Smart Rebalancing, как классическая стратегия, используемая в традиционной инвестиционной индустрии десятилетиями, по-прежнему обладает незаменимым преимуществом на сегодняшнем рынке криптовалютных инвестиций. Как стратегия с низким риском, она менее подвержена колебаниям цен, максимизируя прибыль и минимизируя потери. Пользователи могут использовать Smart rebalancing, чтобы сохранить пропорцию своих цифровых активов в определенном диапазоне, эффективно избегая крупных колебаний прибыли из-за рыночных условий. Это отличный выбор для консервативных, рациональных трейдеров или тех, кто не имеет времени планировать свои цифровые активы и оценивать тенденции рынка.

Статьи, которые могут вас заинтересовать:

Интерпретация стратегии Smart Rebalance в стратегии бота

Руководство по стратегии комбинированного индикатора