Time-Weighted Average Price (TWAP)-Orders eignen sich für den Handel mit allen Perpetual Futures (einschließlich USDT-M- und BTC-M-Kontrakte). TWAP-Orders berechnen die optimale Orderplatzierung und die Ausführungszeiten auf der Grundlage voreingestellter Parameter. Nehmen wir ein Beispiel.
Web-Version
1. Auftrag erteilen
Schritt 1: Wählen Sie auf der Handelsseite den zu handelnden Kontrakt aus und klicken Sie im Orderbereich auf „TWAP“.
Schritt 2: Erstellen Sie Ihre TWAP-Order gemäß den folgenden Parametern.
- Positionsmodus: Stellen Sie sicher, dass die Positionsmodus-Präferenz des ausgewählten Vertrags übereinstimmt.
- Gesamt: Geben Sie den Gesamtbetrag der Bestellung ein oder verwenden Sie die Prozentanzeige, um schnell den Bestellbetrag und den Anteil der verfügbaren Marge im Konto festzulegen.
- Dauer: Legen Sie die Dauer fest, für die der TWAP-Order ausgeführt werden soll, von 5 Minuten bis 24 Stunden, oder wählen Sie aus den schnellen Voreinstellungen: 10 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde oder 4 Stunden.
- Zeitintervall: Wählen Sie die Häufigkeit der Auftragserteilung, mit Optionen von 10 Sekunden bis 120 Sekunden.
- Nur-Reduzieren: Es ist nur für unbefristete Futures-Trades im Einwegmodus anwendbar. Im Hedge-Modus können Händler für Abschlussaufträge zum Tab „Close“ wechseln, um eine TWAP-Order zu erstellen.
- Erweiterte Optionen: Klicken Sie auf „Erweiterte Optionen“, um die Startbedingungen und Preispräferenzen für die TWAP-Order festzulegen.
Schritt 3: Überprüfen Sie alle eingegebenen Bestellinformationen sorgfältig.
2. Bestellungen anzeigen / stornieren
Nach einer erfolgreichen Auftragserteilung können Sie aktuelle unerfüllte TWAP-Aufträge im Bereich „Offene Aufträge“ - „TWAP“ auf der Handelsseite einsehen. Bestellungen, die vollständig ausgeführt oder storniert wurden, können im „Bestellverlauf“ eingesehen werden. Sie können auch auf die Schaltfläche „Details“ klicken, um die TWAP-Bestelldetails anzuzeigen.
Um eine Bestellung zu stornieren, können Sie auf die Schaltfläche „Stornieren“ neben der Bestellung in den „Offenen Bestellungen“ klicken.
3. Abfrage historischer Auftragsdaten
Abgeschlossene oder stornierte TWAP-Aufträge werden in der „Auftragsübersicht“ angezeigt, wo Sie historische Auftragsdaten einsehen können. Sie können auch auf die Schaltfläche „Details“ klicken, um detaillierte Informationen zu TWAP-Aufträgen anzuzeigen.
4. TWAP-Bestelldetails
TWAP-Orders, die auf Aktivierung warten, aktiv oder beendet sind, unterstützen alle die Anzeige detaillierter Informationen. Sie können auf die entsprechende Schaltfläche „Details“ für TWAP-Orders unter „Offene Aufträge“ oder „Auftragshistorie“ klicken, um ein Popup mit detaillierten Informationen anzuzeigen. Dieses Popup ermöglicht es Ihnen, den Bestellstatus, die Parameterinformationen und die Transaktionsdetails der TWAP-Bestellung einzusehen.
App-Version
1. Bestellung aufgeben
Schritt 1: Wählen Sie den zu handelnden Vertrag auf der Handelsseite aus und tippen Sie, um weitere Auftragstypen im Auftragsbereich zu erweitern, und wählen Sie dann „TWAP“ aus.
Schritt 2: Erstellen Sie Ihre TWAP-Order gemäß den folgenden Parametern.
- Positionsmodus: Stellen Sie sicher, dass die Positionsmodus-Präferenz des ausgewählten Vertrags übereinstimmt.
- Gesamt: Geben Sie den Gesamtbetrag der Bestellung ein oder verwenden Sie die Prozentanzeige, um schnell den Bestellbetrag und den Anteil der verfügbaren Marge im Konto festzulegen.
- Dauer: Legen Sie die Dauer fest, für die der TWAP-Order ausgeführt werden soll, von 5 Minuten bis 24 Stunden, oder wählen Sie aus den schnellen Voreinstellungen: 10 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde oder 4 Stunden.
- Zeitintervall: Wählen Sie die Häufigkeit der Auftragserteilung, mit Optionen von 10 Sekunden bis 120 Sekunden.
- Nur Reduzieren: Es ist nur für unbefristete Futures-Trades im Einwegmodus anwendbar. 5. Im Hedge-Modus können Händler für Abschlussaufträge zum „Schließen“-Tab wechseln, um eine TWAP-Order zu erstellen.
- Erweiterte Optionen: Tippen Sie auf „Erweiterte Optionen“, um die Startbedingungen und Preispräferenzen für die TWAP-Order festzulegen.
Schritt 3: Überprüfen Sie alle eingegebenen Bestellinformationen sorgfältig.
2. Bestellungen anzeigen / stornieren
Nach einer erfolgreichen Auftragserteilung können Sie ausstehende oder aktive Aufträge im Bereich „Offene Aufträge“ - „TWAP“ am unteren Rand der Handelsseite einsehen. Aufträge, die vollständig ausgeführt oder storniert wurden, können im „Auftragsverlauf“ eingesehen werden. Sie können die ausgefüllten Teile auch in „Meine Trades“ überprüfen.
Um eine Bestellung zu stornieren, können Sie auf die Schaltfläche „Stornieren“ neben der Bestellung in den „Offenen Bestellungen“ tippen.
3. Abfrage historischer Auftragsdatensätze
Abgeschlossene oder stornierte TWAP-Orders werden in der „Bestellhistorie“ angezeigt. Sie können auf das Rechnungsymbol rechts von „Offene Aufträge“ am unteren Rand der Handelsseite tippen, um historische Aufträge anzuzeigen. Unten ist eine Illustration der TWAP-Bestellverlauf-Informationen:
4. TWAP-Bestelldetails
TWAP-Orders, die auf Aktivierung warten, aktiv oder beendet sind, unterstützen alle die Anzeige detaillierter Informationen. Sie können auf TWAP-Orders in Offene Aufträge oder Auftragsverlauf tippen, um die Detailseite aufzurufen und den Bestellstatus, die Parameterinformationen und die Transaktionsdetails einzusehen.
Über erweiterte Optionen
Preis Var.
Sie können Var. oder Ratio auswählen, um den Bestellpreis für kleine Bestellungen festzulegen. Der maximale Wert für Var. beträgt 1% des letzten Preises im Orderbuch, und der maximale Wert für Ratio beträgt 1%. Die spezifische Formel lautet wie folgt:
| Festgelegt von Var. | Festgelegt nach Verhältnis |
|---|---|
| Bid-Preis = Letzter niedrigster Verkaufsangebotspreis (Verkauf 1) + Var. | Bid-Preis = Letzter niedrigster Verkaufsangebotspreis (Verkauf 1) x (1+Verhältnis) |
| Ask-Preis = Letzter Höchstgebotspreis (Kauf 1) - Var. | Ask-Preis = Letzter Höchstgebotspreis (Kauf 1) x (1-Ratio) |
Aktivierungspreis
Für Kaufaufträge wird eine TWAP-Order aktiviert, wenn der letzte Preis auf den Aktivierungspreis oder darunter fällt. Für Verkaufsaufträge wird eine TWAP-Order aktiviert, wenn der letzte Preis auf den Aktivierungspreis oder darüber steigt.
Zeitintervall
Nehmen wir 2 Minuten als Beispiel: Nach dem Aufgeben der vorherigen Bestellung kann die nächste Bestellung erst nach 2 Minuten aufgegeben werden. Der Bereich für das Bestellintervall liegt zwischen 10 und 120 Sekunden.
Menge pro Bestellung
Betrag pro Bestellung wird verwendet, um den Bestellbetrag für jede kleine Bestellung zu bestimmen. Berechnungsformel: Betrag pro Bestellung = Gesamtbestellbetrag / (Duration x Time Interval)
Hinweis: Sowohl die Gesamtdauer als auch die Zeiteinheiten des Bestellintervalls sind in Sekunden. (s).
Beispiel
1. Stellen Sie nur die grundlegenden Parameter ein.
Wenn Ming 1 BTC in 5 Minuten kaufen möchte, ist eine TWAP-Order die beste Wahl. Er stellte die Dauer auf 5 Minuten und den Gesamtbetrag auf 1 BTC ein.
Das System wird mehrere IOC-Orders basierend auf dem niedrigsten Ask-Preis (Verkaufspreis) platzieren, bis 1 BTC vollständig gekauft ist oder die Bestelldauer 5 Minuten erreicht.
2. Stellen Sie die erweiterten Optionen ein.
Ming setzt beim zweiten Mal insgesamt 3 BTC für 1 Stunde. Setzen Sie auch die folgenden Bedingungen: Gesamtbetrag von 3 BTC Dauer von 1 Stunde Zeitintervall von 120 Sekunden Aktivierungspreis von 30.320 USDT Var. von 0,2%
Derzeit liegt der letzte Preis von BTC bei 30.311 USDT, was niedriger ist als 30.320 USDT, daher wird die Order direkt aktiviert. Die TWAP-Order wird alle 120 Sekunden mit 0,1 BTC ausgeführt, wie folgt:
Der erste Limitauftrag beträgt 0,1 BTC. Wenn der Verkaufspreis 30.318 beträgt, dann ist der Auftragswert 30.318 x (1 + 0,2%) = 30.378,6 USDT. Alle Verkaufsaufträge unter 30.378,6 USDT können zum Auftragskurs von 30.378,6 USDT gekauft werden. Angenommen, 0,05 BTC werden gehandelt und es sind noch 0,05 BTC offen. Der Betrag der zweiten Limit-Order beträgt 0,1 + 0,05 (nicht ausgeführter Teil der vorherigen Order) = 0,15 BTC, wobei der letzte Verkaufs-1-Preis dem Orderpreis x (1 + 0,2%) entspricht, und die Platzierungszeit 2 Minuten nach der ersten Order erfolgt. …… Der Betrag der dreißigsten Limit-Order beträgt 0,1 + der nicht erfüllte Teil der neunundzwanzigsten Order, wobei der letzte Verkaufspreis als Orderpreis x (1 + 0,2%) verwendet wird, und die Platzierungszeit 2 Minuten vor dem Ende liegt. Bestellungen werden nach Ablauf der Zeit nicht mehr aufgegeben.
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