VWAP指标及其在加密货币交易中的应用

发现如何使用技术指标VWAP (成交量加权平均价格)成功交易。VWAP不仅突出特定资产的平均价格，还结合了交易量，以提供市场情绪和价格方向的全面视角。

在技术分析和道氏理论兴起之前，股票交易更多地集中在对经济数据的解释、对企业绩效的跟踪以及对市场价格趋势的分析，而不是依赖于数字图表或技术指标。尽管当前的交易实践已经演变，但基本原则仍然相同。

为了进行盈利交易，交易者需要理解市场并能够轻松识别趋势。如今，使用技术指标简化了交易过程，因为这些指标可以突出价格和交易量的关键点，指示个别交易中的潜在获利机会。加权平均价(VWAP)就是这些指标之一。

VWAP技术指标的历史

在1980年代，Kyle Krehbiel在交易领域引入了VWAP指标，帮助交易者利用价格和交易量来确定资产的市场价值。从那时起，VWAP指标逐渐获得了人气，后来的变体(如锚定VWAP)提供了更多关于市场动态的信息。

VWAP技术指标是什么？

VWAP (交易量加权平均价格)是一个技术指标，提供关于价格趋势和加密货币实际价值的信息。VWAP考虑两个主要因素：累积交易量和累积典型价格。

与其他平均价格指标一样，VWAP 主要突出特定资产的平均价格，但也将该资产的交易量纳入考虑，以呈现市场情绪和价格方向的全面视角。

如何计算技术指标VWAP

像大多数技术指标一样，VWAP 通常集成在计算机交易图表中。然而，如果图表没有提供该指标的计算方法，理解其计算方法可能非常有用。

VWAP 通常按交易日计算，从市场开盘到收盘，所有计算的值都基于当天的交易图表。

要计算VWAP，需要三个值：

1. 典型累计价格：交易期间的平均价格。将最高价、最低价和收盘价相加，然后除以3以获得此价格，其公式为："(H+L+C)/3"。

2. 交易量：在此期间的总交易量。

3. 交易量累计：交易日内的总交易量。

通过这三个值，可以计算加权平均价格（VWAP），其公式如下：

使用公式，您可以按照以下步骤计算VWAP：

1. 找到资产在一天前15分钟内的平均价格，然后将最高价、最低价和收盘价相加并除以3。

2. 将平均价格乘以同一时期的交易量，并将最终结果记录在笔记或电子表格中。

3. 利用上述公式将 PV ( 的总和乘以交易量)，然后除以该期间的交易量，从而获得加权平均价格(VWAP)。

注意：为了在一天内保持VWAP，有必要继续将每个周期的PV值累加到总和中，然后将其除以该周期的总累积交易量。

如果使用表格来跟踪每个累计PV值和总交易量，手动计算VWAP将变得更容易。

VWAP技术指标的用途

与其他技术指标一样，VWAP线在识别特定市场趋势方面非常有用。通过分析VWAP线相对于价格点的位置，交易者可以判断资产的价格趋势是看跌还是看涨。

通常，当一个资产的价格高于VWAP线时，意味着该货币的交易价格高于按交易量加权的平均价格，这表明一种上涨趋势。

当情况相反时，也就是说，价格跌破平均值，这是一种资产下跌的信号，表明资产当前的出售价格低于其平均水平。

VWAP线可以帮助交易者识别市场的超买和超卖状态，从而帮助他们做出更明智的交易决策。当价格在VWAP线之上时，这意味着该资产可能处于超买状态；相反，如果价格在VWAP线之下，这表明该资产处于超卖状态。通过这些信号和市场条件，交易者可以进行预测性操作，以避免未来的修正趋势损失。

VWAP线也可以作为支撑或阻力水平。通过分析VWAP线的轨迹，交易者可以评估当前价格趋势的强度和反转的可能性。当价格从下方接近VWAP线时，这被视为支撑水平；相反，这被视为阻力水平。

如何使用VWAP技术指标进行交易？

即使有可靠的技术指标如VWAP，也无法保证有一种普遍成功的交易策略。加密货币市场具有独特的特征，往往表现出价格波动，这需要独特的交易策略，通常结合技术指标和强大的交易策略。以下是一些将VWAP指标与其他工具结合的最佳交易策略：

VWAP的线和通道

VWAP指标包含上下线，可以用来识别买卖信号。当价格在上下线之间的通道(内反弹时，会出现买入信号。如果价格突破上线，通常被认为是超买状态；反之，如果价格跌破下线，则被认为是超卖状态。

交易者可以依赖VWAP技术指标的线条和通道来识别潜在的盈利机会，并在何时买入或卖出订单上做出明智的决策。

) 突破交易策略

在交易策略中，突破是指一个资产超过了一个支撑或阻力水平，并伴随着交易量的增加。这种策略利用市场趋势的初始变化，帮助交易者捕捉价格的初步趋势，从而进行盈利交易。

如前所述，VWAP指标可以作为一个阻力位；当VWAP线超过价格时，这可能表示资产价格的上升趋势。因此，使用突破策略的交易者可以将VWAP线作为支撑或阻力水平，以确定在市场变化时适合的买入或卖出点。

回撤与反转交易

回调交易通过分析资产价格图表，识别价格反转的临时情况，并在价格短暂修正趋势期间进入市场。使用回调交易的交易者可以利用VWAP技术指标来识别价格趋势中的临时修正，从而在合适的时机进行交易。

VWAP指标是否应该与其他技术指标一起使用？

虽然VWAP指标对于理解市场趋势和平均价格很有用，但不建议仅仅依赖它作为整个交易策略。VWAP指标可以显示资产价格相对于其平均值的变化，但并不考虑价格趋势的强度、资产的波动性或市场的情绪和动量。因此，将VWAP与其他技术指标结合使用可以提供更有利的策略。

不同的技术指标提供独特的视角；有些跟踪动量，而其他评估趋势反转或价格波动。以下三个指标可以补充VWAP，并提高其在加密货币交易中的有效性：

相对强弱指数 ###RSI(

RSI指标衡量价格变动的动量，帮助识别某种加密货币是否被超买或超卖。当与VWAP结合使用时，RSI可以帮助交易者确认市场状态。例如，如果资产价格高于VWAP线，显示出上涨趋势，但RSI显示超买水平，这表明价格可能会修正或调整。这种指标组合允许交易者在观察潜在反转信号时确认趋势。

) 移动平均收敛/发散指标 ###MACD(

MACD是一个流行的趋势跟踪技术指标，可以揭示动量的变化。当与VWAP一起使用时，MACD有助于确认趋势的强度。如果价格在VWAP之上，并且MACD显示出看涨交叉)即MACD线穿越信号线(，这表明看涨趋势的动量在增加。另一方面，如果价格在VWAP之下，并且MACD显示出看跌交叉，这表明看跌趋势可能会继续。MACD可以指示动量的变化，使其成为VWAP的有效辅助工具，帮助交易者抓住买入和卖出的机会。

) 布林带

布林带测量市场的波动性，并识别潜在的突破或修正机会。当与VWAP一起使用时，有助于确认价格趋势是可持续的还是暂时的。如果价格突破VWAP并超过上轨，这表明潜在的突破信号。另一方面，如果价格在布林带的范围内，但接近VWAP线，这可能表明市场稳定或可能发生修正。VWAP和布林带的结合使用使交易者能够同时评估价格水平和市场波动性，从而改善他们对趋势反转的预测。

结论

价格平均加权指标###VWAP(非常有用，因为它可以为交易者提供关于市场趋势和平均价格的信息。通过理解VWAP的计算方法并进行解读，交易者可以做出更明智的买卖加密货币的决策。虽然VWAP工具非常强大，但建议与其他技术指标一起使用，因为这可以提供更全面的市场视角，使交易策略更加有效。