Dans le trading crypto, les investisseurs s'appuient fréquemment sur des indicateurs techniques pour prévoir les tendances du marché et développer des stratégies de trading.

Gate.io propose plusieurs outils d'indicateurs techniques essentiels. Sur l'interface du graphique en chandeliers de la version Pro, cliquez sur l'icône “Indicateurs techniques”, et une fenêtre contextuelle apparaîtra avec les indicateurs parmi lesquels vous pouvez choisir, la plupart étant les plus couramment utilisés par EMA, MACD, RSI, et d'autres indicateurs techniques.

Cet article se concentrera sur la moyenne mobile EMA, les données sur lesquelles elle est basée, comment elle diffère de la MA et comment l'utiliser pour améliorer vos transactions.

Moyenne mobile exponentielle (EMA)

EMA (Exponential Moving Average) est un outil technique qui peut analyser la tendance d'un actif sur les marchés boursiers et financiers.

La méthode de calcul de l'EMA prend et lisse une moyenne pondérée des prix des actifs sur une période spécifiée. Dans ce contexte, "lissage" fait référence à l'application d'un processus arithmétique qui élimine en quelque sorte les effets du bruit et de la volatilité et rapproche la prévision de la tendance du marché.

EMA est utilisé pour prédire les tendances futures des prix des actifs car il combine les données passées et actuelles, ce qui rend la prévision plus précise.

La formule pour calculer l'EMA est la suivante :

EMA (N) = Constante de lissagePrix actuel + (1 - Constante de lissage)EMA (N-1), N représente le nombre d'observations pour cette période.

Le calcul de l'EMA nécessite la valeur de l'EMA précédente et la constante de lissage et utilise généralement la MA du premier jour comme valeur initiale de l'EMA. La constante de lissage = 2 / ( N + 1 ). La taille de la constante de lissage dépend de la période de l'EMA. Plus la période est petite, plus la constante de lissage est grande et plus le poids du prix actuel est élevé.

L'EMA est la valeur générée en pondérant les niveaux de prix les plus élevés et les plus bas quotidiens selon la période.

Les valeurs EMA quotidiennes sont liées les unes aux autres : l'EMA du jour. En pratique, vous n'avez pas besoin de calculer l'EMA, le graphique vous montrera la valeur calculée.

La Différence Entre EMA et MA

MA désigne la Moyenne Mobile, et elle est calculée en prenant le prix de clôture quotidien et en le reliant au prix moyen calculé en fonction du nombre de jours. L'EMA est une moyenne pondérée des prix des actifs sur une certaine période, ce qui signifie qu'elle est plus proche du marché et tend à réagir plus rapidement aux changements de prix que le MA.

Prenons par exemple la paire ETH/USDT sur Gate.io :

La ligne bleue dans le graphique représente EMA 9, et la ligne rouge représente MA 9.

La ligne EMA bleue est en dessous de la ligne MA rouge au début d'une tendance à la baisse, tandis que la ligne EMA bleue est au-dessus de la MA rouge au début d'une tendance à la hausse. Les deux sont des paramètres 9. Dans une tendance, l'EMA se déplace plus rapidement que la MA.

Utilisation de l'EMA

Avec l'explication ci-dessus, il est clair que EMA est une version accélérée de MA, et son application est identique à MA. EMA peut déterminer le support et la résistance pendant le processus de trading en général.

Prenez le graphique en chandelier de quatre heures de ETH/USDT sur la plateforme Gate.io comme exemple.

Dans un marché baissier, le prix près de la ligne EMA forme le premier point d'achat lorsqu'il croise la ligne EMA de bas en haut pour la première fois. Lorsque le prix se rapproche pour la première fois de la ligne EMA à la hausse, un deuxième point d'achat est formé, et un troisième point d'achat est formé lorsque le prix retombe au-dessus de la ligne EMA et touche la ligne EMA.

Le quatrième point d'achat est formé lorsque le prix s'éloigne de la ligne EMA pour la première fois, puis la franchit à nouveau avant de revenir à la ligne EMA pour un support.

La ligne MA aura également quatre points de vente de résistance. Dans un marché haussier, lorsque le prix tombe en dessous de la ligne MA pour la première fois (généralement lorsque le prix de clôture de la ligne K tombe en dessous de la MA), alors le prix proche de la ligne MA forme le premier point de vente. Si le prix baisse, commence une hausse et s'éloigne de la ligne MA, le prix revient au niveau le plus élevé précédent près du deuxième point de vente. Lorsque le prix monte et tombe en dessous de la ligne MA pour la deuxième fois, il forme le troisième point de vente. Pendant la tendance à la baisse, lorsque le prix rebondit près de la ligne MA, il crée le quatrième point de vente.

Bien sûr, dans la longue tendance baissière qui a suivi, la ligne de résistance de l'EMA a été atteinte plusieurs fois, donnant également un signal de vente.

Utilisation de la combinaison EMA

Sur le marché des crypto-monnaies, les termes "Golden Cross" ou "Death Cross" sont fréquemment utilisés pour décrire une combinaison de lignes à longue période et à courte période et le croisement de deux lignes ou plus pour donner un signal au marché. Cette méthode est également applicable aux lignes EMA.

Tout d'abord, mettez en place deux lignes EMA, une à court terme et une à relativement long terme, telles que EMA10 et EMA30 (10 pour les 10 derniers jours et 30 pour les 30 jours précédents), et sélectionnez des paramètres aussi proches que possible de votre style de trading.

Lorsque la ligne EMA sur courte période croise la ligne EMA sur longue période vers le haut, et que la ligne EMA sur longue période est plate ou en hausse, l'intersection des deux lignes forme une "croix d'or", une tendance haussière.

Prenons l’exemple de l’ETH/USDT sur la plateforme Gate.io. Lorsque l’EMA10 croise l’EMA30 de bas en haut, une « croix d’or » se forme, et une tendance à la hausse commence par la suite.

Une tendance haussière est également observée lorsque la ligne EMA à court terme tombe en dessous de la ligne EMA à long terme, puis remonte rapidement, ou lorsque la ligne EMA à court terme tombe près de la ligne EMA à long terme, puis remonte à nouveau.

Lorsque la ligne EMA à courte période croise la ligne EMA à longue période vers le bas, et que la ligne EMA à longue période est plate ou en baisse, l'intersection forme une "Croix de la mort", indiquant une tendance baissière.

Prenez le graphique quotidien de ETH/USDT sur la plateforme Gate.io comme exemple. Le 15 avril 2022, EMA9 a commencé à croiser EMA30, formant une croix de la mort, et a commencé une tendance à la baisse à plus long terme.

De plus, lorsque la ligne EMA à court terme casse la ligne EMA à long terme puis casse rapidement à nouveau la ligne EMA à long terme, ou lorsque la ligne EMA à court terme s'inverse près de la ligne EMA à long terme puis redescend à nouveau, il s'agit d'une continuation de la tendance baissière.

Il est important de noter que lorsque la tendance des lignes à long et à court terme n'est pas synchronisée, le signal est probablement faux. Par exemple, lorsque la ligne EMA à long terme est en hausse et que la ligne EMA à court terme croise la ligne EMA à long terme à la baisse, ou lorsque la ligne EMA à long terme est à la baisse et que la ligne EMA à court terme croise la ligne EMA à long terme à la hausse, il s'agit de signaux faux qui doivent être achetés ou vendus avec prudence.

Conclusion

L'EMA est une moyenne mobile pondérée lissée qui, comme toutes les moyennes mobiles, peut être utilisée pour déterminer le support et la résistance. Elle est plus réactive que les moyennes mobiles en raison de sa méthode de calcul unique, ce qui la rend plus adaptée aux traders ayant un biais agressif.

Il convient de noter, cependant, que l'indicateur EMA est une valeur calculée basée sur les prix passés et ne peut pas prédire les prix futurs. Les investisseurs doivent gérer les risques et investir prudemment en fonction de leur situation.